Управление рисками в банковской деятельности
Анонс
- Приказ Минтруда России от 07.09.2015 N 591н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по управлению рисками";
- Указание Банка России от 01.04.2014 N 3223-У "О требованиях к руководителям службы управления рисками, службы внутреннего контроля, службы внутреннего аудита кредитной организации").
Скидка 15% при записи двух и более участников!
Содержание мероприятия
Подготовительный этап
• Подготовка плана активов в разбивке по бизнес-направлениям и срокам.
• Подготовка баланса ликвидности.
• Подготовка баланса активов и обязательств, чувствительных к изменениям процентных ставок.
• Подготовка плана обязательств по источникам и срокам.
• Подготовка плана по капиталу и его достаточности без стресс-тестирования.
• Подготовка данных по P&L до стресс-тестирования.
• Получение вероятностей дефолтов (PD) по внутренним рейтингам. Возможно через соотношение с внешними рейтингами.
• Получение соотношения рейтингов и требований регулятора по РВПС.
• Соотношение внутренних рейтингов по различным субпортфелям (по инструментам и местоположениям).
Кредитный риск
• Стресс-тестирование корпоративного кредитного портфеля.
• Определение матрицы миграции рейтингов, отражающей кризисное ухудшение рейтингов для конкретного портфеля/ субпортфеля для каждой географической зоны.
• Использование полученной матрицы для тестирования миграции рейтингов текущего и прогнозируемого портфеля.
• Учет требований регулятора. Рейтинги не влияют на взвешивание по риску (по инструкции 139-И), при этом потребуется дополнительное резервирование по 254-П.
• Поправки с учетом финансирования рабочего капитала.
• Стресс-тестирование розничного портфеля.
• Применение различных факторов (драйверов) риска:
– изменение стоимости заложенного актива. LTV>100%;
– изменение курсов валют (по отношению к рублю).
• Повышенный уровень PTI:
– ухудшение финансового состояния заемщиков в связи с кризисом;
– снижение толерантности заемщиков к банку в связи с нестабильной ситуацией на банковском рынке;
– увеличение числа мошеннических операций;
– проблемы с заложенным активом.
Рыночный риск
Процентный риск
• Изменение кривой доходности на 400 – 600 б.п.
• Применение сценариев негативного изменения процентных ставок к торговому портфелю и всему балансу, чувствительному к изменению процентных ставок.
• Использование исторических сценариев.
Валютный риск
• Анализ валютного риска в рамках лимита открытой валютной позиции.
• Применение исторических сценариев.
• Изменение курсов валют на 20-30% в день.
Риск ликвидности.
• Необходимость закрытия разрывов (гэпов) ликвидности приведет к расходам банка.
• Реализация негативных сценариев потребуют дополнительных затрат.
Операционный риск.
• Моделирование на основании исторических и гипотетических данных:
– реализованные в банке и внешние потери от операционных рисков за последние 3-5 лет;
– катастрофические события с учетом уровня потерь, вероятности их наступления и корреляции между ними.
• Итоговые требования к Капиталу и ОПУ.
Стоимость первой части - 8500 руб.
Форма обучения - очно/online
Часть 2. Методы оценки кредитного риска (в рамках требований Положения № 254-П), применяемые Банком России в ходе осуществления дистанционного надзора и инспекционных проверок
Общие подходы Банка России к оценке кредитного риска:
- Обзор нормативной и методической базы Банка России по вопросам оценки кредитного риска и формирования резервов, комментарии к ней;
- Оценка Банком России методик банка по оценке кредитного риска и правомерности формирования РВПС/РВП в процессе осуществления дистанционного надзора.
Основные направления инспекционных проверок в части оценки кредитного риска и правомерности формирования РВПС/РВП:
- Обзор методических рекомендаций Банка России, макетов акта и технологических карт инспекционных проверок по коду 130 (корпоративное кредитование);
- Обзор методических рекомендаций Банка России, макетов акта и технологических карт инспекционных проверок по коду 131 (потребительское кредитование);
- Вопросы формирования и репрезентативности проверяемой выборки.
Инструментарий проверок, используемый Банком России:
- Вопросы представления и методов работы с электронными базами данных банков в ходе проверок;
- Использование Банком России при проведении проверок автоматизированных систем и методов обработки больших объемов данных, а также справочно-информационных систем и других открытых источников информации;
- Использование и отражение в материалах проверок информации из источников, доступных только Банку России;
- Перспективные методы оценки Банком России кредитного риска. Обзор проектов нормативных документов.
Обзор типичных нарушений, выявляемых в ходе проверок, причин и последствий их выявления:
- Анализ практических ситуаций по проверкам Банка России в области корпоративного кредитования;
- Анализ практических ситуаций по проверкам Банка России в области потребительского кредитования;
- Разъяснения по спорным вопросам, возникающим в ходе проверок;
Формирование системы внутреннего контроля в области кредитования и оценки кредитного риска:
- Рекомендации по подготовке к проверкам с целью минимизации регуляторного риска;
- Адаптация планов, программ и методик проверок Служб внутреннего аудита банков с целью приближения к требованиям Банка России по оценке кредитных рисков.
Стоимость второй части - 8900 руб.
Форма обучения - очно/online
Часть 3. Стресс-тестирование и моделирование достаточности капитала. Внутренний процесс оценки достаточности капитала (ВПОДК)
Указание Банка России от 03.12.2015 N 3878-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 15 апреля 2015 года N 3624-У "О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы"
Указание Банка России от 07.12.2015 N 3883-У "О порядке проведения Банком России оценки качества систем управления рисками и капиталом, достаточности капитала кредитной организации и банковской группы"
Указание Банка России от 15.04.2015 N 3624-У "О требованиях к системе управления рисками и капиталом".
Организация процесса внутренней оценки достаточности капитала (ВПОДК)
- Определение и область применения ВПОДК
- Принцип пропорциональности при управлении рисками и оценке достаточности капитала
- Идентификация существенных рисков и определение аппетита к риску
Практический кейс: оценка существенности рисков и построение карты рисков на основе базы данных операционных потерь.
- Единые инструменты для измерения финансовых рисков ( PD, LGD, EL, UL).Определение адекватных методов оценки/управления рисками.
- Учет экономических циклов при управлении рисками
- Позиция Базельского комитета и Европейских органов финансового регулирования и надзора по оценке отдельных рисков и по компонентам ВПОДК.
Практический кейс: распределение капитала и расчет RAROC.
Стресс-тестирование в целях ICAAP
- Ключевые понятия стресс-тестирования. Принципы стресс-тестирования в рамках ICAAP. Связь стресс-тестирования с принципами пропорциональности.
- Подходы к определению сценариев стресс-тестирования. Степень жесткости сценариев. Динамические аспекты стресс-тестирования. Допущения при определении стрессовых сценариев.
- Методология стресс-тестирования в рамках ICAAP. Принципы агрегирования результатов стресс-тестов по позициям / видам риска. Индивидуальные и консолидированные сценарии. Анализ эффекта от дефолта крупных контрагентов или снижения рейтинга банка. Действия руководства по снижению уровня рисков, моделируемые в рамках стресс-тестирования.
- Стресс-тестирование отдельных рисков в целях ICAAP: кредитный риск, риск ликвидности, риск концентрации NEW.
Практические кейсы: 1. Стресс-тестирование кредитного риска на основе рекомендаций рейтингового агентства Moody’s. 2. Исторический стресс-тест по риску ликвидности. 3. Стресс-тестирование риска концентрации.
- Использование результатов стресс-тестирования. Действия руководства по минимизации убытков. Действия по результатам обратного стресс-тестирования. Стресс-тестирование в планировании.
- Организационные аспекты стресс-тестирования: определение сценариев; выполнение стресс-тестов и отчетность; анализ результатов стресс-тестов и определение мер по снижению рисков; утверждение перечня мер по снижению рисков и последующий контроль их исполнения.
- Принципы стресс-тестирования в материалах Базельского комитета по банковскому регулированию и надзору.
Практический кейс: Построение сценария для многофакторного стресс-тестирования.
Стоимость третьей части - 15900 руб.
Форма обучения - очно/online
Часть 4. Что и как проверяет Банк России в кредитных организациях: обзор практики инспекционного подразделения
ПРИНЦИП ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И СТРУКТУРА НАДЗОРНОГО БЛОКА ЦБ
- Общая характеристика и описание структуры Банка России, осуществляющей надзорные функции
- Дистанционный надзор и инспекция, их особенности. Институт кураторства.
- Прочие подразделения ЦБ, осуществляющие надзорные функции. Особенности участия ГК «АСВ» в осуществлении надзора.
- Схема взаимосвязей подразделений ЦБ в процессе надзора. «Узкие места» системы взаимодействия внутри надзорного блока.
КОГДА И КТО ПРИДЕТ К ВАМ С ПРОВЕРКОЙ: ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ВИДЫ ПРОВЕРОК, ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ИХ ПРОВОДЯЩИЕ.
- Периодичность проверок, плановые и внеплановые проверки, повторные проверки. Региональные и межрегиональные проверки, проверки с участием АСВ, проверки по поручению правоохранительных органов. Тематические и комплексные проверки, проверки по отдельным вопросам (ПОД/ФТ, обязательные резервы). Риск-ориентированный надзор. Практика формирования заданий на проведение проверки.
- Признаки «повышенного» внимания к деятельности КО, прочие обстоятельства, обуславливающие обязанность принятия ЦБ решений о проведении проверок. В каких случаях проверка производится с предварительным уведомлением КО.
- Особенности формирования рабочих групп, подразделения, участвующие в их формировании. Полномочия, «сильные» и «слабые» стороны рабочих групп.
ЧТО И КАК БУДУТ ПРОВЕРЯТЬ: ТЕМАТИКА И МЕТОДИКИ ПРОВЕРОК ПО НАПРАВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
- Подготовка к предстоящей проверке: что необходимо сделать в первую очередь.
- Обзор методических рекомендаций ЦБ для рабочих групп по различным направлениям деятельности (кредитование, ПОД/ФТ и др.). Технологические карты по проверкам.
- Способы реализации методик проверок, их «сильные» и «слабые» стороны.
- Обзор новые методов проверок (АС Инспектора, АС АКС и др.). Вопросы предоставления электронных баз данных рабочей группе
КАК ПРАВИЛЬНО: ОБЗОР ТИПИЧНЫХ И САМЫХ «ОПАСНЫХ» НАРУШЕНИЙ, А ТАКЖЕ МЕТОДОВ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ И СОКРЫТИЯ.
- Нарушения, наличие которых может являться основанием для применения со стороны ЦБ мер воздействия, в т.ч. отзыва лицензии.
- Обзор типичных нарушений в области оценки кредитного риска, их причины и возможные последствия.
- Обзор типичных нарушений в области ПОД/ФТ.
- Обзор типичных нарушений в области операций с наличными денежными средствами. Проведение рабочей группой ревизии кассы.
- Обзор прочих нарушений, наиболее существенных с точки зрения регуляторного риска.
- Недостатки, выявленные в деятельности КО, их отличие от нарушений с точки зрения регуляторного риска.
- Влияние выявленных нарушений и недостатков на оценку качества управления и эффективности внутреннего контроля, а также достоверность отчетности.
- Устранение нарушений и недостатков в ходе проверки.
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР: ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РАБОЧЕЙ ГРУППОЙ.
- Полномочия руководителя и членов рабочей группы. Вопросы размещения рабочей группы, предоставления информации и материальных ресурсов.
- Обзор регламентации деятельности рабочей группы в период проведения проверки внутренними документами ЦБ. Допустимые и недопустимые действия в отношении руководителя и членов рабочей группы. Акт противодействия проверке.
- Формально или неформально: обзор практики форм взаимодействия с рабочей группой и оценка целесообразности их применения для проверяемой КО. Вопросы регулирования объема и форм предоставления информации рабочей группе.
- Возможность предварительного согласования материалов проверки.
- Способы оказания воздействия на позицию рабочей группы в период проверки в рамках правового поля.
НЕ ТАК СТРАШЕН АКТ, КАК ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ НАДЗОРА ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОВЕРКИ.
- Возражения к акту проверки и оспаривание выводов рабочей группы - в каких случаях это целесообразно, и как сделать это эффективным.
- Внутренний механизм ЦБ по принятию решений по результатам проверки.
- Вопросы устранения выявленных нарушений и работа с предписанием ЦБ по результатам проверки.
Стоимость четвертой части - 8900 руб.
Форма обучения - очно/online
Часть 5. Обязательные нормативы кредитного риска на связанных лиц - новые критерии / основания (признаки) связанности заемщиков: анализ и инструменты контроля. Изменение порядка расчета нормативов Н1, Н6 по сделкам типа РЕПО
Обязательные нормативы кредитного риска на связанных лиц - новые критерии / основания (признаки) связанности заемщиков: анализ и инструменты контроля. Изменение порядка расчета нормативов Н1, Н6 по сделкам типа РЕПО.
– Законодательная и нормативная база нововведений (Изменения в ФЗ от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)", Указание Банка России от 16.12.2014 г. № 3490-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 03.12.2012 г. № 139-И «Об обязательных нормативах банков»; Указание Банка России от 30.09.2014 г. № 3401-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 03.12.2012 г. № 139-И «Об обязательных нормативах банков»; проект Указания ЦБ РФ «О признаках возможной связанности лица (лиц) с кредитной организацией»);
– Контроль, значительное влияние по МСФО, существенное влияние как критерии связанности заемщиков для целей расчета норматива Н6;
– Признаки экономической связанности заемщиков для целей расчета норматива Н6: выявление и инструменты контроля;
– Новый обязательный норматив максимального размера риска на связанное с банком лицо (группу связанных с банком лиц) (Н25): общее содержание;
– Определение связанного с кредитной организацией лица (группы связанных с кредитной организацией лиц): набор оснований и процедуры выявления;
– Признаки возможной связанности лица (лиц) с кредитной организацией: анализ и инструменты контроля;
- Изменение порядка расчета нормативов Н1, Н6 по сделкам типа РЕПО (Указание № 3401-У).
Стоимость пятой части - 7900 руб.
Форма обучения - очно/online
