Управление рисками в банковской деятельности

Часть 1.Процентный риск в банковском портфеле в рамках ВПОДК и Риск концентрации: подходы к учету и управлению в соответствии с № 3624-У, № 3878-У, № 3873-У (4 часа)
Процентный риск в банковском портфеле:

- Определение процентного риска в банковском портфеле (процентного риска) в рамках Компонента 2 Базеля.
- Подходы к выявлению и оценке значимости процентного риска для целей ВПОДК.
- Подходы к оценке требований к капиталу по процентному риску в рамках ВПОДК.
- Подходы к проведению стресс-тестирования процентного риска в рамках ВПОДК.
- Содержание внутренней отчетности по процентному риску (регулятивные требования и рекомендации по обеспечению соответствия).
- Требования к процедурам управления процентным риском в рамках ВПОДК (Приложение к Указанию 3624-У) и практические пути обеспечения соответствия указанным требованиям.
- Ожидаемые изменения в регулятивных требованиях по процентному риску (документ Interest rate risk in the banking book, BCBS, April 2016).

- Понятие о риске концентрации.
- Источники концентраций риска для кредитных организаций.
- Требования к системе управления риском концентрации в рамках ВПОДК (Указание Банка России № 3624-У).
- Требования к системе управления концентрациями рисков в составе Указания Банка России № 2005-У.
- Выявление и оценка видов и степени концентрации риска. Показатели уровня концентрации риска.
- Ограничение и контроль концентраций рисков: подходы и инструменты.
- Стресс-тестирование концентраций рисков.

Стоимость первой части - 7900 руб.
Форма обучения - очно/online

Часть 2. Практические кейсы по управлению банковскими рисками (12  часов)
Кредитный риск:

• Компоненты системы управления рисками  в банке на основе рекомендаций Базельского комитета и международных стандартов.
• Ключевые понятия при управлении кредитными рисками: расчет вероятности дефолта по портфелю (PD), потерь в случае дефолта (LGD), ожидаемых потерь (EL) и непредвиденных потерь (UL), экономический капитал (EC) и экономическая добавленная прибыль (EVA).
• Кредитный портфель, качество кредитного портфеля. Методы управления рисками кредитного портфеля и портфельный анализ.

Кейс: расчет ожидаемых и непредвиденных потерь по компонентам портфеля.

• Влияние структуры кредитного продукта на кредитный риск.
• Основные методы оценки кредитоспособности заемщика: экспертный, внутренний рейтинг, скоринг. Сферы их применимости.
• Ценообразование кредитов с учетом ожидаемых потерь и платы за капитал.
• Винтажный анализ розничных кредитов.
• Использование скоринга для принятия кредитных решений, виды скоринга, тестирование результатов скоринга.

Кейсы: расчет LGD, винтажный анализ.

Кейс: построение «матрицы переходов» и расчет PD. 

• Стресс-тестирование по кредитному риску.
• Примеры отчетов по управлению рисками.
  • Структура Политики управления рисками, агрегированного отчета по рискам для высшего менеджмента, внедрение принципа «платы за риск» во все направления бизнеса.

Кейс: стресс-тестирование кредитного портфеля по базовому сценарию Moody’s.
Риск ликвидности:

• Методы оценки риска ликвидности, зависимость применяемых методов от размера и специфики операций банка.
• Ужесточение регулирования ликвидности банков: коэффициенты краткосрочной и долгосрочной ликвидности, рекомендуемые Базель 3.
• Стресс-тестирование ликвидности. Планы действий в чрезвычайных ситуациях.
• Инструменты ограничения и контроля риска ликвидности. «Зеленая» – «красная» зоны управления ликвидностью.

Операционный риск:

• Источники операционного риска, типы потерь и категории рисковых событий Методы выявления операционных рисков.
• Определение существенности событий и возможного ущерба. Построение карты рисков
• Расчет ожидаемых и непредвиденных потерь от реализации операционных рисков по отдельным направлениям.

Кейс: расчет ожидаемых и непредвиденных потерь от операционного риска по направлению бизнеса.

• Расчет требований к капиталу для покрытия операционных рисков – требования ЦБ, Базель 2 (упрощенный, стандартизированный подходы).
• Построение базы данных потерь от реализации операционных рисков, особенности внедрения.
• Проведение самооценки по операционным рискам – опыт разных банков.
• Примеры расчета ключевых индикаторов операционного риска (КИР).

• Построение базы данных потерь от реализации операционных рисков, особенности внедрения.

Кейс: расчет капитала под операционный риск по базовому и стандартизированному подходам Базель II.

Стоимость второй части - 15900 руб.
Форма обучения - очно/online