Управление рисками в банковской деятельности

Кредитный риск:

- Стресс-тестирование корпоративного кредитного портфеля.

- Определение матрицы миграции рейтингов, отражающей кризисное ухудшение рейтингов для конкретного портфеля/ субпортфеля для каждой географической зоны

- Использование полученной матрицы для тестирования миграции рейтингов текущего и прогнозируемого портфеля.

- Способы замещения данных и альтернативные подходы в случаях отсутствия матрицы соответствия или отсутствия рейтинговой модели у кредитора

- Учет требований регулятора. Рейтинги не влияют на взвешивание по риску (по инструкции 139-И), при этом потребуется дополнительное резервирование по 254-П.

- Стресс-тестирование розничного портфеля.

- Применение различных факторов (драйверов) риска: 

- изменение стоимости заложенного актива. LTV>100%; 

- изменение курсов валют (по отношению к рублю).

- повышенный уровень PTI

- ухудшение финансового состояния заемщиков в связи с   кризисом;

- снижение толерантности заемщиков к банку в связи с нестабильной ситуацией на банковском рынке;

- увеличение числа мошеннических операций;

- проблемы с заложенным активом.

Рыночный риск:

- Процентный риск в банковской и торговой книге

- Изменение кривой доходности на 400 – 600 б.п.

- Применение сценариев негативного изменения процентных ставок к торговому портфелю и всему балансу, чувствительному к изменению процентных ставок.

- Использование исторических сценариев (кризис 1998 года и др.)

- Определение доходности до погашения, модифицированной дюрации и PVBP для портфеля облигаций;

- Стресс-тестирование портфеля облигаций

- Стресс-тестирование валютного риска

- Анализ валютного риска в рамках лимита открытой валютной позиции.

- Применение исторических сценариев, включая скачки курсов в 1998 и 2014 годах

Риск ликвидности:
Определение разрывов (гэпов) на заданном промежутке времени

- Рассмотрение дополнительных негативных сценариев:

- Досрочное изъятие депозитов физических лиц

- Использование подтвержденных линий

- Другие возможные факторы, включая дефолтность

- Реализация негативных сценариев потребуют дополнительных затрат для закрытия гэпов:

- Продажа ликвидных активов

- Новые заимствование по повышенным ставкам

- Необходимость закрытия разрывов (гэпов) ликвидности приведет к расходам банка.

Операционный риск:

- Моделирование на основании исторических и гипотетических данных: 
реализованные в банке и внешние потери от операционных рисков за последние 3-5 лет;

- катастрофические события с учетом уровня потерь, вероятности их наступления и корреляции между ними.

- Расчет opVaR

Расчет итоговых требований к капиталу:

- Интеграция полученных значений по всем стресс-тестам

- Расчет имеющегося капитала по отношению требуемому

- Экстраполяция результатов стресс-тестирования на будущие периоды (4 года вперед)

- Анализ результатов на предмет прохождения стресс-тестов по сценариям с разным уровнем критичности

Практика операционного риск – менеджмента.

Построение карт операционных рисков: от экспертных методов и самооценки до AMA (оценки операционных рисков на основе баз данных операционных событий):
- Методы построения карты операционных рисков на основе экспертных методов, анкет самооценки, скоринговых  методов оценки операционных рисков.
- Примеры. Определение зон концентрации операционных рисков на базе экспертных оценок и/или собранной статистики.

Формат и регламент ведения баз данных по операционным событиям.
- Практика и опыт банков по сбору внутренних баз данных. 
- Понятие о подразделениях – концентраторах компетенций об операционных рисках. 
- Формат рапортов об операционных инцидентах. 
- Этапы обработки рапортов и баз данных об операционных рисках.

Стоимость второй части - 8900 руб.
Форма обучения - очно

Часть 3. Методы оценки кредитного риска (в рамках требований Положений № 254-П, № 283-П), применяемые Банком России в ходе осуществления дистанционного надзора и инспекционных проверок (4 часа)

Общие подходы Банка России к оценке кредитного риска:

- Обзор нормативной и методической базы Банка России по вопросам оценки кредитного риска и формирования резервов, комментарии к ней;
- Оценка Банком России методик банка по оценке кредитного риска и правомерности формирования РВПС/РВП в процессе осуществления дистанционного надзора.

Основные направления инспекционных проверок в части оценки кредитного риска и правомерности формирования РВПС/РВП:

- Обзор методических рекомендаций Банка России, макетов акта инспекционных проверок по коду 130 (корпоративное кредитование);
- Обзор методических рекомендаций Банка России, макетов акта инспекционных проверок по коду 131 (потребительское кредитование);
-  Вопросы формирования и репрезентативности проверяемой выборки.

Инструментарий проверок, используемый Банком России:

- Вопросы представления и методов работы с электронными базами данных банков в ходе проверок;
- Использование Банком России при проведении проверок автоматизированных систем и методов обработки больших объемов данных, а также справочно-информационных систем и других открытых источников информации;
- Использование и отражение в материалах проверок информации из источников, доступных только Банку России;
- Перспективные методы оценки Банком России кредитного риска. 

- Обзор изменений нормативных документов  (проекты и ближайшие изменения в Положения Банка России № 254-П и 283-П (в т.ч. Указание № 4099-У).
Обзор типичных нарушений, выявляемых в ходе проверок, причин и последствий их выявления:

- Анализ практических ситуаций по проверкам Банка России в области корпоративного кредитования;
- Анализ практических ситуаций по проверкам Банка России в области потребительского кредитования;
- Разъяснения по спорным вопросам, возникающим в ходе проверок;

Формирование системы внутреннего контроля в области кредитования и оценки кредитного риска:

- Рекомендации по подготовке к проверкам с целью минимизации регуляторного риска;
- Адаптация планов, программ и методик проверок Служб внутреннего аудита банков с целью приближения к  требованиям Банка России по оценке кредитных рисков. 

Стоимость третьей части - 8900 руб.
Форма обучения - очно/online   

- Законодательная и нормативная база нововведений (Изменения в ФЗ от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)», проект изменений в Инструкцию ЦБ РФ от 03.12.2012 г. № 139-И, проект Указания ЦБ РФ «О признаках возможной связанности лица (лиц) с кредитной организацией»);

- Контроль, значительное влияние по МСФО как критерии связанности заемщиков для целей расчета норматива Н6;

- Признаки экономической связанности заемщиков для целей расчета норматива Н6: выявление и инструменты контроля;

- Новый обязательный норматив максимального размера риска на связанное с кредитной организацией лицо (группу связанных с кредитной организацией лиц) (Н25): общее содержание;

- Определение связанного с кредитной организацией лица (группы связанных с кредитной организацией лиц): набор оснований и процедуры установления связанности;

- Признаки возможной связанности лица (лиц) с кредитной организацией: анализ и инструменты контроля;

Разъяснения Указания от 20.10.2016 №4166-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 3 декабря 2012 года № 139-И «Об обязательных нормативах банков» –особенности нового подхода к оценке риска по вложениям в ипотечные облигации с поручительством единого института развития в жилищной сфере при расчете нормативов достаточности капитала банка.

Стоимость четвертой части - 7900 руб.
Форма обучения - очно/online

Часть 5. Стресс-тестирование и моделирование достаточности капитала. Внутренний процесс оценки достаточности капитала (ВПОДК) (12 часов)
Указание Банка России от 03.12.2015 N 3878-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 15 апреля 2015 года N 3624-У "О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы"

Указание Банка России от 07.12.2015 N 3883-У "О порядке проведения Банком России оценки качества систем управления рисками и капиталом, достаточности капитала кредитной организации и банковской группы"

Указание Банка России от 15.04.2015 N 3624-У "О требованиях к системе управления рисками и капиталом".

Организация процесса внутренней оценки достаточности капитала (ВПОДК)

-        Определение и область применения ВПОДК

-        Принцип пропорциональности при управлении рисками и оценке достаточности капитала

-        Идентификация существенных рисков и определение аппетита к риску

Практический кейс: оценка существенности рисков и построение карты рисков на основе базы данных операционных потерь.
-        Единые инструменты для измерения финансовых рисков ( PD, LGD, EL, UL).Определение адекватных методов оценки/управления рисками.

-        Учет экономических циклов при управлении рисками

-        Позиция Базельского комитета и Европейских органов финансового регулирования и надзора по оценке отдельных рисков и по компонентам ВПОДК.

Практический кейс: распределение капитала и расчет RAROC.
Стресс-тестирование в целях ICAAP

-        Ключевые понятия стресс-тестирования. Принципы стресс-тестирования в рамках ICAAP. Связь стресс-тестирования с принципами пропорциональности.

-        Подходы к определению сценариев стресс-тестирования. Степень жесткости сценариев. Динамические аспекты стресс-тестирования. Допущения при определении стрессовых сценариев.

-        Методология стресс-тестирования в рамках ICAAP. Принципы агрегирования результатов стресс-тестов по позициям / видам риска. Индивидуальные и  консолидированные сценарии. Анализ эффекта от дефолта крупных контрагентов или снижения рейтинга банка. Действия руководства по снижению уровня рисков, моделируемые в рамках стресс-тестирования.

-        Стресс-тестирование отдельных рисков в целях ICAAP: кредитный риск, риск ликвидности, риск концентрации NEW.

Практические кейсы: 1. Стресс-тестирование кредитного риска на основе рекомендаций рейтингового агентства Moody’s. 2. Исторический стресс-тест по риску ликвидности. 3. Стресс-тестирование риска концентрации.
-        Использование результатов стресс-тестирования. Действия руководства по минимизации убытков. Действия по результатам обратного стресс-тестирования. Стресс-тестирование в планировании.

-        Организационные аспекты стресс-тестирования: определение сценариев; выполнение стресс-тестов и отчетность; анализ результатов стресс-тестов и определение мер по снижению рисков; утверждение перечня мер по снижению рисков и последующий контроль их исполнения.

-        Принципы стресс-тестирования в материалах Базельского комитета по банковскому регулированию и надзору.

Практический кейс: Построение сценария для многофакторного стресс-тестирования.

Стоимость пятой части - 15900 руб.
Форма обучения - очно/online