Управление рисками в банковской деятельности

Тема 1. Практические кейсы по управлению банковскими рисками (12 часов)

Кредитный риск:

• Компоненты системы управления рисками  в банке на основе рекомендаций Базельского комитета и международных стандартов.
• Ключевые понятия при управлении кредитными рисками: расчет вероятности дефолта по портфелю (PD), потерь в случае дефолта (LGD), ожидаемых потерь (EL) и непредвиденных потерь (UL), экономический капитал (EC) и экономическая добавленная прибыль (EVA).
• Кредитный портфель, качество кредитного портфеля. Методы управления рисками кредитного портфеля и портфельный анализ.

Кейс: расчет ожидаемых и непредвиденных потерь по компонентам портфеля.

• Влияние структуры кредитного продукта на кредитный риск.
• Основные методы оценки кредитоспособности заемщика: экспертный, внутренний рейтинг, скоринг. Сферы их применимости.
• Ценообразование кредитов с учетом ожидаемых потерь и платы за капитал.
• Винтажный анализ розничных кредитов.
• Использование скоринга для принятия кредитных решений, виды скоринга, тестирование результатов скоринга.

Кейсы: расчет LGD, винтажный анализ.
Кейс: построение «матрицы переходов» и расчет PD. 

• Стресс-тестирование по кредитному риску.
• Примеры отчетов по управлению рисками.
  • Структура Политики управления рисками, агрегированного отчета по рискам для высшего менеджмента, внедрение принципа «платы за риск» во все направления бизнеса.

Кейс: стресс-тестирование кредитного портфеля по базовому сценарию Moody’s.
Риск ликвидности:

• Методы оценки риска ликвидности, зависимость применяемых методов от размера и специфики операций банка.
• Ужесточение регулирования ликвидности банков: коэффициенты краткосрочной и долгосрочной ликвидности, рекомендуемые Базель 3.
• Стресс-тестирование ликвидности. Планы действий в чрезвычайных ситуациях.
• Инструменты ограничения и контроля риска ликвидности. «Зеленая» – «красная» зоны управления ликвидностью.

Кейс: Расчет базельских коэффициентов покрытия ликвидности (LCR) и чистого стабильного финансирования (NSFR).
Операционный риск:

• Источники операционного риска, типы потерь и категории рисковых событий Методы выявления операционных рисков.
• Определение существенности событий и возможного ущерба. Построение карты рисков
• Расчет ожидаемых и непредвиденных потерь от реализации операционных рисков по отдельным направлениям.

Кейс: расчет ожидаемых и непредвиденных потерь от операционного риска по направлению бизнеса.

• Расчет требований к капиталу для покрытия операционных рисков – требования ЦБ, Базель 2 (упрощенный, стандартизированный подходы).
• Построение базы данных потерь от реализации операционных рисков, особенности внедрения.
• Проведение самооценки по операционным рискам – опыт разных банков.
• Примеры расчета ключевых индикаторов операционного риска (КИР).

• Построение базы данных потерь от реализации операционных рисков, особенности внедрения.

Кейс: расчет капитала под операционный риск по базовому и стандартизированному подходам Базель II.

Стоимость первой темы - 15900 руб.
Форма обучения - очно / вебинар

Тема 2. Методы оценки кредитного риска (в рамках требований Положений № 254-П и № 283-П), применяемые Банком России в ходе осуществления дистанционного надзора и инспекционных проверок (4 часа)

Общие подходы Банка России к оценке кредитного риска:

- Обзор нормативной и методической базы Банка России по вопросам оценки кредитного риска и формирования резервов, комментарии к ней;
- Оценка Банком России методик банка по оценке кредитного риска и правомерности формирования РВПС/РВП в процессе осуществления дистанционного надзора.

Основные направления инспекционных проверок в части оценки кредитного риска и правомерности формирования РВПС/РВП:

- Обзор методических рекомендаций Банка России, макетов акта инспекционных проверок по коду 130 (корпоративное кредитование);
- Обзор методических рекомендаций Банка России, макетов акта инспекционных проверок по коду 131 (потребительское кредитование);
-  Вопросы формирования и репрезентативности проверяемой выборки.

Инструментарий проверок, используемый Банком России:

- Вопросы представления и методов работы с электронными базами данных банков в ходе проверок;
- Использование Банком России при проведении проверок автоматизированных систем и методов обработки больших объемов данных, а также справочно-информационных систем и других открытых источников информации;
- Использование и отражение в материалах проверок информации из источников, доступных только Банку России;
- Перспективные методы оценки Банком России кредитного риска. 

- Обзор изменений нормативных документов  (проекты и ближайшие изменения в Положения Банка России № 254-П и 283-П (в т.ч. Указание № 4099-У)
Обзор типичных нарушений, выявляемых в ходе проверок, причин и последствий их выявления:

- Анализ практических ситуаций по проверкам Банка России в области корпоративного кредитования;
- Анализ практических ситуаций по проверкам Банка России в области потребительского кредитования;
- Разъяснения по спорным вопросам, возникающим в ходе проверок;
Формирование системы внутреннего контроля в области кредитования и оценки кредитного риска:

- Рекомендации по подготовке к проверкам с целью минимизации регуляторного риска;
- Адаптация планов, программ и методик проверок Служб внутреннего аудита банков с целью приближения к  требованиям Банка России по оценке кредитных рисков.

Стоимость второй темы - 8900 руб.
Форма обучения - очно / вебинар
Тема 3. Современная практика управления в банках регуляторными и правовыми рисками (4 часа)

Управление комплаенс рисками:

- Классификация и виды комплаенс рисков (или регуляторных рисков в соответствии с определением  Положения Банка России №242-П). Методы управления комплаенс (регуляторными) рисками.  Формат Положения об управлении регуляторными рисками: инструменты и организационная структура управлении регуляторными рисками.

- Понятие комплаенс инцидента (события регуляторного риска). Порядок расследований комплаенс инцидентов. База данных о комплаенс инцидентах (событиях регуляторного риска), порядок ведения такой базы.  Общность и различие с базой данных о событиях операционных рисков и правовых рисков.

- Рекомендации по составу и содержанию внутренних документов банка о функционировании системы и службы внутреннего контроля, в связи с изменениями, внесенными в 242-П.

Управление правовыми рисками:

- Основные определения и понятия с учетом выделения из системы правовых рисков комплаенс (регуляторных) рисков.

- Анализ источников (факторов) правого риска. Внешние и внутренние факторы.

- Понятие событие правого риска, типы последствий и потерь. Цели системы управления правовыми рисками. Письмо Банка России №92-Т, Указание Банка России №3624-У в сочетании с требованиями Положения Банка России № 242-П.

- Основные принципы и методы управления правовым риском, методы выявления, оценки, определения приемлемого уровня правового риска.

- Организационная структура  системы управления правовыми рисками. Место в ней Службы внутреннего контроля.

Стоимость третьей темы - 8500 руб.
Форма обучения - очно

Тема 4. Обзор актуальных вопросов применения Инструкции Банка России от 03.12.2012 № 139-И «Об обязательных нормативах банков» в части расчета нормативов Н6 и Н25 (4 часа)

- Обзор законодательных требований (ст. 64 Федерального закона № 86-ФЗ), а также нормативных требований, изложенных в Главе 4 Инструкции № 139-И (норматив Н6).

- Вопросы расчета показателя Крз для различных категорий заемщиков.

- Вопросы определения критериев взаимосвязи заемщиков: юридических и экономических.

- Практические ситуации и типичные нарушения, допускаемые кредитными организациями при расчете  норматива Н6, при установлении групп взаимосвязанных заемщиков, а также отражении в отчетности ф.0409118.

- Обзор разъяснений Банка России по вопросам расчета норматива Н6 (разъяснения Банка России включены в раздаточный материал).

- Новый норматив Н25: обзор законодательных требований (ст. 64.1 Федерального закона № 86-ФЗ), а также нормативных требований, изложенных в Главе 6.1 Инструкции № 139-И.

- Вопросы расчета показателя Крл.
- Обзор и перспективы реализации требований Указания Банка России от 17.11.2016 № 4203-У «О признаках возможной связанности лица (лиц) с кредитной организацией».

- Комментарии к Указанию Банка России от 17.11.2016 N 4205-У "О порядке принятия Комитетом банковского надзора Банка России решения о признании лица лицом, связанным с кредитной организацией (входящим в группу связанных с кредитной организацией лиц), на основании мотивированного суждения, направления требований кредитной организации и рассмотрения обращений кредитной организации".

- Обзор разъяснений Банка России по вопросам расчета норматива Н25 (разъяснения ДБН Банка России включены в раздаточный материал).

Стоимость четвертой темы - 8900 руб.
Форма обучения - очно / вебинар
Тема 5. Современная практика управления в банках репутационными рисками (4 часа)

- Понятие репутационного риска. Разбор типичных примеров, причин и последствий репутационных рисков в иностранных и российских банках (1995 – 2016 годы).

- Компоненты, определяющие репутацию банка.

- Стекхолдеры, определяющие репутацию.

- Базельские рекомендации по построению системы управления репутацией банка. 

- Выявление  объектов и источников репутационных рисков. Классификация видов репутационного риска. Внешние и внутренние источники репутационного риска, виды возможных потерь (последствий). Методы оценки репутации банка.

- Основные методы управления риском репутации. Роль рекламы и PR службы в иммунизации репутационного риска.

- Основные принципы построения внутрибанковской политики управления риском репутации.

Стоимость пятой темы - 8500 руб.
Форма обучения - очно