Управление рисками в банковской деятельности

Сентября 2017

дня с 09:00

Форма обучения

ОчноВебинарПовышение квалификации

Анонс

Комплексный семинар для сотрудников Управления рисками, желающий повысить квалификацию в соответствии с последними квалификационными требованиями:

Указание Банка России от 12.07.2016 N 4067-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 1 апреля 2014 года N 3223-У "О требованиях к руководителям службы управления рисками, службы внутреннего контроля, службы внутреннего аудита кредитной организации".

Выдаваемый документ:
1. Удостоверение повышения квалификации

Действующая акция: 15% скидка при записи двух и более участников

Скидка: -15%

41 400 р.

35 190 р.

Записаться

Форма обучения:

Очно, Вебинар, Повышение квалификации

Содержание мероприятия

Тема 1. Практические кейсы по управлению банковскими рисками (12 часов)

Кредитный риск:

Компоненты системы управления рисками в банке на основе рекомендаций Базельского комитета и международных стандартов.
Ключевые понятия при управлении кредитными рисками: расчет вероятности дефолта по портфелю (PD), потерь в случае дефолта (LGD), ожидаемых потерь (EL) и непредвиденных потерь (UL), экономический капитал (EC) и экономическая добавленная прибыль (EVA).
Кредитный портфель, качество кредитного портфеля. Методы управления рисками кредитного портфеля и портфельный анализ.

Кейс: расчет ожидаемых и непредвиденных потерь по компонентам портфеля.

Влияние структуры кредитного продукта на кредитный риск.
Основные методы оценки кредитоспособности заемщика: экспертный, внутренний рейтинг, скоринг. Сферы их применимости.
Ценообразование кредитов с учетом ожидаемых потерь и платы за капитал.
Винтажный анализ розничных кредитов.
Использование скоринга для принятия кредитных решений, виды скоринга, тестирование результатов скоринга.

Кейсы: расчет LGD, винтажный анализ.
Кейс: построение «матрицы переходов» и расчет PD.

Стресс-тестирование по кредитному риску.
Примеры отчетов по управлению рисками.
- Структура Политики управления рисками, агрегированного отчета по рискам для высшего менеджмента, внедрение принципа «платы за риск» во все направления бизнеса.

Кейс: стресс-тестирование кредитного портфеля по базовому сценарию Moody’s.
Риск ликвидности:

Методы оценки риска ликвидности, зависимость применяемых методов от размера и специфики операций банка.
Ужесточение регулирования ликвидности банков: коэффициенты краткосрочной и долгосрочной ликвидности, рекомендуемые Базель 3.
Стресс-тестирование ликвидности. Планы действий в чрезвычайных ситуациях.
Инструменты ограничения и контроля риска ликвидности. «Зеленая» – «красная» зоны управления ликвидностью.

Кейс: Расчет базельских коэффициентов покрытия ликвидности (LCR) и чистого стабильного финансирования (NSFR).
Операционный риск:

Источники операционного риска, типы потерь и категории рисковых событий Методы выявления операционных рисков.
Определение существенности событий и возможного ущерба. Построение карты рисков
Расчет ожидаемых и непредвиденных потерь от реализации операционных рисков по отдельным направлениям.

Кейс: расчет ожидаемых и непредвиденных потерь от операционного риска по направлению бизнеса.

Расчет требований к капиталу для покрытия операционных рисков – требования ЦБ, Базель 2 (упрощенный, стандартизированный подходы).
Построение базы данных потерь от реализации операционных рисков, особенности внедрения.
Проведение самооценки по операционным рискам – опыт разных банков.
Примеры расчета ключевых индикаторов операционного риска (КИР).

Построение базы данных потерь от реализации операционных рисков, особенности внедрения.

Кейс: расчет капитала под операционный риск по базовому и стандартизированному подходам Базель II.

Стоимость первой темы - 15900 руб.
Форма обучения - очно / вебинар

Тема 2. Особенности управления банковскими рисками в условиях применения технологий электронного банкинга (6 часов)

Варианты дистанционного банковского обслуживания.

Информационный контур банковской деятельности и новые факторы, влияющие на профили банковских рисков:

- Общая структура информационного контура банковской деятельности;

- Основные новые факторы риска при дистанционном банковском обслуживании и их потенциальное негативное влияние на банки и интересы их клиентов;

- Специфика проявления свойств киберпространства банковской деятельности.

Основные банковские риски и их компоненты технологического характера: методология анализа:

- Банковские риски, имеющие компоненты технологического и технического характера, и причины возникновения этих компонентов;

- Новые нетипичные угрозы банковской и клиентской информации, связанные с дистанционным банковским обслуживанием и подлежащие учету;

- Специфика анализа компонентов банковских рисков, реализующихся в киберпространстве: технологические и технические факторы, недостатки в обеспечении информационной безопасности), влияние аутсорсинга, возможности противоправной деятельности с использованием систем электронного банкинга(примеры расследований), атаки на клиентов дистанционного банковского обслуживания (пример расследования).

Подходы к управлению банковскими рисками в условиях применения технологий электронного банкинга:

- Жизненные циклы банковских автоматизированных систем и внутрибанковских процессов;

- Учет схемотехнических аспектов в управлении банковскими рисками в условиях электронного банкинга;

- Ролевые функции подразделений кредитных организаций в жизненном цикле банковских автоматизированных систем;

- Принципы управления банковскими рисками в условиях электронного банкинга, определенные Базельским комитетом по банковскому надзору;

- Документы Банка России, связанные с управлением рисками электронного банкинга.

Пруденциальный подход к обеспечению информационной безопасности в условиях применения электронного банкинга:

- Основные принципы организации защиты в информационном контуре банковской деятельности в условиях электронного банкинга;

- Специфические факторы, негативно влияющие на обеспечение информационной безопасности при дистанционном банковском обслуживании, подлежащие учету;

- Причины недостатков в организации защиты в информационном контуре банковской деятельности в условиях электронного банкинга;

Особенности организации внутреннего контроля в условиях применения электронного банкинга:

- Задача учета новых компонентов банковских рисков в управлении внутрибанковскими процессами;

- Базовые проблемы осуществления внутреннего контроля банковской деятельности в киберпространстве;

- Подходы к контролю автоматизированных систем и их компонентов, обеспечивающих деятельность в области электронного банкинга;

- Основная технология внутреннего контроля над компьютерными системами – имитационное тестирование;

- Требования к модернизации внутреннего контроля в связи с внедрением технологий электронного банкинга и роль внутреннего аудита.

Противодействие возможной противоправной деятельности с использованием систем электронного банкинга:

- Расширенная трактовка противодействия возможной противоправной деятельности, осуществляемой с использованием систем электронного банкинга;

- Проблематика контроля процессов, протекающих в киберпространстве банковской деятельности, и действий их участников;

- Основные подходы к организации противодействия возможной противоправной деятельности в киберпространстве.

Стоимость второй темы - 9900 руб.
Форма обучения - очно / вебинар

Тема 3. Современная практика управления в банках регуляторными и правовыми рисками (4 часа)

Управление комплаенс рисками:

- Классификация и виды комплаенс рисков (или регуляторных рисков в соответствии с определением Положения Банка России №242-П). Методы управления комплаенс (регуляторными) рисками. Формат Положения об управлении регуляторными рисками: инструменты и организационная структура управлении регуляторными рисками.

- Понятие комплаенс инцидента (события регуляторного риска). Порядок расследований комплаенс инцидентов. База данных о комплаенс инцидентах (событиях регуляторного риска), порядок ведения такой базы. Общность и различие с базой данных о событиях операционных рисков и правовых рисков.

- Рекомендации по составу и содержанию внутренних документов банка о функционировании системы и службы внутреннего контроля, в связи с изменениями, внесенными в 242-П.

Управление правовыми рисками:

- Основные определения и понятия с учетом выделения из системы правовых рисков комплаенс (регуляторных) рисков.

- Анализ источников (факторов) правого риска. Внешние и внутренние факторы.

- Понятие событие правого риска, типы последствий и потерь. Цели системы управления правовыми рисками. Письмо Банка России №92-Т, Указание Банка России №3624-У в сочетании с требованиями Положения Банка России № 242-П.

- Основные принципы и методы управления правовым риском, методы выявления, оценки, определения приемлемого уровня правового риска.

- Организационная структура системы управления правовыми рисками. Место в ней Службы внутреннего контроля.

Стоимость третьей темы - 8500 руб.
Форма обучения - очно

Тема 4. Обзор актуальных вопросов применения Инструкции Банка России от 03.12.2012 № 139-И «Об обязательных нормативах банков» в части расчета нормативов Н6 и Н25 (4 часа)

- Обзор законодательных требований (ст. 64 Федерального закона № 86-ФЗ), а также нормативных требований, изложенных в Главе 4 Инструкции № 139-И (норматив Н6).

- Вопросы расчета показателя Крз для различных категорий заемщиков.

- Вопросы определения критериев взаимосвязи заемщиков: юридических и экономических.

- Практические ситуации и типичные нарушения, допускаемые кредитными организациями при расчете норматива Н6, при установлении групп взаимосвязанных заемщиков, а также отражении в отчетности ф.0409118.

- Обзор разъяснений Банка России по вопросам расчета норматива Н6 (разъяснения Банка России включены в раздаточный материал).

- Новый норматив Н25: обзор законодательных требований (ст. 64.1 Федерального закона № 86-ФЗ), а также нормативных требований, изложенных в Главе 6.1 Инструкции № 139-И.

- Вопросы расчета показателя Крл.
- Обзор и перспективы реализации требований Указания Банка России от 17.11.2016 № 4203-У «О признаках возможной связанности лица (лиц) с кредитной организацией».

- Комментарии к Указанию Банка России от 17.11.2016 N 4205-У "О порядке принятия Комитетом банковского надзора Банка России решения о признании лица лицом, связанным с кредитной организацией (входящим в группу связанных с кредитной организацией лиц), на основании мотивированного суждения, направления требований кредитной организации и рассмотрения обращений кредитной организации".

- Обзор разъяснений Банка России по вопросам расчета норматива Н25 (разъяснения ДБН Банка России включены в раздаточный материал).

Стоимость четвертой темы - 8900 руб.
Форма обучения - очно / вебинар

Тема 5. Практика управления операционными рисками в кредитных организациях: Комментарии Банка России (4 часа)

Анализ определений операционного риска:

- Выявление основных причин (источников) операционных рисков.

- Выделение операционного риска из событий других видов рисков.

- Разбор основной практики управления операционными рисками.

- Усиление роли операционных рисков в кризисные ситуации, операционный риск как катализатор внутрибанковского кризиса.

Практика операционного риск – менеджмента.

Построение карт операционных рисков: от экспертных методов и самооценки до AMA (оценки операционных рисков на основе баз данных операционных событий):
- Методы построения карты операционных рисков на основе экспертных методов, анкет самооценки, скоринговых методов оценки операционных рисков.
- Примеры. Определение зон концентрации операционных рисков на базе экспертных оценок и/или собранной статистики.
Формат и регламент ведения баз данных по операционным событиям.
- Практика и опыт банков по сбору внутренних баз данных.
- Понятие о подразделениях – концентраторах компетенций об операционных рисках.
- Формат рапортов об операционных инцидентах.
- Этапы обработки рапортов и баз данных об операционных рисках.

Стоимость пятой темы - 8500 руб.
Форма обучения - очно

Тема 6. Методы оценки кредитного риска (в рамках требований Положений № 254-П и № 283-П), применяемые Банком России в ходе осуществления дистанционного надзора и инспекционных проверок (4 часа)

Общие подходы Банка России к оценке кредитного риска:

- Обзор нормативной и методической базы Банка России по вопросам оценки кредитного риска и формирования резервов, комментарии к ней;
- Оценка Банком России методик банка по оценке кредитного риска и правомерности формирования РВПС/РВП в процессе осуществления дистанционного надзора.

Основные направления инспекционных проверок в части оценки кредитного риска и правомерности формирования РВПС/РВП:

- Обзор методических рекомендаций Банка России, макетов акта инспекционных проверок по коду 130 (корпоративное кредитование);
- Обзор методических рекомендаций Банка России, макетов акта инспекционных проверок по коду 131 (потребительское кредитование);
- Вопросы формирования и репрезентативности проверяемой выборки.

Инструментарий проверок, используемый Банком России:

- Вопросы представления и методов работы с электронными базами данных банков в ходе проверок;
- Использование Банком России при проведении проверок автоматизированных систем и методов обработки больших объемов данных, а также справочно-информационных систем и других открытых источников информации;
- Использование и отражение в материалах проверок информации из источников, доступных только Банку России;
- Перспективные методы оценки Банком России кредитного риска.

- Обзор изменений нормативных документов (проекты и ближайшие изменения в Положения Банка России № 254-П и 283-П (в т.ч. Указание № 4099-У)

Обзор типичных нарушений, выявляемых в ходе проверок, причин и последствий их выявления:

- Анализ практических ситуаций по проверкам Банка России в области корпоративного кредитования;
- Анализ практических ситуаций по проверкам Банка России в области потребительского кредитования;
- Разъяснения по спорным вопросам, возникающим в ходе проверок;
Формирование системы внутреннего контроля в области кредитования и оценки кредитного риска:

- Рекомендации по подготовке к проверкам с целью минимизации регуляторного риска;
- Адаптация планов, программ и методик проверок Служб внутреннего аудита банков с целью приближения к требованиям Банка России по оценке кредитных рисков.

Стоимость шестой темы - 8900 руб.
Форма обучения - очно / вебинар

Выдаваемый документ

Удостоверение установленного образца