Институт Современного Банковского дела
+7 (495) 111-38-68
info@isbd.ru

Управление рисками в банковской деятельности

Анонс:

Комплексный семинар для сотрудников Управления рисками, желающий повысить квалификацию в соответствии с последними квалификационными требованиями: 
Указание Банка России от 12.07.2016 N 4067-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 1 апреля 2014 года N 3223-У "О требованиях к руководителям службы управления рисками, службы внутреннего контроля, службы внутреннего аудита кредитной организации".
 
Выдаваемый документ:
1. Удостоверение повышения квалификации

Действующая акция: 15% скидка при записи двух и более участников
-
2017-09-19
2017-09-22
+7 (495) 111-38-68 Институт Современного Банковского дела

Москва, Арбат, 6/2

RUB
41400 Скидка: -15%
Форма обучения: Очно,Вебинар,Повышение квалификации

Лекторский состав:

Коммерческий банк, Коммерческий банк, многолетний опыт работы по проверкам кредитных организаций в Главной инспекции Банка России, Банк России, Банк России

Содержание мероприятия:

Тема 1. Практические кейсы по управлению банковскими рисками (12 часов)

Кредитный риск:

  • Компоненты системы управления рисками  в банке на основе рекомендаций Базельского комитета и международных стандартов.
  • Ключевые понятия при управлении кредитными рисками: расчет вероятности дефолта по портфелю (PD), потерь в случае дефолта (LGD), ожидаемых потерь (EL) и непредвиденных потерь (UL), экономический капитал (EC) и экономическая добавленная прибыль (EVA).
  • Кредитный портфель, качество кредитного портфеля. Методы управления рисками кредитного портфеля и портфельный анализ.

Кейс: расчет ожидаемых и непредвиденных потерь по компонентам портфеля.

  • Влияние структуры кредитного продукта на кредитный риск.
  • Основные методы оценки кредитоспособности заемщика: экспертный, внутренний рейтинг, скоринг. Сферы их применимости.
  • Ценообразование кредитов с учетом ожидаемых потерь и платы за капитал.
  • Винтажный анализ розничных кредитов.
  • Использование скоринга для принятия кредитных решений, виды скоринга, тестирование результатов скоринга.

Кейсы: расчет LGDвинтажный анализ.
Кейс: построение «матрицы переходов» и расчет PD



  • Стресс-тестирование по кредитному риску.
  • Примеры отчетов по управлению рисками.
    • Структура Политики управления рисками, агрегированного отчета по рискам для высшего менеджмента, внедрение принципа «платы за риск» во все направления бизнеса.

Кейс: стресс-тестирование кредитного портфеля по базовому сценарию Moody’s.



Риск ликвидности:

  • Методы оценки риска ликвидности, зависимость применяемых методов от размера и специфики операций банка.
  • Ужесточение регулирования ликвидности банков: коэффициенты краткосрочной и долгосрочной ликвидности, рекомендуемые Базель 3.
  • Стресс-тестирование ликвидности. Планы действий в чрезвычайных ситуациях.
  • Инструменты ограничения и контроля риска ликвидности. «Зеленая» – «красная» зоны управления ликвидностью.

Кейс: Расчет базельских коэффициентов покрытия ликвидности (LCR) и чистого стабильного финансирования (NSFR).



Операционный риск:

  • Источники операционного риска, типы потерь и категории рисковых событий Методы выявления операционных рисков.
  • Определение существенности событий и возможного ущерба. Построение карты рисков
  • Расчет ожидаемых и непредвиденных потерь от реализации операционных рисков по отдельным направлениям.

Кейс: расчет ожидаемых и непредвиденных потерь от операционного риска по направлению бизнеса.

  • Расчет требований к капиталу для покрытия операционных рисков – требования ЦБ, Базель 2 (упрощенный, стандартизированный подходы).
  • Построение базы данных потерь от реализации операционных рисков, особенности внедрения.
  • Проведение самооценки по операционным рискам – опыт разных банков.
  • Примеры расчета ключевых индикаторов операционного риска (КИР).
  • Построение базы данных потерь от реализации операционных рисков, особенности внедрения.

Кейс: расчет капитала под операционный риск по базовому и стандартизированному подходам Базель II.

Стоимость первой темы - 15900 руб.
Форма обучения очно / вебинар


Тема 2. Особенности управления банковскими рисками в условиях применения технологий электронного банкинга (6 часов)

Варианты дистанционного банковского обслуживания.
Информационный контур банковской деятельности и новые факторы, влияющие на профили банковских рисков:
- Общая структура информационного контура банковской деятельности;
- Основные новые факторы риска при дистанционном банковском обслуживании и их потенциальное негативное влияние на банки и интересы их клиентов;
- Специфика проявления свойств киберпространства банковской деятельности.
Основные банковские риски и их компоненты технологического характера: методология анализа:
- Банковские риски, имеющие компоненты технологического и технического характера, и причины возникновения этих компонентов;
- Новые нетипичные угрозы банковской и клиентской информации, связанные с дистанционным банковским обслуживанием и подлежащие учету;
- Специфика анализа компонентов банковских рисков, реализующихся в киберпространстве: технологические и технические факторы, недостатки в обеспечении информационной безопасности), влияние аутсорсинга, возможности противоправной деятельности с использованием систем электронного банкинга(примеры расследований), атаки на клиентов дистанционного банковского обслуживания (пример расследования).
Подходы к управлению банковскими рисками в условиях применения технологий электронного банкинга:
- Жизненные циклы банковских автоматизированных систем и внутрибанковских процессов;
- Учет схемотехнических аспектов в управлении банковскими рисками в условиях электронного банкинга;
- Ролевые функции подразделений кредитных организаций в жизненном цикле банковских автоматизированных систем;
- Принципы управления банковскими рисками в условиях электронного банкинга, определенные Базельским комитетом по банковскому надзору;
- Документы Банка России, связанные с управлением рисками электронного банкинга. 
Пруденциальный подход к обеспечению информационной безопасности в условиях применения электронного банкинга:
- Основные принципы организации защиты в информационном контуре банковской деятельности в условиях электронного банкинга;
- Специфические факторы, негативно влияющие на обеспечение информационной безопасности при дистанционном банковском обслуживании, подлежащие учету;
- Причины недостатков в организации защиты в информационном контуре банковской деятельности в условиях электронного банкинга;


Особенности организации внутреннего контроля в условиях применения электронного банкинга:
- Задача учета новых компонентов банковских рисков в управлении внутрибанковскими процессами;
- Базовые проблемы осуществления внутреннего контроля банковской деятельности в киберпространстве;
- Подходы к контролю автоматизированных систем и их компонентов, обеспечивающих деятельность в области электронного банкинга;
- Основная технология внутреннего контроля над компьютерными системами – имитационное тестирование;
- Требования к модернизации внутреннего контроля в связи с внедрением технологий электронного банкинга и роль внутреннего аудита. 
Противодействие возможной противоправной деятельности с использованием систем электронного банкинга: 
- Расширенная трактовка противодействия возможной противоправной деятельности, осуществляемой с использованием систем электронного банкинга;
- Проблематика контроля процессов, протекающих в киберпространстве банковской деятельности, и действий их участников;
- Основные подходы к организации противодействия возможной противоправной деятельности в киберпространстве.

Стоимость второй темы - 9900 руб.
Форма обучения очно / вебинар


Тема 3. Современная практика управления в банках регуляторными и правовыми рисками (4 часа)

Управление комплаенс рисками:

- Классификация и виды комплаенс рисков (или регуляторных рисков в соответствии с определением  Положения Банка России №242-П). Методы управления комплаенс (регуляторными) рисками.  Формат Положения об управлении регуляторными рисками: инструменты и организационная структура управлении регуляторными рисками.

- Понятие комплаенс инцидента (события регуляторного риска). Порядок расследований комплаенс инцидентов. База данных о комплаенс инцидентах (событиях регуляторного риска), порядок ведения такой базы.  Общность и различие с базой данных о событиях операционных рисков и правовых рисков.

- Рекомендации по составу и содержанию внутренних документов банка о функционировании системы и службы внутреннего контроля, в связи с изменениями, внесенными в 242-П.

Управление правовыми рисками:

- Основные определения и понятия с учетом выделения из системы правовых рисков комплаенс (регуляторных) рисков.

- Анализ источников (факторов) правого риска. Внешние и внутренние факторы.

- Понятие событие правого риска, типы последствий и потерь. Цели системы управления правовыми рисками. Письмо Банка России №92-Т, Указание Банка России №3624-У в сочетании с требованиями Положения Банка России № 242-П.

- Основные принципы и методы управления правовым риском, методы выявления, оценки, определения приемлемого уровня правового риска.

- Организационная структура  системы управления правовыми рисками. Место в ней Службы внутреннего контроля.

Стоимость третьей темы - 8500 руб.
Форма обучения очно


Тема 4. Обзор актуальных вопросов применения Инструкции Банка России от 03.12.2012 № 139-И «Об обязательных нормативах банков» в части расчета нормативов Н6 и Н25 (4 часа)

- Обзор законодательных требований (ст. 64 Федерального закона № 86-ФЗ), а также нормативных требований, изложенных в Главе 4 Инструкции № 139-И (норматив Н6).

- Вопросы расчета показателя Крз для различных категорий заемщиков.

- Вопросы определения критериев взаимосвязи заемщиков: юридических и экономических.

- Практические ситуации и типичные нарушения, допускаемые кредитными организациями при расчете  норматива Н6, при установлении групп взаимосвязанных заемщиков, а также отражении в отчетности ф.0409118.

- Обзор разъяснений Банка России по вопросам расчета норматива Н6 (разъяснения Банка России включены в раздаточный материал).

- Новый норматив Н25: обзор законодательных требований (ст. 64.1 Федерального закона № 86-ФЗ), а также нормативных требований, изложенных в Главе 6.1 Инструкции № 139-И.

- Вопросы расчета показателя Крл.



- Обзор и перспективы реализации требований Указания Банка России от 17.11.2016 № 4203-У «О признаках возможной связанности лица (лиц) с кредитной организацией».

- Комментарии к Указанию Банка России от 17.11.2016 N 4205-У "О порядке принятия Комитетом банковского надзора Банка России решения о признании лица лицом, связанным с кредитной организацией (входящим в группу связанных с кредитной организацией лиц), на основании мотивированного суждения, направления требований кредитной организации и рассмотрения обращений кредитной организации".

- Обзор разъяснений Банка России по вопросам расчета норматива Н25 (разъяснения ДБН Банка России включены в раздаточный материал).

Стоимость четвертой темы - 8900 руб.
Форма обучения очно / вебинар



Тема 5. Практика управления операционными рисками в кредитных организациях: Комментарии Банка России (4 часа)

Анализ определений операционного риска:
- Выявление основных причин (источников) операционных рисков.
- Выделение операционного риска из событий других видов рисков.
- Разбор основной практики управления операционными рисками.
- Усиление роли операционных рисков в кризисные ситуации, операционный риск как катализатор внутрибанковского кризиса.
Практика операционного риск – менеджмента.
Построение карт операционных рисков: от экспертных методов и самооценки до AMA (оценки операционных рисков на основе баз данных операционных событий):
- Методы построения карты операционных рисков на основе экспертных методов, анкет самооценки, скоринговых  методов оценки операционных рисков.
- Примеры. Определение зон концентрации операционных рисков на базе экспертных оценок и/или собранной статистики.
Формат и регламент ведения баз данных по операционным событиям.
- Практика и опыт банков по сбору внутренних баз данных. 
- Понятие о подразделениях – концентраторах компетенций об операционных рисках. 
- Формат рапортов об операционных инцидентах. 
- Этапы обработки рапортов и баз данных об операционных рисках.

Стоимость пятой темы - 8500 руб.
Форма обучения очно 

Тема 6. Методы оценки кредитного риска (в рамках требований Положений № 254-П и № 283-П), применяемые Банком России в ходе осуществления дистанционного надзора и инспекционных проверок (4 часа)

Общие подходы Банка России к оценке кредитного риска:
- Обзор нормативной и методической базы Банка России по вопросам оценки кредитного риска и формирования резервов, комментарии к ней;
- Оценка Банком России методик банка по оценке кредитного риска и правомерности формирования РВПС/РВП в процессе осуществления дистанционного надзора.
Основные направления инспекционных проверок в части оценки кредитного риска и правомерности формирования РВПС/РВП:
- Обзор методических рекомендаций Банка России, макетов акта инспекционных проверок по коду 130 (корпоративное кредитование);
- Обзор методических рекомендаций Банка России, макетов акта инспекционных проверок по коду 131 (потребительское кредитование);
-  Вопросы формирования и репрезентативности проверяемой выборки.
Инструментарий проверок, используемый Банком России:
- Вопросы представления и методов работы с электронными базами данных банков в ходе проверок;
- Использование Банком России при проведении проверок автоматизированных систем и методов обработки больших объемов данных, а также справочно-информационных систем и других открытых источников информации;
- Использование и отражение в материалах проверок информации из источников, доступных только Банку России;
- Перспективные методы оценки Банком России кредитного риска. 
Обзор изменений нормативных документов  (проекты и ближайшие изменения в Положения Банка России № 254-П и 283-П (в т.ч. Указание № 4099-У)


Обзор типичных нарушений, выявляемых в ходе проверок, причин и последствий их выявления:
- Анализ практических ситуаций по проверкам Банка России в области корпоративного кредитования;
- Анализ практических ситуаций по проверкам Банка России в области потребительского кредитования;
- Разъяснения по спорным вопросам, возникающим в ходе проверок;
Формирование системы внутреннего контроля в области кредитования и оценки кредитного риска:
- Рекомендации по подготовке к проверкам с целью минимизации регуляторного риска;
- Адаптация планов, программ и методик проверок Служб внутреннего аудита банков с целью приближения к  требованиям Банка России по оценке кредитных рисков.

Стоимость шестой темы - 8900 руб.
Форма обучения очно / вебинар

Мобильное приложение

Android Apple