Изменения в порядок расчета рыночного риска и порядок расчета и установления лимитов открытых валютных позиций (ОВП): практические аспекты учета в деятельности кредитных организаций
18
Декабря
2017
1
день
с 18:45
Форма обучения
ОчноВебинар
Анонс
Банк России, в рамках реализации Перспективных направлений банковского регулирования и надзора объявил о планах по внесению изменений в порядок расчета рыночного риска (Положение ЦБ РФ № 511-П) и порядок расчета и установления лимитов открытых валютных позиций (ОВП) кредитных организаций (Инструкция ЦБ РФ № 178-И). Издание соответствующих нормативных актов Банка России запланировано на 1-ый квартал 2023 года. Вступление указанных изменений в силу - 2024 год.
В рамках семинара будут рассмотрены практические аспекты учета планируемых изменений в работе кредитных организаций и даны ответы на вопросы по теме семинара.
Выдаваемый документ:
Сертификат установленного образца
Действующие акции:
1. СКИДКА 10% при записи двух и более участников
2. СКИДКА 10% для всех участников организаций использующих электронный документооборот (СБИС, ДИАДОК)
Сертификат установленного образца
Действующие акции:
1. СКИДКА 10% при записи двух и более участников
2. СКИДКА 10% для всех участников организаций использующих электронный документооборот (СБИС, ДИАДОК)
Содержание мероприятия
1. Общая информация о форме отчетности 111.
2. Комментарии по порядку составления раздела 1. Информация об организации ВПОДК:
2.1. Подраздел 1.1. Сведения об организации ВПОДК;
2.2. Подраздел 1.2. Сведения об организации управления рисками;
2.3. Подраздел 1.3. Сведения об организации управления капиталом;
2.4. Подраздел 1.4. Сведения об организации стресс-тестирования капитала;
2.5. Подраздел 1.5. Сведения об отчетности кредитной организации, формируемой в рамках ВПОДК;
2.6. Подразделы 1.6. – 1.13. Сведения об организации управления отдельными видами значимых рисков.
3. Комментарии по порядку составления раздела 2. Информация об организации системы управления рисками в кредитной организации и результатах оценки достаточности капитала:
3.1. Подраздел 2.1. Информация о подразделениях, осуществляющих функции, связанные с принятием и управлением рисками;
3.2. Подраздел 2.2. Информация об органах управления кредитной организации;
3.3. Подраздел 2.3. Информация о составе комитетов кредитной организации;
3.4. Подраздел 2.4. Оценка достаточности капитала кредитной организации;
3.5. Подраздел 2.5. Уровни и структура рисков кредитной организации;
3.6. Подраздел 2.6. Совокупный объем необходимого кредитной организации капитала;
3.7. Подраздел 2.7. Результаты применения методов снижения рисков;
3.8. Подраздел 2.8. Результаты распределения капитала по видам рисков, направлениям деятельности, подразделениям, осуществляющим функции, связанные с принятием рисков;
3.9. Подраздел 2.9. Информация о показателях склонности к риску;
3.10. Подраздел 2.10. Информация о лимитах по отдельным значимым рискам;
3.11. Подраздел 2.11. Сценарии стресс-тестирования;
3.12. Подраздел 2.12. Результаты стресс-тестирования;
3.13. Подраздел 2.13. Информация о методологии стресс-тестирования капитала и значимых рисков;
3.14. Подраздел 2.14. Отчетность, формируемая в рамках ВПОДК;
3.15. Подраздел 2.15. Информация, содержащаяся в отчетах о значимых рисках.
4. Комментарии по порядку составления раздела
5. Документы кредитной организации, разрабатываемые в рамках ВПОДК
5. Документы кредитной организации, разрабатываемые в рамках ВПОДК
6. Комментарии по порядку составления раздела
7. Информация о несоответствии требованиям Указания Банка России № 3624-У и сроках устранения данных несоответствий
7. Информация о несоответствии требованиям Указания Банка России № 3624-У и сроках устранения данных несоответствий
8. Рекомендации по порядку проведения самооценки качества ВПОДК кредитной организации в соответствии с Указанием Банка России от 07.12.2015 № 3883-У на основе данных формы отчетности 0409111.
9. Приложение. Пример заполнения формы отчетности 0409111.
9. Приложение. Пример заполнения формы отчетности 0409111.