Управление рисками в банковской деятельности

Января 2018

дня с 09:00

Форма обучения

ОчноВебинарПовышение квалификации

Анонс

Комплексный семинар для сотрудников Управления рисками, желающий повысить квалификацию в соответствии с последними квалификационными требованиями:

Выдаваемый документ:
1. Удостоверение повышения квалификации

Действующая акция: 15% скидка при записи двух и более участников

Скидка: -15%

41 400 р.

35 190 р.

Записаться

Форма обучения:

Очно, Вебинар, Повышение квалификации

Содержание мероприятия

Тема 1. Стресс-тестирование и моделирование достаточности капитала. Внутренний процесс оценки достаточности капитала (ВПОДК): практический семинар (12 часов)

Указание Банка России от 03.12.2015 N 3878-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 15 апреля 2015 года N 3624-У "О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы"

Указание Банка России от 07.12.2015 N 3883-У "О порядке проведения Банком России оценки качества систем управления рисками и капиталом, достаточности капитала кредитной организации и банковской группы"

Указание Банка России от 15.04.2015 N 3624-У "О требованиях к системе управления рисками и капиталом".

Организация процесса внутренней оценки достаточности капитала (ВПОДК)

- Определение и область применения ВПОДК

- Принцип пропорциональности при управлении рисками и оценке достаточности капитала

- Идентификация существенных рисков и определение аппетита к риску

Практический кейс: оценка существенности рисков и построение карты рисков на основе базы данных операционных потерь.

- Единые инструменты для измерения финансовых рисков ( PD, LGD, EL, UL).Определение адекватных методов оценки/управления рисками.

- Учет экономических циклов при управлении рисками

- Позиция Базельского комитета и Европейских органов финансового регулирования и надзора по оценке отдельных рисков и по компонентам ВПОДК.

Практический кейс: распределение капитала и расчет RAROC.

Стресс-тестирование в целях ICAAP

- Ключевые понятия стресс-тестирования. Принципы стресс-тестирования в рамках ICAAP. Связь стресс-тестирования с принципами пропорциональности.

- Подходы к определению сценариев стресс-тестирования. Степень жесткости сценариев. Динамические аспекты стресс-тестирования. Допущения при определении стрессовых сценариев.

- Методология стресс-тестирования в рамках ICAAP. Принципы агрегирования результатов стресс-тестов по позициям / видам риска. Индивидуальные и консолидированные сценарии. Анализ эффекта от дефолта крупных контрагентов или снижения рейтинга банка. Действия руководства по снижению уровня рисков, моделируемые в рамках стресс-тестирования.

- Стресс-тестирование отдельных рисков в целях ICAAP: кредитный риск, риск ликвидности, риск концентрации NEW.

Практические кейсы: 1. Стресс-тестирование кредитного риска на основе рекомендаций рейтингового агентства Moody’s. 2. Исторический стресс-тест по риску ликвидности. 3. Стресс-тестирование риска концентрации.

- Использование результатов стресс-тестирования. Действия руководства по минимизации убытков. Действия по результатам обратного стресс-тестирования. Стресс-тестирование в планировании.

- Организационные аспекты стресс-тестирования: определение сценариев; выполнение стресс-тестов и отчетность; анализ результатов стресс-тестов и определение мер по снижению рисков; утверждение перечня мер по снижению рисков и последующий контроль их исполнения.

- Принципы стресс-тестирования в материалах Базельского комитета по банковскому регулированию и надзору.

Практический кейс: Построение сценария для многофакторного стресс-тестирования.

Стоимость первой темы - 15900 руб.
Форма обучения - очно / вебинар

Тема 2. Практический пример реализации внутренних процедур оценки достаточности капитала в Банке, размер активов которого составляет менее 500 миллиардов рублей (4 часа)

- Анализ основных требований к ВПОДК кредитной организации (не входящей в состав банковской группы и не использующей при оценке рисков и достаточности капитала методы, отличные от установленных нормативными актами Банка России) в соответствии с Указанием № 3624-У.

- Состав и характеристика составных элементов ВПОДК кредитной организации в соответствии с Указанием № 3624-У.

- Анализ требований Указания № 3624-У к содержанию составных элементов ВПОДК, в т.ч. требования к организации процедур управления отдельными видами значимых рисков (Приложение к Указанию № 3624-У)

- Презентация внутренних документов, разработанных в рамках системы ВПОДК в соответствии с требованиями гл.7 Указания Банка России № 3624-У для Банка, размер активов которого составляет менее 500 миллиардов рублей.

- Иллюстративный пример расчета показателей достаточности капитала на основании реальных данных баланса (с использованием стандартных средств MSExcel);

- Пример внутренних отчетов в рамках ВПОДК, сформированных на основании реальных балансовых данных

- Прогноз оценки Банком России качества ВПОДК, реализованных с применением представленных документов в соответствии с Указанием ЦБ РФ от 07.12.2015 г. № 3883-У.

Раздаточный материал:

- Пример Стратегии управления рисками и капиталом (п. 7.2.1 Указания № 3624-У) в электронном виде (документ Word);

- Пример Положения по управлению рисками и капиталом (процедуры управления отдельными видами рисков и оценки достаточности капитала, п. 7.2.2 Указания № 3624-У) в электронном виде (документ Word);

- Пример Положения о стресс-тестировании (п. 7.2.3 Указания № 3624-У)в электронном виде (документ Word);

- Пример комплекта отчетности ВПОДК (п.6.2 Указания № 3624-У) в электронном виде (документы Word с отчетами и книга Excel с формулами для расчета).

Стоимость второй темы - 8900 руб.
Форма обучения - очно / вебинар

Тема 3. Практика управления операционными рисками в кредитных организациях: Комментарии Банка России (4 часа)

Анализ определений операционного риска:

- Выявление основных причин (источников) операционных рисков.

- Выделение операционного риска из событий других видов рисков.

- Разбор основной практики управления операционными рисками.

- Усиление роли операционных рисков в кризисные ситуации, операционный риск как катализатор внутрибанковского кризиса.

Практика операционного риск – менеджмента.

Построение карт операционных рисков: от экспертных методов и самооценки до AMA (оценки операционных рисков на основе баз данных операционных событий):
- Методы построения карты операционных рисков на основе экспертных методов, анкет самооценки, скоринговых методов оценки операционных рисков.
- Примеры. Определение зон концентрации операционных рисков на базе экспертных оценок и/или собранной статистики.
Формат и регламент ведения баз данных по операционным событиям.
- Практика и опыт банков по сбору внутренних баз данных.
- Понятие о подразделениях – концентраторах компетенций об операционных рисках.
- Формат рапортов об операционных инцидентах.
- Этапы обработки рапортов и баз данных об операционных рисках.

Стоимость третьей темы - 8500 руб.
Форма обучения - очно

Тема 4.Стресс-тестирование в соответствии с рекомендациями Базельского комитета по банковскому надзору (5 часа)
Презентация:
- Обзор основных принципов, подходов и методов стресс-тестирования.

Практическое занятие:

Кредитный риск:

- Стресс-тестирование корпоративного кредитного портфеля.

- Определение матрицы миграции рейтингов, отражающей кризисное ухудшение рейтингов для конкретного портфеля/ субпортфеля для каждой географической зоны

- Использование полученной матрицы для тестирования миграции рейтингов текущего и прогнозируемого портфеля.

- Способы замещения данных и альтернативные подходы в случаях отсутствия матрицы соответствия или отсутствия рейтинговой модели у кредитора

- Учет требований регулятора. Рейтинги не влияют на взвешивание по риску (по инструкции 139-И), при этом потребуется дополнительное резервирование по 254-П.

- Стресс-тестирование розничного портфеля.

- Применение различных факторов (драйверов) риска:

- изменение стоимости заложенного актива. LTV>100%;

- изменение курсов валют (по отношению к рублю).

- повышенный уровень PTI

- ухудшение финансового состояния заемщиков в связи с кризисом;

- снижение толерантности заемщиков к банку в связи с нестабильной ситуацией на банковском рынке;

- увеличение числа мошеннических операций;

- проблемы с заложенным активом.

Рыночный риск:

- Процентный риск в банковской и торговой книге

- Изменение кривой доходности на 400 – 600 б.п.

- Применение сценариев негативного изменения процентных ставок к торговому портфелю и всему балансу, чувствительному к изменению процентных ставок.

- Использование исторических сценариев (кризис 1998 года и др.)

- Определение доходности до погашения, модифицированной дюрации и PVBP для портфеля облигаций;

- Стресс-тестирование портфеля облигаций

- Стресс-тестирование валютного риска

- Анализ валютного риска в рамках лимита открытой валютной позиции.

- Применение исторических сценариев, включая скачки курсов в 1998 и 2014 годах

- Изменение курсов валют на 20-30% в день.

Риск ликвидности:
Определение разрывов (гэпов) на заданном промежутке времени

- Рассмотрение дополнительных негативных сценариев:

- Досрочное изъятие депозитов физических лиц

- Использование подтвержденных линий

- Другие возможные факторы, включая дефолтность

- Реализация негативных сценариев потребуют дополнительных затрат для закрытия гэпов:

- Продажа ликвидных активов

- Новые заимствование по повышенным ставкам

- Необходимость закрытия разрывов (гэпов) ликвидности приведет к расходам банка.

Операционный риск:

- Моделирование на основании исторических и гипотетических данных:
реализованные в банке и внешние потери от операционных рисков за последние 3-5 лет;

- катастрофические события с учетом уровня потерь, вероятности их наступления и корреляции между ними.

- Расчет opVaR

Расчет итоговых требований к капиталу:

- Интеграция полученных значений по всем стресс-тестам

- Расчет имеющегося капитала по отношению требуемому

- Экстраполяция результатов стресс-тестирования на будущие периоды (4 года вперед)

- Анализ результатов на предмет прохождения стресс-тестов по сценариям с разным уровнем критичности

- Анализ основных факторов для корректировки модели бизнеса в целях снижения чувствительности к кризисным явлениям

Стоимость четвертой темы - 8500 руб.
Форма обучения - очно / вебинар

Тема 5. Современная практика управления в банках регуляторными и правовыми рисками (4 часа)

- Соотношение международных подходов и российского банковского регулирования;

- Подходы к организации внутреннего контроля в банках в условиях изменения нормативной базы;

- Новые тренды в деятельности внутренних аудиторов;

- Комплаенс-служба в системе внутреннего контроля, роль органов управления в организации деятельности, возможные подходы к формированию структуры;

- Сфера комплаенса, осуществление комплаенс-службой иных функций, связанных с управлением регуляторным риском, требования к руководителю комплаенс-службы;

- Взаимодействие комплаенс-службы с органами внутреннего контроля;

- Особенности определения полномочий комплаенс-службы и службы управления рисками;

- Регуляторный риск в системе банковских рисков, соотношение с операционным риском, события операционного риска, комплаенс-инциденты, подходы к оценке риска.
- Отчетность по форме 0409639 "Справка о внутреннем контроле в кредитной организации"

Стоимость пятой темы - 8500 руб.
Форма обучения - очно

Тема 6. Методы оценки кредитного риска, применяемые Банком России в ходе осуществления дистанционного надзора и инспекционных проверок (№ 611-П и № 590-П) (4 часа)

Общие подходы Банка России к оценке кредитного риска:

- Обзор нормативной и методической базы Банка России по вопросам оценки кредитного риска и формирования резервов, комментарии к ней;
- Оценка Банком России методик банка по оценке кредитного риска и правомерности формирования РВПС/РВП в процессе осуществления дистанционного надзора.

Основные направления инспекционных проверок в части оценки кредитного риска и правомерности формирования РВПС/РВП:

- Обзор методических рекомендаций Банка России, макетов акта инспекционных проверок по коду 130 (корпоративное кредитование);
- Обзор методических рекомендаций Банка России, макетов акта инспекционных проверок по коду 131 (потребительское кредитование);
- Вопросы формирования и репрезентативности проверяемой выборки.

Инструментарий проверок, используемый Банком России:

- Вопросы представления и методов работы с электронными базами данных банков в ходе проверок;
- Использование Банком России при проведении проверок автоматизированных систем и методов обработки больших объемов данных, а также справочно-информационных систем и других открытых источников информации;
- Использование и отражение в материалах проверок информации из источников, доступных только Банку России;
- Перспективные методы оценки Банком России кредитного риска.

- Обзор Положения Банка России от 28.06.2017г. N 590-П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности"
- Обзор проекта Положения Банка России от 23 октября 2017 года № 611-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери». Основные изменения по вопросам формирования РВП в сравнении с Положением Банка России от 20.03.2006 № 283-П» (наглядное представление изменений входит в раздаточный материал)

Обзор типичных нарушений, выявляемых в ходе проверок, причин и последствий их выявления:

- Анализ практических ситуаций по проверкам Банка России в области корпоративного кредитования;
- Анализ практических ситуаций по проверкам Банка России в области потребительского кредитования;
- Разъяснения по спорным вопросам, возникающим в ходе проверок;

Формирование системы внутреннего контроля в области кредитования и оценки кредитного риска:
- Рекомендации по подготовке к проверкам с целью минимизации регуляторного риска;
- Адаптация планов, программ и методик проверок Служб внутреннего аудита банков с целью приближения к требованиям Банка России по оценке кредитных рисков.

Стоимость шестой темы - 8900 руб.
Форма обучения - очно / вебинар

Выдаваемый документ

Удостоверение установленного образца