Организация работы системы внутреннего контроля и управления рисками в кредитных организациях
Анонс
1. Удостоверение повышения квалификации
Содержание мероприятия
Тема 1. Практический пример реализации внутренних процедур оценки достаточности капитала в Банке, размер активов которого составляет менее 500 миллиардов рублей (4 часа)
- Анализ основных требований к ВПОДК кредитной организации (не входящей в состав банковской группы и не использующей при оценке рисков и достаточности капитала методы, отличные от установленных нормативными актами Банка России) в соответствии с Указанием № 3624-У.
- Состав и характеристика составных элементов ВПОДК кредитной организации в соответствии с Указанием № 3624-У.
- Анализ требований Указания № 3624-У к содержанию составных элементов ВПОДК, в т.ч. требования к организации процедур управления отдельными видами значимых рисков (Приложение к Указанию № 3624-У);
- Презентация внутренних документов, разработанных в рамках системы ВПОДК в соответствии с требованиями гл.7 Указания Банка России № 3624-У для Банка, размер активов которого составляет менее 500 миллиардов рублей.
- Иллюстративный пример расчета показателей достаточности капитала на основании реальных данных баланса (с использованием стандартных средств MSExcel);
- Пример внутренних отчетов в рамках ВПОДК, сформированных на основании реальных балансовых данных;
- Прогноз оценки Банком России качества ВПОДК, реализованных с применением представленных документов в соответствии с Указанием ЦБ РФ от 07.12.2015 г. № 3883-У.
Раздаточный материал:
- Пример Стратегии управления рисками и капиталом (п. 7.2.1 Указания № 3624-У) в электронном виде (документ Word);
- Пример Положения по управлению рисками и капиталом (процедуры управления отдельными видами рисков и оценки достаточности капитала, п. 7.2.2 Указания № 3624-У) в электронном виде (документ Word);
- Пример Положения о стресс-тестировании (п. 7.2.3 Указания № 3624-У)в электронном виде (документ Word);
- Пример комплекта отчетности ВПОДК (п.6.2 Указания № 3624-У) в электронном виде (документы Word с отчетами и книга Excel с формулами для расчета).
Стоимость первой темы - 8900 руб.
Форма обучения - очно / вебинар
Анализ определений операционного риска:
- Методы построения карты операционных рисков на основе экспертных методов, анкет самооценки, скоринговых методов оценки операционных рисков.
- Примеры. Определение зон концентрации операционных рисков на базе экспертных оценок и/или собранной статистики.
Формат и регламент ведения баз данных по операционным событиям.
- Практика и опыт банков по сбору внутренних баз данных.
- Понятие о подразделениях – концентраторах компетенций об операционных рисках.
- Формат рапортов об операционных инцидентах.
- Этапы обработки рапортов и баз данных об операционных рисках.
Стоимость второй темы - 8500 руб.
Форма обучения - очно
Тема 3. Комплаенс-функция, контроль регуляторных рисков в современных условиях применения Положения Банка России № 242-П (4 часа)
- Понятие “деловая репутация» (Федеральный закон № 281-ФЗ), используемое при проверке квалификационных требований к руководителю СВА, СВК, СУР, ОС ПОД/ФТ NEW
- Концепции организации системы внутреннего контроля для некредитных финансовых организаций.
- Законопроект об организации антимонопольного комплаенс.
- Способы снижения рисков при использовании социальных сетей.
- !!! Организация внутреннего контроля и внутреннего аудита в организациях, имеющих лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг. Проект Положения Банка России (вместо приказа ФСФР № 12-32/пз-н). Элементы системы контроля, подчиненность и подотчетность, в каких финансовых некредитных организациях обязательно создание службы внутреннего аудита? как применять требованя кредитными? организациям, противоречия с Положением № 242-П).
- О требованиях стандартов МинТруда при принятии на должность Специалиста внутреннего контроля (внутреннего контролера) и специалиста (ответственного сотрудника по ПОД/ФТ).
- Проект закона об организации антимонопольного комплаенс.
- Работодатель не вправе упоминать о сотруднике на "доске позора" без получения его письменного согласия.
- Работодатель правомочен осуществлять запись телефонных разговоров сотрудников.
- Федеральный закон от 01.05.2017 № 92-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” и Информация Банка России от 2 июня 2017 г. “Пропорциональное регулирование банковского сектора в действии”.
- Проект Указания Банка России о внесении изменений в Положение № 242-П с учетом Федерального закона № 92-ФЗ.
- Рекомендации по составлению политики обработки персональных данных. NEW
Особенности контроля на финансовых рынках:
- Список наблюдения и список ограничения;
- Рыночные злоупотребления;
- Управление конфликтом интересов;
- Политика «Китайских стен»;
- Рассмотрение жалоб клиентов
- Совмещения функций СВК и СУР. NEW
Методические рекомендации ЦБР № 32-МР по проверке системы внутреннего контроля в кредитной организации. NEW
Стоимость третьей темы - 9200 руб.
Форма обучения - очно / вебинар
- Соотношение международных подходов и российского банковского регулирования;
- Отчетность по форме 0409639 "Справка о внутреннем контроле в кредитной организации"
Стоимость четвертой темы - 8500 руб.
Форма обучения - очно
Тема 5. Методы оценки кредитного риска, применяемые Банком России в ходе осуществления дистанционного надзора и инспекционных проверок (№ 611-П и № 590-П) (4 часа)
Общие подходы Банка России к оценке кредитного риска:
- Обзор нормативной и методической базы Банка России по вопросам оценки кредитного риска и формирования резервов, комментарии к ней;
- Оценка Банком России методик банка по оценке кредитного риска и правомерности формирования РВПС/РВП в процессе осуществления дистанционного надзора.
Основные направления инспекционных проверок в части оценки кредитного риска и правомерности формирования РВПС/РВП:
- Обзор методических рекомендаций Банка России, макетов акта инспекционных проверок по коду 130 (корпоративное кредитование);
- Обзор методических рекомендаций Банка России, макетов акта инспекционных проверок по коду 131 (потребительское кредитование);
- Вопросы формирования и репрезентативности проверяемой выборки.
Инструментарий проверок, используемый Банком России:
- Вопросы представления и методов работы с электронными базами данных банков в ходе проверок;
- Использование Банком России при проведении проверок автоматизированных систем и методов обработки больших объемов данных, а также справочно-информационных систем и других открытых источников информации;
- Использование и отражение в материалах проверок информации из источников, доступных только Банку России;
- Перспективные методы оценки Банком России кредитного риска.
- Обзор проекта Положения Банка России от 23 октября 2017 года № 611-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери». Основные изменения по вопросам формирования РВП в сравнении с Положением Банка России от 20.03.2006 № 283-П» (наглядное представление изменений входит в раздаточный материал)
Обзор типичных нарушений, выявляемых в ходе проверок, причин и последствий их выявления:
- Анализ практических ситуаций по проверкам Банка России в области корпоративного кредитования;
- Анализ практических ситуаций по проверкам Банка России в области потребительского кредитования;
- Разъяснения по спорным вопросам, возникающим в ходе проверок;
Формирование системы внутреннего контроля в области кредитования и оценки кредитного риска:
- Рекомендации по подготовке к проверкам с целью минимизации регуляторного риска;
- Адаптация планов, программ и методик проверок Служб внутреннего аудита банков с целью приближения к требованиям Банка России по оценке кредитных рисков.
Стоимость пятой темы - 8900 руб.
Форма обучения - очно / вебинар
