Организация работы системы внутреннего контроля и управления рисками в кредитных организациях

Тема 1. Методы оценки кредитного риска, применяемые Банком России в ходе осуществления дистанционного надзора и инспекционных проверок (№ 611-П и № 590-П)(4 часа)

Общие подходы Банка России к оценке кредитного риска:

- Обзор нормативной и методической базы Банка России по вопросам оценки кредитного риска и формирования резервов, комментарии к ней;
- Оценка Банком России методик банка по оценке кредитного риска и правомерности формирования РВПС/РВП в процессе осуществления дистанционного надзора.

Основные направления инспекционных проверок в части оценки кредитного риска и правомерности формирования РВПС/РВП:

- Обзор методических рекомендаций Банка России, макетов акта инспекционных проверок по коду 130 (корпоративное кредитование);
- Обзор методических рекомендаций Банка России, макетов акта инспекционных проверок по коду 131 (потребительское кредитование);
-  Вопросы формирования и репрезентативности проверяемой выборки.

Инструментарий проверок, используемый Банком России:

- Вопросы представления и методов работы с электронными базами данных банков в ходе проверок;
- Использование Банком России при проведении проверок автоматизированных систем и методов обработки больших объемов данных, а также справочно-информационных систем и других открытых источников информации;
- Использование и отражение в материалах проверок информации из источников, доступных только Банку России;
- Перспективные методы оценки Банком России кредитного риска. 

Обзор типичных нарушений, выявляемых в ходе проверок, причин и последствий их выявления:

- Анализ практических ситуаций по проверкам Банка России в области корпоративного кредитования;
- Анализ практических ситуаций по проверкам Банка России в области потребительского кредитования;
- Разъяснения по спорным вопросам, возникающим в ходе проверок;

Формирование системы внутреннего контроля в области кредитования и оценки кредитного риска:
- Рекомендации по подготовке к проверкам с целью минимизации регуляторного риска;
- Адаптация планов, программ и методик проверок Служб внутреннего аудита банков с целью приближения к  требованиям Банка России по оценке кредитных рисков.

Стоимость первой темы - 8900 руб.
Форма обучения - очно / вебинар
Тема 2. Современный подход к управлению банковскими рисками (4 часа)

Операционный риск

• Источники операционного риска, типы потерь и категории рисковых событий Методы выявления операционных рисков.
• Определение существенности событий и возможного ущерба. Построение карты рисков
• Расчет ожидаемых и непредвиденных потерь от реализации операционных рисков по отдельным направлениям.

Кейс: расчет ожидаемых и непредвиденных потерь от операционного риска по направлению бизнеса.

• Расчет требований к капиталу для покрытия операционных рисков – требования ЦБ, Базель 2 (упрощенный, стандартизированный подходы).
• Построение базы данных потерь от реализации операционных рисков, особенности внедрения.
• Проведение самооценки по операционным рискам – опыт разных банков.
• Примеры расчета ключевых индикаторов операционного риска (КИР).

• Построение базы данных потерь от реализации операционных рисков, особенности внедрения.

Кейс: расчет капитала под операционный риск по требованиям ЦБ РФ и по базовому и стандартизированному подходам Базель II.
Риск ликвидности

• Методы оценки риска ликвидности, зависимость применяемых методов от размера и специфики операций банка.
• Ужесточение регулирования ликвидности банков: коэффициенты краткосрочной и долгосрочной ликвидности, рекомендуемые Базель 3.
• Стресс-тестирование ликвидности. Планы действий в чрезвычайных ситуациях.
• Инструменты ограничения и контроля риска ликвидности. «Зеленая» – «красная» зоны управления ликвидностью.

 Кейс: Расчет базельских коэффициентов покрытия ликвидности (LCR) и чистого стабильного финансирования (NSFR).

Стоимость второй темы - 7800 руб.
Форма обучения - очно / вебинар

Тема 4. Организация внутреннего контроля в российских банках в соответствии с требованиями Банка России (3 часа)

- Соотношение международных подходов и российского банковского регулирования; 

- Подходы к организации внутреннего контроля в банках в условиях изменения нормативной базы; 

- Новые тренды в деятельности внутренних аудиторов; 

- Комплаенс-служба в системе внутреннего контроля, роль органов управления в организации деятельности, возможные подходы к формированию структуры; 

- Сфера комплаенса, осуществление комплаенс-службой иных функций, связанных с управлением регуляторным риском, требования к руководителю комплаенс-службы; 

- Взаимодействие комплаенс-службы с органами внутреннего контроля; 

- Особенности определения полномочий комплаенс-службы и службы управления рисками; 

- Регуляторный риск в системе банковских рисков, соотношение с операционным риском, события операционного риска, комплаенс-инциденты, подходы к оценке риска.

Стоимость четвертой темы - 8200 руб.
Форма обучения - очно / вебинар

Тема 5. Особенности организации внутреннего контроля за ПОД/ФТ (4 часа)

- Основные требования законодательства о ПОД/ФТ, в свете требований Федерального закона 115-ФЗ:
- Система внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, Ответственный сотрудник  - квалификационные требования и требования по деловой репутации. Механизмы взаимодействия Ответственного сотрудника и сотрудников структурных подразделений. Подчиненность ответственного сотрудника и подотчетность. Ответственность руководителя кредитной организации;
- Операции, подлежащие обязательному контролю;
- Операции, в отношении которых возникают подозрения в ОД/ФТ;
- Идентификация клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, особенности выявления выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в рамках внешнеэкономической деятельности. Процедуры обновления информации в рамках Положения Банка России № 499-П;
- Способы оценки целей открытия счета, финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения, деловой репутации и источников происхождения денежных средств;
- Меры контроля в отношении публичных должностных лиц (ИПДЛ, ДЛПМО и РПДЛ);
- Меры в отношении лиц, связанных с террористической деятельностью;
- Ответы на запросы Росфинмониторинга, в свете Положения  Банка России от 20.09.2017 № 600-П;
- Отказ в совершении операций в отношении клиента, одностороннее расторжение договора по инициативе кредитной организации, отказ в заключении договора банковского счета. Информирование Росфинмониторинга по отказникам (Указание №4077-У), Получение информации от Банка России (Положение № 550-П), механизм реабилитации отказников;
- Сомнительные операции критерии выявления и порядок контроля.

- Правила внутреннего контроля кредитной организации (Положении Банка России от 02.03.2012 № 375-П). Основные программы. Порядок разработки и сроки внесения изменений при изменении законодательства. 

- Порядок организации обучения в целях реализации требований законодательства о ПОД/ФТ. 

- Ответственность за нарушение требований Федерального закона №115-ФЗ:
- применение мер административной ответственности за нарушение законодательства о ПОД/ФТ. (Статья 15.27 КоАП), проект нового КОАП;
- статья 74 Закона о Банке России, проект изменения ответственности. 

- Рискориентированный подход при оценке системы внутреннего контроля, оценки банковских продуктов и клиентов. Критерии оценки риска. Рекомендации Банка России по механизму оценки риска клиентов. 

- Планируемые изменения законодательства о ПОД/ФТ и новации в 2018 году. 

- Рекомендации по осуществлению внутреннего контроля СВК за деятельностью кредитной организации, организуемой в целях ПОД/ФТ. 

- Ответы на вопросы

Стоимость пятой темы - 9200 руб.
Форма обучения - очно / вебинар

Тема 6. Современная практика управления в банках репутационными рисками (4 часа)

- Понятие репутационного риска. Разбор типичных примеров, причин и последствий репутационных рисков в иностранных и российских банках (1995 – 2016 годы).

- Компоненты, определяющие репутацию банка.

- Стекхолдеры, определяющие репутацию.

- Базельские рекомендации по построению системы управления репутацией банка. 

- Выявление  объектов и источников репутационных рисков. Классификация видов репутационного риска. Внешние и внутренние источники репутационного риска, виды возможных потерь (последствий). Методы оценки репутации банка.

- Основные методы управления риском репутации. Роль рекламы и PR службы в иммунизации репутационного риска.

- Основные принципы построения внутрибанковской политики управления риском репутации.

Стоимость шестой темы - 8500 руб.
Форма обучения - очно