Экономический капитал, стресс-тестирование и ВПОДК
Анонс
Экономический капитал – это капитал, реально требуемый Банку для покрытия непредвиденных потерь. Внутренний процесс оценки достаточности капитала при поддержке регулятора давно вошел в практику банков как центральный процесс управления рисками и капиталом.
В то же время не секрет, что банки зачастую сосредоточены на удовлетворении требований ЦБ в большей степени, чем на том, чтобы реально оценить экономический капитал и ответить на вопрос, достаточно ли у банка капитала для преодоления стрессовых ситуаций? Прежде всего, этот вопрос актуален для собственников банка и топ-менеджмента, ведь, как показывают реальные стресс-тесты, в глубоких кризисах с вопросом достаточности капитала сталкиваются почти все банки. На встрече мы подойдем к этому не формально, а с точки зрения управленческого подхода.
После того, как банки научились выполнять требования ЦБ, самое время актуализировать, что еще умеет система ВПОДК, для чего она нужна в Банке и как ее настроить в соответствии с современными требованиями?
Например, актуальный вопрос для любого банка – какие сегменты портфеля более эффективны, какие направления бизнеса развивать, а какие, наоборот, сворачивать. Если проводить сравнение просто по доходности, без учета рисков, решения не будут взвешенными. Оценка эффективности вложений с учетом платы за капитал – современный инструмент, позволяющий сравнивать доходность портфелей с учетом риска.
Кроме того, на встрече мы затронем систему ценообразования с учетом платы за капитал, без этого себестоимость продуктов будет неточной. На семинаре Вы:
- изучите виды капитала и их взаимосвязь с аппетитом к риску;
- получите представление о связи аппетита к риску, уровня доверительной вероятности и целевого рейтинга банка;
- решите задачи, иллюстрирующие решения, принимаемые с помощью ВПОДК (оптимизация кредитного портфеля, принятие решений об инвестициях и выводы об их эффективности, понимание стоимости кредитных продуктов);
- вспомните количественную оценку рисков, включая оценку ожидаемых (EL) и непредвиденных потерь (UL) и потребности в экономическом капитале (ECap).
- изучите пример аллокации капитала по направлениям деятельности, видам риска, подразделениям, а также управленческих действий при нарушении лимитов капитала;
- разберете реальные примеры стресс-тестирования кредитного риска, риска концентрации и риска ликвидности;
- получите много примеров реальных стрессовых сценариев;
- сделаете кейс по макроэкономическому стресс-тестированию кредитного риска.
Сертификат установленного образца
Действующие акции:
1. СКИДКА 10% при записи двух и более участников
2. СКИДКА 10% для всех участников организаций использующих электронный документооборот (СБИС, ДИАДОК)
Содержание мероприятия
Указание Банка России от 15.04.2015 N 3624-У "О требованиях к системе управления рисками и капиталом".
Организация процесса внутренней оценки достаточности капитала (ВПОДК)
- Определение и область применения ВПОДК
- Принцип пропорциональности при управлении рисками и оценке достаточности капитала
- Идентификация существенных рисков и определение аппетита к риску
Практический кейс: оценка существенности рисков и построение карты рисков на основе базы данных операционных потерь.
- Единые инструменты для измерения финансовых рисков ( PD, LGD, EL, UL).Определение адекватных методов оценки/управления рисками.
- Учет экономических циклов при управлении рисками
- Позиция Базельского комитета и Европейских органов финансового регулирования и надзора по оценке отдельных рисков и по компонентам ВПОДК.
Практический кейс: распределение капитала и расчет RAROC.
Стресс-тестирование в целях ICAAP
- Ключевые понятия стресс-тестирования. Принципы стресс-тестирования в рамках ICAAP. Связь стресс-тестирования с принципами пропорциональности.
- Подходы к определению сценариев стресс-тестирования. Степень жесткости сценариев. Динамические аспекты стресс-тестирования. Допущения при определении стрессовых сценариев.
- Методология стресс-тестирования в рамках ICAAP. Принципы агрегирования результатов стресс-тестов по позициям / видам риска. Индивидуальные и консолидированные сценарии. Анализ эффекта от дефолта крупных контрагентов или снижения рейтинга банка. Действия руководства по снижению уровня рисков, моделируемые в рамках стресс-тестирования.
- Стресс-тестирование отдельных рисков в целях ICAAP: кредитный риск, риск ликвидности, риск концентрации NEW.
Практические кейсы: 1. Стресс-тестирование кредитного риска на основе рекомендаций рейтингового агентства Moody’s. 2. Исторический стресс-тест по риску ликвидности. 3. Стресс-тестирование риска концентрации.
- Использование результатов стресс-тестирования. Действия руководства по минимизации убытков. Действия по результатам обратного стресс-тестирования. Стресс-тестирование в планировании.
- Организационные аспекты стресс-тестирования: определение сценариев; выполнение стресс-тестов и отчетность; анализ результатов стресс-тестов и определение мер по снижению рисков; утверждение перечня мер по снижению рисков и последующий контроль их исполнения.
- Принципы стресс-тестирования в материалах Базельского комитета по банковскому регулированию и надзору.
Практический кейс: Построение сценария для многофакторного стресс-тестирования.