Обязательное внедрение ПВР Базель-II/III в СЗКО. Ключевые проблемы и пути их решения.

- Общие методологические аспекты

• основные методы оценки кредитного риска, практика их применения;
• особенности оценки кредитного риска юридических, физических лиц, ИП;
• методология Базель II, применяемая для оценки кредитного риска: стандартизованный подход и подход на основе внутренних рейтингов (F-IRB и A-IRB);
• ключевые моменты Положения ЦБ РФ № 483-П и Указания ЦБ РФ № 3752-У, возможные трактовки и планы изменений.

- Экономико-статистическиеосновы

• основные меры рисков: абсолютное отклонение, дисперсия (D), волатильность (s), стоимость риска (VaR), ожидаемые потери Expected Shortfall (ES) и др.; их достоинства и недостатки; практика и перспективы использования; практические методики расчётов;
• концепция ожидаемых потерь (Expected Losses, EL) и непредвиденных потерь (Unexpected Losses, UL);
• компоненты кредитного риска: вероятность дефолта (Probability of Default, PD), доля убытков в стоимости актива при дефолте (Loss Given Default, LGD), сумма под риском (Exposure-at-Default, EAD), эффективный срок до погашения M), коэффициент кредитной конверсии (CCF).

- Классификация и сегментация кредитных требований

• назначение, методы и критерии классификации и сегментации кредитных требований;
• классы (подклассы), измерения, шкалы, разряды, сегменты/ подсегменты (клиентские, внутренние, регуляторные), пулы розничных КТ. Особенности их правильной и эффективной организации (в т.ч. в варианте A-IRB);
• карта моделей и сегментов банка; требования по их соответствию;
• обоснование применяемых подходов.

- Основы моделирования кредитного риска

• моделирование финансовой деятельности (регрессия, типы моделей, показатели качества и значимости, методы отбора факторов и т.п.); корреляционно-регрессионный анализ; основы теории принятия решений для оценки кредитного риска; методология скоринговых моделей для оценки юридических и физических лиц; примеры и практические рекомендации;
• факторный анализ: t-статистика Стьюдента, корреляционная матрица, Weight-of-Evidence (WOE), Information Value (IV) и др.; примеры расчетов;
• ключевые свойства моделей IRB (дискриминационная способность, точность, стабильность, устойчивость), методы их иcследования;
• калибровка модели, назначение, стратегия и методы осуществления, оценка качества и периодичность выполнения; показатели качества калибровки;
• подходы к организации наборов данных, выборок в целях моделирования и валидации;
• инструменты оценки качества моделей и выборок: кривая профиля достоверности (CAP), Accuracy Ratio, коэффициент Gini (AR, Gini), ROC-кривая, площадь под кривой (AUROC), тест Колмогорова-Смирнова (K-S), индекс стабильности популяции (PSI), биномиальный тест, тест Хи-квадрат, индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI) и др.; бизнес-трактовка, практика расчета;
• данные, требуемые для моделирования и калибровки; оценка качества данных и выборок;
• качественные и количественные требования ЦБ РФ к IRB-моделям банка: особенности и практические рекомендации.

- Организация рейтинговой системы

• рейтинговая система банка: суть, структура, особенности, вопросы и проблемы проектирования, внедрения и применения в банке;
• необходимость кодировки моделей, сегментов и иных компонентов рейтинговых систем;
• рейтинговые измерения и шкалы, их применение в A-IRB;
• допустимые методы и правила оценки компонентов кредитного риска;
• применение результатов моделирования в определении внутренних рейтингов;
• качественные и количественные требования ЦБ РФ к внутренним рейтинговым системам банка: особенности и практические рекомендации;
• особенности рейтинговых систем крупнейших российских банков; особенности и практические рекомендации; основные недостатки и ошибки, пути их решения.

- Качество данных и информационных систем (ИС)

• современные стандарты и подходы в сфере качества данных и ИС;
• требования ЦБ РФ к составу и качеству данных, применяемых при реализации IRB-подхода;
• отличия требований к составу данных от требований к их качеству;
• передовые подходы к организации системы обеспечения качества данных и ИС;
• показатели качества данных и показатели эффективности инструментов его обеспечения;
• процессный комплексный подход к организации системы обеспечения качества данных и ИС;
• требования ЦБ РФ к информационным системам, применяемым при реализации IRB-подхода;
• обеспечение качества данных для прохождения регуляторной валидации и организации последующего IRB-надзора;
• опыт построения систем обеспечения качества данных и ИС в крупнейших российских банках; особенности и практические рекомендации; основные ошибки, пути их решения.

- Ключевые аспекты проведения валидации и организации контроля рейтинговых систем

• передовые практики процедур разработки, тестирования, внутренней валидации, применения и изменения IRB-моделей;
• требования ЦБ РФ к организационным вопросам в области IRB-моделирования;
• этапы регуляторного внедрения IRB в банке; допустимые варианты; план устранения недостатков; план последовательного перехода; внесение несущественных и существенных изменений в IRB-модели и рейтинговые системы;
• качественная валидация (документированиt IRB, корпоративное управление банка, бизнес-процессы, методики, порядки и др.);
• процессная валидация;
• применение IRB-моделей в бизнесе (use test);
• информационно-технологическое обеспечение перехода на Базель II;
• подходы к организации в банке функционалов IRB-валидации и IRB-мониторинга;
• внутренний аудит за реализацией IRB (цели, задачи, основной функционал).

- Примеры организации систем и процедур, моделирования и осуществления расчетов.
- Рекомендации регулятора.
- Ключевые проблемы и практические советы по их решению.