Институт Современного Банковского дела
+7 (495) 111-38-68
info@isbd.ru

Управление рисками в банковской деятельности

Анонс:

Комплексный семинар для сотрудников Службы управления рисками кредитной организации, желающих повысить квалификацию в соответствии с последними квалификационными требованиями Банка России.
 
Выдаваемый документ:
1. Удостоверение повышения квалификации

Действующая акция: 15% скидка при записи двух и более участников.
-
2018-06-19
2018-06-21
+7 (495) 111-38-68 Институт Современного Банковского дела

Москва, Арбат, 6/2

RUB
31600 Скидка: -15%
Форма обучения: Очно,Вебинар,Повышение квалификации

Лекторский состав:

Коммерческий банк, Крупный коммерческий банк, ТОР 10, FRM, Коммерческий банк, Банк России, ООО "РИАН-АУДИТ"

Содержание мероприятия:

Тема 1. Стресс-тестирование в соответствии с рекомендациями Базельского комитета по банковскому надзору (5 часов)

Презентация:
- Обзор основных принципов, подходов и методов стресс-тестирования.

Практическое занятие:
Кредитный риск:
- Стресс-тестирование корпоративного кредитного портфеля.
- Определение матрицы миграции рейтингов, отражающей кризисное ухудшение рейтингов для конкретного портфеля/ субпортфеля для каждой географической зоны
- Использование полученной матрицы для тестирования миграции рейтингов текущего и прогнозируемого портфеля.
- Способы замещения данных и альтернативные подходы в случаях отсутствия матрицы соответствия или отсутствия рейтинговой модели у кредитора
- Учет требований регулятора. Рейтинги не влияют на взвешивание по риску (по инструкции 139-И), при этом потребуется дополнительное резервирование по 254-П.
- Стресс-тестирование розничного портфеля.
Применение различных факторов (драйверов) риска: 
- изменение стоимости заложенного актива. LTV>100%; 
- изменение курсов валют (по отношению к рублю).
- повышенный уровень PTI
- ухудшение финансового состояния заемщиков в связи с   кризисом;
- снижение толерантности заемщиков к банку в связи с нестабильной ситуацией на банковском рынке;
- увеличение числа мошеннических операций;
- проблемы с заложенным активом.
Рыночный риск:
- Процентный риск в банковской и торговой книге
- Изменение кривой доходности на 400 – 600 б.п.
- Применение сценариев негативного изменения процентных ставок к торговому портфелю и всему балансу, чувствительному к изменению процентных ставок.
- Использование исторических сценариев (кризис 1998 года и др.)
- Определение доходности до погашения, модифицированной дюрации и PVBP для портфеля облигаций;
- Стресс-тестирование портфеля облигаций
- Стресс-тестирование валютного риска
- Анализ валютного риска в рамках лимита открытой валютной позиции.
- Применение исторических сценариев, включая скачки курсов в 1998 и 2014 годах
- Изменение курсов валют на 20-30% в день.


Риск ликвидности:
Определение разрывов (гэпов) на заданном промежутке времени
- Рассмотрение дополнительных негативных сценариев:
- Досрочное изъятие депозитов физических лиц
- Использование подтвержденных линий
- Другие возможные факторы, включая дефолтность
- Реализация негативных сценариев потребуют дополнительных затрат для закрытия гэпов:
- Продажа ликвидных активов
- Новые заимствование по повышенным ставкам
- Необходимость закрытия разрывов (гэпов) ликвидности приведет к расходам банка.
Операционный риск:
- Моделирование на основании исторических и гипотетических данных: 
реализованные в банке и внешние потери от операционных рисков за последние 3-5 лет;
- катастрофические события с учетом уровня потерь, вероятности их наступления и корреляции между ними.
- Расчет opVaR
Расчет итоговых требований к капиталу:
- Интеграция полученных значений по всем стресс-тестам
- Расчет имеющегося капитала по отношению требуемому
- Экстраполяция результатов стресс-тестирования на будущие периоды (4 года вперед)
- Анализ результатов на предмет прохождения стресс-тестов по сценариям с разным уровнем критичности
- Анализ основных факторов для корректировки модели бизнеса в целях снижения чувствительности к кризисным явлениям

Стоимость первой темы - 8500 руб.
Форма обучения -
 очно / вебинар


Тема 2. Современная практика управления в банках регуляторными и правовыми рисками (4 часа)

Управление комплаенс рисками:

- Классификация и виды комплаенс рисков (или регуляторных рисков в соответствии с определением  Положения Банка России №242-П). Методы управления комплаенс (регуляторными) рисками.  Формат Положения об управлении регуляторными рисками: инструменты и организационная структура управлении регуляторными рисками.

- Понятие комплаенс инцидента (события регуляторного риска). Порядок расследований комплаенс инцидентов. База данных о комплаенс инцидентах (событиях регуляторного риска), порядок ведения такой базы.  Общность и различие с базой данных о событиях операционных рисков и правовых рисков.

- Рекомендации по составу и содержанию внутренних документов банка о функционировании системы и службы внутреннего контроля, в связи с изменениями, внесенными в 242-П.

Управление правовыми рисками:

- Основные определения и понятия с учетом выделения из системы правовых рисков комплаенс (регуляторных) рисков.

- Анализ источников (факторов) правого риска. Внешние и внутренние факторы.

- Понятие событие правого риска, типы последствий и потерь. Цели системы управления правовыми рисками. Письмо Банка России №92-Т, Указание Банка России №3624-У в сочетании с требованиями Положения Банка России № 242-П.

- Основные принципы и методы управления правовым риском, методы выявления, оценки, определения приемлемого уровня правового риска.

- Организационная структура  системы управления правовыми рисками. Место в ней Службы внутреннего контроля.

Стоимость второй темы - 8500 руб.
Форма обучения - очно


Тема 3. Новое Положение Банка России о формировании резервов на возможные потери (№ 611-П) и Положение Банка России № 590-П по созданию резервов по ссудной задолженности (4 часа)

Обзор Положения Банка России от 28.06.2017г. N 590-П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности"
- Обзор проекта  Положения Банка России от 23 октября 2017 года № 611-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери».  Основные изменения по вопросам формирования РВП  в сравнении с Положением Банка России от 20.03.2006 № 283-П» (наглядное представление изменений входит в раздаточный материал)



- Сравнение нового Положения Банка России о формировании РВП и Положения № 283-П.
- Рекомендации по внесению изменений во внутренние документы кредитной организации по формированию резервов на возможные потери.
- Резервы – оценочные обязательства и условные обязательства некредитного характера. Практика применения.
- Сравнение Положения № 590-П с Положением № 254-П.
- Рекомендации по внесению изменений во внутренние документы кредитной организации по формированию резервов на возможные потери по ссудной задолженности.

Стоимость третьей темы - 6700 руб.
Форма обучения - очно / вебинар



Тема 4. Практика управления операционными рисками в кредитных организациях: Комментарии Банка России (4 часа)

Анализ определений операционного риска:
- Выявление основных причин (источников) операционных рисков.
- Выделение операционного риска из событий других видов рисков.
- Разбор основной практики управления операционными рисками.
- Усиление роли операционных рисков в кризисные ситуации, операционный риск как катализатор внутрибанковского кризиса.
Практика операционного риск – менеджмента.
Построение карт операционных рисков: от экспертных методов и самооценки до AMA (оценки операционных рисков на основе баз данных операционных событий):
- Методы построения карты операционных рисков на основе экспертных методов, анкет самооценки, скоринговых  методов оценки операционных рисков.
- Примеры. Определение зон концентрации операционных рисков на базе экспертных оценок и/или собранной статистики.
Формат и регламент ведения баз данных по операционным событиям.
- Практика и опыт банков по сбору внутренних баз данных. 
- Понятие о подразделениях – концентраторах компетенций об операционных рисках. 
- Формат рапортов об операционных инцидентах. 
- Этапы обработки рапортов и баз данных об операционных рисках.

Стоимость четвертой темы - 8500 руб.
Форма обучения очно 

Тема 5. МСФО-9 для риск-менеджмента: практические кейсы (6 часов)

IFRS 9 – модель ожидаемых кредитных убытков:
- Термины и Определения IFRS 9;
- Нововведения по IFRS 9 (обзоры крупных аудиторских компаний);
- База для расчета оценочного резерва;
- Алгоритм оценки кредитного риска;
- Признаки обесцененного актива;
- Возможности для применения упрощенного подхода;
- Признаки актива с низким кредитным риском;
- Оценка на групповой основе. 

Кейс 1: расчет ожидаемых и непредвиденных потерь по компонентам портфеля.
Кейс 2: выбор модели обесценения для разных категорий активов.

Учет резерва в зависимости от стадии обесценения ссуд:
З стадии обесценения ссуд. Ссуды со значительным увеличением кредитного риска;
- Алгоритм определения кредитного убытка (потерь);
- Отражение ожидаемых денежных потоков и убытков;
- Срок действия финансовых инструментов и дисконтирование;
- Оценка вероятности убытков в разных сценариях;
- Упрощения практического характера. 

Кейс 3: расчет ожидаемых кредитных убытков (ECL)



IFRS 9 – первоначальное признание:
Оценка по справедливой стоимости и цена сделки;
- Категории классификации финансовых активов;
- Оценка финансовых обязательств;
- Оценка через прибыль или убыток;
- Оценка через прочий совокупный доход;
- «Остаточная» категория финансовых активов;
- Реклассификация финансовых активов. 

Кейс 4: Классификация финансовых активов.

Оценка потерь и расчет резервов на коллективной основе:
Моделирование кредитного портфеля: матрицы переходов (roll-rates);
- Расчет средних вероятностей перехода;
- Реализация различных сценариев в рамках реализации IFRS 9;
- Влияние макроэкономических факторов;
- Влияние динамики просроченной задолженности в отрасли и в банке;
- Влияние факторов новых выдач и взыскания. 

Кейс 5: учет внешних факторов при построении матрицы переходов.

Оценка потерь и расчет резервов на индивидуальной основе:
Внутренние модели оценки кредитного риска;
- Этапы построения и калибровки модели, шкала внутренних рейтингов;
- Выделение кредитов с повышенным кредитным риском;
- Расчет PD на всем сроке действия финансового актива;
- Влияние макроэкономических факторов;
- Влияние динамики просроченной задолженности в отрасли и в банке;
- Влияние факторов новых выдач и взыскания.

Стоимость пятой темы - 11500 руб.
Форма обучения - очно / вебинар



Тема 6. Новые требования по раскрытию информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом (Указание Банка России № 4482-У). Практические рекомендации по обеспечению соответствия (квартальные и полугодовые раскрытия информации) (4 часа)

- Изменения в международном регулировании раскрытия банками информации о рисках (информации о рисках на консолидированной основе).
- Обзор основных изменений в требованиях Банка России по раскрытию информации о процедурах управления рисками и капиталом (указания Банка России №№ 4481-У, 4482-У, 4638-У, 4639-У).
- Комментарии и предложения по раскрытию кредитной организацией (головной КО банковской группы) информации о процедурах управления рисками и капиталом за 2-ой квартал 2018 года.
- Комментарии и предложения по раскрытию кредитной организацией (головной КО банковской группы) информации о процедурах управления рисками и капиталом за 1-ое полугодие 2018 года.
- Приложения:
а) Примеры представления раскрытий кредитной организацией информации о процедурах управления рисками и капиталом за 2-ой квартал и 1-ое полугодие текущего года с учетом требований Указания № 4482-У;
б) Шаблон внутреннего документа по раскрытию информации.

Стоимость шестой темы - 7900 руб.
Форма обучения - очно / вебинар

Мобильное приложение

Android Apple