Управление рисками в банковской деятельности
Анонс
Содержание мероприятия
Презентация:
- Обзор основных принципов, подходов и методов стресс-тестирования.
Определение разрывов (гэпов) на заданном промежутке времени
реализованные в банке и внешние потери от операционных рисков за последние 3-5 лет;
Стоимость первой темы - 8500 руб.
Форма обучения - очно / вебинар
Тема 2. Современная практика управления в банках регуляторными и правовыми рисками (4 часа)
Управление комплаенс рисками:
- Классификация и виды комплаенс рисков (или регуляторных рисков в соответствии с определением Положения Банка России №242-П). Методы управления комплаенс (регуляторными) рисками. Формат Положения об управлении регуляторными рисками: инструменты и организационная структура управлении регуляторными рисками.
- Понятие комплаенс инцидента (события регуляторного риска). Порядок расследований комплаенс инцидентов. База данных о комплаенс инцидентах (событиях регуляторного риска), порядок ведения такой базы. Общность и различие с базой данных о событиях операционных рисков и правовых рисков.
- Рекомендации по составу и содержанию внутренних документов банка о функционировании системы и службы внутреннего контроля, в связи с изменениями, внесенными в 242-П.
Управление правовыми рисками:
- Основные определения и понятия с учетом выделения из системы правовых рисков комплаенс (регуляторных) рисков.
- Анализ источников (факторов) правого риска. Внешние и внутренние факторы.
- Понятие событие правого риска, типы последствий и потерь. Цели системы управления правовыми рисками. Письмо Банка России №92-Т, Указание Банка России №3624-У в сочетании с требованиями Положения Банка России № 242-П.
- Основные принципы и методы управления правовым риском, методы выявления, оценки, определения приемлемого уровня правового риска.
- Организационная структура системы управления правовыми рисками. Место в ней Службы внутреннего контроля.
Стоимость второй темы - 8500 руб.
Форма обучения - очно
Тема 3. Новое Положение Банка России о формировании резервов на возможные потери (№ 611-П) и Положение Банка России № 590-П по созданию резервов по ссудной задолженности (4 часа)
- Обзор Положения Банка России от 28.06.2017г. N 590-П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности"
- Обзор проекта Положения Банка России от 23 октября 2017 года № 611-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери». Основные изменения по вопросам формирования РВП в сравнении с Положением Банка России от 20.03.2006 № 283-П» (наглядное представление изменений входит в раздаточный материал)
- Сравнение нового Положения Банка России о формировании РВП и Положения № 283-П.
- Рекомендации по внесению изменений во внутренние документы кредитной организации по формированию резервов на возможные потери.
- Резервы – оценочные обязательства и условные обязательства некредитного характера. Практика применения.
- Сравнение Положения № 590-П с Положением № 254-П.
- Рекомендации по внесению изменений во внутренние документы кредитной организации по формированию резервов на возможные потери по ссудной задолженности.
Стоимость третьей темы - 6700 руб.
Форма обучения - очно / вебинар
Анализ определений операционного риска:
- Методы построения карты операционных рисков на основе экспертных методов, анкет самооценки, скоринговых методов оценки операционных рисков.
- Примеры. Определение зон концентрации операционных рисков на базе экспертных оценок и/или собранной статистики.
Формат и регламент ведения баз данных по операционным событиям.
- Практика и опыт банков по сбору внутренних баз данных.
- Понятие о подразделениях – концентраторах компетенций об операционных рисках.
- Формат рапортов об операционных инцидентах.
- Этапы обработки рапортов и баз данных об операционных рисках.
Стоимость четвертой темы - 8500 руб.
Форма обучения - очно
Тема 5. МСФО-9 для риск-менеджмента: практические кейсы (6 часов)
IFRS 9 – модель ожидаемых кредитных убытков:
- Термины и Определения IFRS 9;
- Нововведения по IFRS 9 (обзоры крупных аудиторских компаний);
- База для расчета оценочного резерва;
- Алгоритм оценки кредитного риска;
- Признаки обесцененного актива;
- Возможности для применения упрощенного подхода;
- Признаки актива с низким кредитным риском;
- Оценка на групповой основе.
Кейс 1: расчет ожидаемых и непредвиденных потерь по компонентам портфеля.
Кейс 2: выбор модели обесценения для разных категорий активов.
Учет резерва в зависимости от стадии обесценения ссуд:
- З стадии обесценения ссуд. Ссуды со значительным увеличением кредитного риска;
- Алгоритм определения кредитного убытка (потерь);
- Отражение ожидаемых денежных потоков и убытков;
- Срок действия финансовых инструментов и дисконтирование;
- Оценка вероятности убытков в разных сценариях;
- Упрощения практического характера.
Кейс 3: расчет ожидаемых кредитных убытков (ECL)
IFRS 9 – первоначальное признание:
- Оценка по справедливой стоимости и цена сделки;
- Категории классификации финансовых активов;
- Оценка финансовых обязательств;
- Оценка через прибыль или убыток;
- Оценка через прочий совокупный доход;
- «Остаточная» категория финансовых активов;
- Реклассификация финансовых активов.
Кейс 4: Классификация финансовых активов.
Оценка потерь и расчет резервов на коллективной основе:
- Моделирование кредитного портфеля: матрицы переходов (roll-rates);
- Расчет средних вероятностей перехода;
- Реализация различных сценариев в рамках реализации IFRS 9;
- Влияние макроэкономических факторов;
- Влияние динамики просроченной задолженности в отрасли и в банке;
- Влияние факторов новых выдач и взыскания.
Кейс 5: учет внешних факторов при построении матрицы переходов.
Оценка потерь и расчет резервов на индивидуальной основе:
- Внутренние модели оценки кредитного риска;
- Этапы построения и калибровки модели, шкала внутренних рейтингов;
- Выделение кредитов с повышенным кредитным риском;
- Расчет PD на всем сроке действия финансового актива;
- Влияние макроэкономических факторов;
- Влияние динамики просроченной задолженности в отрасли и в банке;
- Влияние факторов новых выдач и взыскания.
Стоимость пятой темы - 11500 руб.
Форма обучения - очно / вебинар
- Изменения в международном регулировании раскрытия банками информации о рисках (информации о рисках на консолидированной основе).
Стоимость шестой темы - 7900 руб.
Форма обучения - очно / вебинар