Институт Современного Банковского дела
+7 (495) 111-38-68
info@isbd.ru

Управление рисками в банковской деятельности

Анонс:

Комплексный семинар повышения квалификации, как дополнительное профессиональное образование, для сотрудников службы Управления рисками в соответствии с новыми требованиям повышения квалификации. 
 
Выдаваемый документ:
1. Удостоверение повышения квалификации

Действующая акция: 15% скидка при записи двух и более участников
-
2018-07-17
2018-07-20
+7 (495) 111-38-68 Институт Современного Банковского дела

Москва, Арбат, 6/2

RUB
41400 Скидка: -15%
Форма обучения: Очно,Вебинар,Повышение квалификации

Лекторский состав:

Коммерческий банк, многолетний опыт работы по проверкам кредитных организаций в Главной инспекции Банка России, Коммерческий банк, Крупный коммерческий банк, ТОР 10, FRM, Коммерческий банк

Содержание мероприятия:

Тема 1. МСФО-9 для риск-менеджмента: практические кейсы (6 часов)

IFRS 9 – модель ожидаемых кредитных убытков:
- Термины и Определения IFRS 9;
- Нововведения по IFRS 9 (обзоры крупных аудиторских компаний);
- База для расчета оценочного резерва;
- Алгоритм оценки кредитного риска;
- Признаки обесцененного актива;
- Возможности для применения упрощенного подхода;
- Признаки актива с низким кредитным риском;
- Оценка на групповой основе. 

Кейс 1: расчет ожидаемых и непредвиденных потерь по компонентам портфеля.
Кейс 2: выбор модели обесценения для разных категорий активов.

Учет резерва в зависимости от стадии обесценения ссуд:
З стадии обесценения ссуд. Ссуды со значительным увеличением кредитного риска;
- Алгоритм определения кредитного убытка (потерь);
- Отражение ожидаемых денежных потоков и убытков;
- Срок действия финансовых инструментов и дисконтирование;
- Оценка вероятности убытков в разных сценариях;
- Упрощения практического характера. 

Кейс 3: расчет ожидаемых кредитных убытков (ECL). 



IFRS 9 – первоначальное признание:
Оценка по справедливой стоимости и цена сделки;
- Категории классификации финансовых активов;
- Оценка финансовых обязательств;
- Оценка через прибыль или убыток;
- Оценка через прочий совокупный доход;
- «Остаточная» категория финансовых активов;
- Реклассификация финансовых активов. 

Кейс 4: Классификация финансовых активов.

Оценка потерь и расчет резервов на коллективной основе:
Моделирование кредитного портфеля: матрицы переходов (roll-rates);
- Расчет средних вероятностей перехода;
- Реализация различных сценариев в рамках реализации IFRS 9;
- Влияние макроэкономических факторов;
- Влияние динамики просроченной задолженности в отрасли и в банке;
- Влияние факторов новых выдач и взыскания. 

Кейс 5: учет внешних факторов при построении матрицы переходов.

Оценка потерь и расчет резервов на индивидуальной основе:
Внутренние модели оценки кредитного риска;
- Этапы построения и калибровки модели, шкала внутренних рейтингов;
- Выделение кредитов с повышенным кредитным риском;
- Расчет PD на всем сроке действия финансового актива;
- Влияние макроэкономических факторов;
- Влияние динамики просроченной задолженности в отрасли и в банке;
- Влияние факторов новых выдач и взыскания.

Стоимость первой темы - 11500 руб.
Форма обучения - очно / вебинар


Тема 2. Стресс-тестирование в соответствии с рекомендациями Базельского комитета по банковскому надзору (5 часов)

Презентация:
- Обзор основных принципов, подходов и методов стресс-тестирования.

Практическое занятие:
Кредитный риск:
- Стресс-тестирование корпоративного кредитного портфеля.
- Определение матрицы миграции рейтингов, отражающей кризисное ухудшение рейтингов для конкретного портфеля/ субпортфеля для каждой географической зоны
- Использование полученной матрицы для тестирования миграции рейтингов текущего и прогнозируемого портфеля.
- Способы замещения данных и альтернативные подходы в случаях отсутствия матрицы соответствия или отсутствия рейтинговой модели у кредитора
- Учет требований регулятора. Рейтинги не влияют на взвешивание по риску (по инструкции 139-И), при этом потребуется дополнительное резервирование по 254-П.
- Стресс-тестирование розничного портфеля.
Применение различных факторов (драйверов) риска: 
- изменение стоимости заложенного актива. LTV>100%; 
- изменение курсов валют (по отношению к рублю).
- повышенный уровень PTI
- ухудшение финансового состояния заемщиков в связи с   кризисом;
- снижение толерантности заемщиков к банку в связи с нестабильной ситуацией на банковском рынке;
- увеличение числа мошеннических операций;
- проблемы с заложенным активом.
Рыночный риск:
- Процентный риск в банковской и торговой книге
- Изменение кривой доходности на 400 – 600 б.п.
- Применение сценариев негативного изменения процентных ставок к торговому портфелю и всему балансу, чувствительному к изменению процентных ставок.
- Использование исторических сценариев (кризис 1998 года и др.)
- Определение доходности до погашения, модифицированной дюрации и PVBP для портфеля облигаций;
- Стресс-тестирование портфеля облигаций
- Стресс-тестирование валютного риска
- Анализ валютного риска в рамках лимита открытой валютной позиции.
- Применение исторических сценариев, включая скачки курсов в 1998 и 2014 годах
- Изменение курсов валют на 20-30% в день.


Риск ликвидности:
Определение разрывов (гэпов) на заданном промежутке времени
- Рассмотрение дополнительных негативных сценариев:
- Досрочное изъятие депозитов физических лиц
- Использование подтвержденных линий
- Другие возможные факторы, включая дефолтность
- Реализация негативных сценариев потребуют дополнительных затрат для закрытия гэпов:
- Продажа ликвидных активов
- Новые заимствование по повышенным ставкам
- Необходимость закрытия разрывов (гэпов) ликвидности приведет к расходам банка.
Операционный риск:
- Моделирование на основании исторических и гипотетических данных: 
реализованные в банке и внешние потери от операционных рисков за последние 3-5 лет;
- катастрофические события с учетом уровня потерь, вероятности их наступления и корреляции между ними.
- Расчет opVaR
Расчет итоговых требований к капиталу:
- Интеграция полученных значений по всем стресс-тестам
- Расчет имеющегося капитала по отношению требуемому
- Экстраполяция результатов стресс-тестирования на будущие периоды (4 года вперед)
- Анализ результатов на предмет прохождения стресс-тестов по сценариям с разным уровнем критичности
- Анализ основных факторов для корректировки модели бизнеса в целях снижения чувствительности к кризисным явлениям

Стоимость второй темы - 8500 руб.
Форма обучения -
 очно / вебинар


Тема 3. Новые требования по раскрытию информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом (Указание Банка России № 4482-У). Практические рекомендации по обеспечению соответствия (квартальные и полугодовые раскрытия информации) (4 часа)

- Изменения в международном регулировании раскрытия банками информации о рисках (информации о рисках на консолидированной основе).
- Обзор основных изменений в требованиях Банка России по раскрытию информации о процедурах управления рисками и капиталом (указания Банка России №№ 4481-У, 4482-У, 4638-У, 4639-У).
- Комментарии и предложения по раскрытию кредитной организацией (головной КО банковской группы) информации о процедурах управления рисками и капиталом за 2-ой квартал 2018 года.
- Комментарии и предложения по раскрытию кредитной организацией (головной КО банковской группы) информации о процедурах управления рисками и капиталом за 1-ое полугодие 2018 года.
- Приложения:
а) Примеры представления раскрытий кредитной организацией информации о процедурах управления рисками и капиталом за 2-ой квартал и 1-ое полугодие текущего года с учетом требований Указания № 4482-У;
б) Шаблон внутреннего документа по раскрытию информации.

Стоимость третьей темы - 7900 руб.
Форма обучения - очно / вебинар 

Тема 4. Практические кейсы по управлению банковскими рисками (12 часов)

Кредитный риск:

  • Компоненты системы управления рисками  в банке на основе рекомендаций Базельского комитета и международных стандартов.
  • Ключевые понятия при управлении кредитными рисками: расчет вероятности дефолта по портфелю (PD), потерь в случае дефолта (LGD), ожидаемых потерь (EL) и непредвиденных потерь (UL), экономический капитал (EC) и экономическая добавленная прибыль (EVA).
  • Кредитный портфель, качество кредитного портфеля. Методы управления рисками кредитного портфеля и портфельный анализ.

Кейс: расчет ожидаемых и непредвиденных потерь по компонентам портфеля.

  • Влияние структуры кредитного продукта на кредитный риск.
  • Основные методы оценки кредитоспособности заемщика: экспертный, внутренний рейтинг, скоринг. Сферы их применимости.
  • Ценообразование кредитов с учетом ожидаемых потерь и платы за капитал.
  • Винтажный анализ розничных кредитов.
  • Использование скоринга для принятия кредитных решений, виды скоринга, тестирование результатов скоринга.

Кейсы: расчет LGDвинтажный анализ.
Кейс: построение «матрицы переходов» и расчет PD



  • Стресс-тестирование по кредитному риску.
  • Примеры отчетов по управлению рисками.
    • Структура Политики управления рисками, агрегированного отчета по рискам для высшего менеджмента, внедрение принципа «платы за риск» во все направления бизнеса.

Кейс: стресс-тестирование кредитного портфеля по базовому сценарию Moody’s.



Риск ликвидности:

  • Методы оценки риска ликвидности, зависимость применяемых методов от размера и специфики операций банка.
  • Ужесточение регулирования ликвидности банков: коэффициенты краткосрочной и долгосрочной ликвидности, рекомендуемые Базель 3.
  • Стресс-тестирование ликвидности. Планы действий в чрезвычайных ситуациях.
  • Инструменты ограничения и контроля риска ликвидности. «Зеленая» – «красная» зоны управления ликвидностью.

Кейс: Расчет базельских коэффициентов покрытия ликвидности (LCR) и чистого стабильного финансирования (NSFR).



Операционный риск:

  • Источники операционного риска, типы потерь и категории рисковых событий Методы выявления операционных рисков.
  • Определение существенности событий и возможного ущерба. Построение карты рисков
  • Расчет ожидаемых и непредвиденных потерь от реализации операционных рисков по отдельным направлениям.

Кейс: расчет ожидаемых и непредвиденных потерь от операционного риска по направлению бизнеса.

  • Расчет требований к капиталу для покрытия операционных рисков – требования ЦБ, Базель 2 (упрощенный, стандартизированный подходы).
  • Построение базы данных потерь от реализации операционных рисков, особенности внедрения.
  • Проведение самооценки по операционным рискам – опыт разных банков.
  • Примеры расчета ключевых индикаторов операционного риска (КИР).
  • Построение базы данных потерь от реализации операционных рисков, особенности внедрения.

Кейс: расчет капитала под операционный риск по базовому и стандартизированному подходам Базель II.

Стоимость четвертой темы - 
15900 руб.
Форма обучения - 
очно / вебинар


Тема 5. Методы оценки кредитного риска, применяемые Банком России в ходе осуществления дистанционного надзора и инспекционных проверок (№ 611-П и № 590-П)(4 часа)


Общие подходы Банка России к оценке кредитного риска:

- Обзор нормативной и методической базы Банка России по вопросам оценки кредитного риска и формирования резервов, комментарии к ней;
- Оценка Банком России методик банка по оценке кредитного риска и правомерности формирования РВПС/РВП в процессе осуществления дистанционного надзора.

Основные направления инспекционных проверок в части оценки кредитного риска и правомерности формирования РВПС/РВП:

- Обзор методических рекомендаций Банка России, макетов акта инспекционных проверок по коду 130 (корпоративное кредитование);
- Обзор методических рекомендаций Банка России, макетов акта инспекционных проверок по коду 131 (потребительское кредитование);
-  Вопросы формирования и репрезентативности проверяемой выборки.

Инструментарий проверок, используемый Банком России:

- Вопросы представления и методов работы с электронными базами данных банков в ходе проверок;
- Использование Банком России при проведении проверок автоматизированных систем и методов обработки больших объемов данных, а также справочно-информационных систем и других открытых источников информации;
- Использование и отражение в материалах проверок информации из источников, доступных только Банку России;
- Перспективные методы оценки Банком России кредитного риска. 

- Обзор Положения Банка России от 28.06.2017г. N 590-П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности"
- Обзор проекта  Положения Банка России от 23 октября 2017 года № 611-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери».  Основные изменения по вопросам формирования РВП  в сравнении с Положением Банка России от 20.03.2006 № 283-П» (наглядное представление изменений входит в раздаточный материал)


Обзор типичных нарушений, выявляемых в ходе проверок, причин и последствий их выявления:

- Анализ практических ситуаций по проверкам Банка России в области корпоративного кредитования;
- Анализ практических ситуаций по проверкам Банка России в области потребительского кредитования;
- Разъяснения по спорным вопросам, возникающим в ходе проверок;

Формирование системы внутреннего контроля в области кредитования и оценки кредитного риска:
- Рекомендации по подготовке к проверкам с целью минимизации регуляторного риска;
- Адаптация планов, программ и методик проверок Служб внутреннего аудита банков с целью приближения к  требованиям Банка России по оценке кредитных рисков.

Стоимость пятой темы - 8900 руб.
Форма обучения - очно / вебинар

Мобильное приложение

Android Apple