Институт Современного Банковского дела
+7 (495) 111-38-68
info@isbd.ru

Управление рисками в банковской деятельности

Анонс:

Комплексный семинар для сотрудников Службы управления рисками кредитной организации, желающих повысить квалификацию в соответствии с квалификационными требованиями Банка России.
 
Выдаваемый документ:
1. Удостоверение повышения квалификации.

Действующая акция: СКИДКА 20% на второго и последующих участников!
-
2020-02-18
2020-02-21
+7 (495) 111-38-68 Институт Современного Банковского дела

Москва, Арбат, 6/2

RUB
44500
Форма обучения: Очно,Повышение квалификации

Лекторский состав:

Коммерческий банк, многолетний опыт работы по проверкам кредитных организаций в Главной инспекции Банка России, Банк России, Руководитель в сфере риск-менеджмента в коммерческих банках (более 10 лет), Крупный коммерческий банк, ТОР 10, FRM, Крупный коммерческий банк, FRM

Содержание мероприятия:

Тема 1. Раскрытие информации о рисках за 2018 год в соответствии с Указанием Банка России № 4482-У. Практические рекомендации и примеры представления раскрытий (4 часа)

Изменения в международном регулировании раскрытия банками информации о рисках (информации о рисках на консолидированной основе);
- Порядок раскрытия информации о рисках, предусмотренной Указанием Банка России от 07.08.2017 № 4482-У «О форме и порядке раскрытия кредитной организацией (головной кредитной организацией банковской группы) информации и принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом» (с учетом изменений, внесенных Указанием Банка России от 12.11.2018 №4967-У).
- Обзор основных изменений в требованиях Банка России по раскрытию информации о процедурах управления рисками и капиталом (указания Банка России №№ 4481-У, 4482-У, 4638-У, 4639-У);
- Комментарии по раскрытию кредитной организацией (головной КО банковской группы) информации о процедурах управления рисками и капиталом за 2018 год (включая ежеквартальные и полугодовые раскрытия);
- Ожидаемые изменения в состав подлежащей раскрытию информации в соответствии с проектом указания Банка России о внесении изменений в Указание № 4482-У.

Приложения:
- Пример представления раскрытий кредитной организацией информации о процедурах управления рисками и капиталом за 2018 год в соответствии с Указанием № 4482-У;
- Шаблон внутреннего документа по раскрытию информации 

Стоимость первой темы - 8500 руб.
Форма обучения - очно / вебинар


Тема 2. Стресс-тестирование в рамках ВПОДК (5 часов)

Презентация:
- Обзор основных принципов, подходов и методов стресс-тестирования.

Практическое занятие:
Кредитный риск:
- Стресс-тестирование корпоративного кредитного портфеля.
- Определение матрицы миграции рейтингов, отражающей кризисное ухудшение рейтингов для конкретного портфеля/ субпортфеля для каждой географической зоны
- Использование полученной матрицы для тестирования миграции рейтингов текущего и прогнозируемого портфеля.
- Способы замещения данных и альтернативные подходы в случаях отсутствия матрицы соответствия или отсутствия рейтинговой модели у кредитора
- Учет требований регулятора. Рейтинги не влияют на взвешивание по риску (по инструкции 139-И), при этом потребуется дополнительное резервирование по 254-П.
- Стресс-тестирование розничного портфеля.
Применение различных факторов (драйверов) риска: 
- изменение стоимости заложенного актива. LTV>100%; 
- изменение курсов валют (по отношению к рублю).
- повышенный уровень PTI
- ухудшение финансового состояния заемщиков в связи с   кризисом;
- снижение толерантности заемщиков к банку в связи с нестабильной ситуацией на банковском рынке;
- увеличение числа мошеннических операций;
- проблемы с заложенным активом.
Рыночный риск:
- Процентный риск в банковской и торговой книге
- Изменение кривой доходности на 400 – 600 б.п.
- Применение сценариев негативного изменения процентных ставок к торговому портфелю и всему балансу, чувствительному к изменению процентных ставок.
- Использование исторических сценариев (кризис 1998 года и др.)
- Определение доходности до погашения, модифицированной дюрации и PVBP для портфеля облигаций;
- Стресс-тестирование портфеля облигаций
- Стресс-тестирование валютного риска
- Анализ валютного риска в рамках лимита открытой валютной позиции.
- Применение исторических сценариев, включая скачки курсов в 1998 и 2014 годах
- Изменение курсов валют на 20-30% в день.


Риск ликвидности:
Определение разрывов (гэпов) на заданном промежутке времени
- Рассмотрение дополнительных негативных сценариев:
- Досрочное изъятие депозитов физических лиц
- Использование подтвержденных линий
- Другие возможные факторы, включая дефолтность
- Реализация негативных сценариев потребуют дополнительных затрат для закрытия гэпов:
- Продажа ликвидных активов
- Новые заимствование по повышенным ставкам
- Необходимость закрытия разрывов (гэпов) ликвидности приведет к расходам банка.
Операционный риск:
- Моделирование на основании исторических и гипотетических данных: 
реализованные в банке и внешние потери от операционных рисков за последние 3-5 лет;
- катастрофические события с учетом уровня потерь, вероятности их наступления и корреляции между ними.
- Расчет opVaR
Расчет итоговых требований к капиталу:
- Интеграция полученных значений по всем стресс-тестам
- Расчет имеющегося капитала по отношению требуемому
- Экстраполяция результатов стресс-тестирования на будущие периоды (4 года вперед)
- Анализ результатов на предмет прохождения стресс-тестов по сценариям с разным уровнем критичности
- Анализ основных факторов для корректировки модели бизнеса в целях снижения чувствительности к кризисным явлениям

Стоимость второй темы - 8500 руб.
Форма обучения - очно / вебинар


Тема 3. Современная практика управления в банках регуляторными и правовыми рисками (4 часа)

Управление комплаенс рисками:

- Классификация и виды комплаенс рисков (или регуляторных рисков в соответствии с определением  Положения Банка России №242-П). Методы управления комплаенс (регуляторными) рисками.  Формат Положения об управлении регуляторными рисками: инструменты и организационная структура управлении регуляторными рисками.

- Понятие комплаенс инцидента (события регуляторного риска). Порядок расследований комплаенс инцидентов. База данных о комплаенс инцидентах (событиях регуляторного риска), порядок ведения такой базы.  Общность и различие с базой данных о событиях операционных рисков и правовых рисков.

- Рекомендации по составу и содержанию внутренних документов банка о функционировании системы и службы внутреннего контроля, в связи с изменениями, внесенными в 242-П.

Управление правовыми рисками:

- Основные определения и понятия с учетом выделения из системы правовых рисков комплаенс (регуляторных) рисков.

- Анализ источников (факторов) правого риска. Внешние и внутренние факторы.

- Понятие событие правого риска, типы последствий и потерь. Цели системы управления правовыми рисками. Письмо Банка России №92-Т, Указание Банка России №3624-У в сочетании с требованиями Положения Банка России № 242-П.

- Основные принципы и методы управления правовым риском, методы выявления, оценки, определения приемлемого уровня правового риска.

- Организационная структура  системы управления правовыми рисками. Место в ней Службы внутреннего контроля.

Стоимость третьей темы - 8900 руб.
Форма обучения -
 очно


Тема 4. Практические кейсы по оценке качества ссудной задолженности и размера резерва на возможные потери по ссудам в настандартных ситуациях (№ 590-П и № 611-П) (4 часа)

- Общие вопросы применения требований Положений Банка России № 590-П и 611-П в части формирования оценки качества ссудной задолженности и формирования размера резерва на возможные потери. Оценка адекватности реализации указанных требований во внутренних методиках Банка. Определение критериев существенности факторов кредитного риска.

- Практические кейсы по оценке качества ссудной задолженности и размера резерва на возможные потери по ссудам:
-- формирование резерва по ссудной задолженности заемщика – физического лица, получающего доходы из неподтвержденных/неофициальных источников;
-- формирование резерва по ссудной задолженности заемщика, входящего в состав группы компаний (не являющихся заемщиками);
-- оценка качества ссуды и формирование резерва с учетом целевого назначения и направления использования заемщиком кредитных средств;
-- формирование резерва по ссудной задолженности заемщика - застройщика, использующего счета эскроу;
-- оценка качества ссуды и формирование резерва с учетом иных существенных факторов и оценки реальности деятельности заемщика;
-- учет влияния внешних факторов (качество дебиторской задолженности, вовлеченности заемщика в судебные споры) в величине резервов;

-- оценка качества ссуды и формирование резерва при недостаточности источников погашения задолженности;
-- формирование резервов с учетом обеспечения 1-2 категорий качества, вопросы оценки стоимости обеспечения;
-- оценка условных обязательств некредитного характера и формирование резервов - оценочных обязательств некредитного характера;
-- формирование резервов по задолженности лизинговой компании;
-- формирование резервов по задолженности компании-нерезидента;
-- формирование резервов по дебиторской задолженности (авансы и предоплаты);
-- формирование резерва на возможные потери по котируемым и некотируемым ценным бумагам;
-- формирование резервов на портфельной основе.

- Рекомендации по вопросам повышения качества внутреннего контроля в области оценки адекватности формирования резервов.

Стоимость четвертой темы - 8900 руб.
Форма обучения - очно / вебинар



Тема 5. Практика управления операционными рисками в кредитных организациях: Комментарии Банка России (4 часа)

Внедрение в России международных стандартов по управлению операционными рисками
- От Базеля II к Базелю III в международных стандартах расчета требований на капитал по операционному риску . Ведение компоненты потерь. Опции и особенности компоненты потерь.
- Планы и этапы Банка России по выпуску документов в рамках внедрения комплекса требований к системам управления операционными рисками.
- Проект положения Банка России о требования к системе управления операционными рисками (сентябрь 2019г): концепция, цели и задачи
- Особенности проекта Положения:
   -- пропорциональность регулирования: разделение объема требований к банкам трех типов: с величиной активов более 500 млрд. рублей, прочих банков с универсальной лицензией, банков с базовой лицензией:
   -- отложенные сроки внедрения требований проекта Положения;
   -- выделение в составе требований к операционным рискам требований к киберрискам и рискам ИТ;
   -- подходы к расчету экономического капитала на покрытие операционных рисков;
   -- опциональность качественных требований к системам управления операционными рисками.

Требования по классификации операционных рисков.
- Выделение четырех основных элементов классификации:
- Источник риска;
- Направление деятельности (бизнес процесс);
- Тип события;
- Тип потерь (разделение на прямые, непрямые потери, потери клиентов);
- Правила определения и классификации типов потерь.
- Порядок учета возмещений.
- Контрольные показатели качества полноты базы данных событий операционного риска

Требования к ведению баз данных о событиях и потерях по операционным рискам.

Стоимость пятой темы - 8900 руб.
Форма обучения -
 очно


Тема 6. Практикум по кредитному риску: расчет PD, LGD, Cost of Risk по портфельным ссудам (8 часов)

Основные понятия:
вероятность дефолта (PD),
- потери в случае дефолта (LGD),
- ожидаемые потери (EL),
- непредвиденные потери (UL),
- экономический капитал (EC),
- стоимость риска (Cost of Risk).

Основы финансовой математики:
временная стоимость денег;
- начисление простых и сложных процентов;
- дисконтирование денежных потоков;
- определение эффективной процентной ставки для дисконтирования;
- пример определения приведенной стоимости будущих потоков.



Практикум в Excel (с использованием ноутбуков):
Пошаговый разбор реального примера по расчету PD на основе матриц переходов за три года;
- Пошаговый разбор реального примера по расчету LGD на основе исторических данных за три года, разнесение кредитов по статусам;
- Учет длительности взыскания и срока реализации недвижимости при расчете LGD;
- Самостоятельный расчет слушателями PD, LGD, резервов МСФО на личном ноутбуке при поддержке преподавателя;
- Разбор ошибок;
- Использование винтажного анализа для расчета PD и LGD.

Стоимость шестой темы - 16900 руб.
Форма обучения - очно

Мобильное приложение

Android Apple