Комплексный обзор изменений по операционному риску для кредитных организаций: Положения Банка России № 716-П, № 744-П и № 814-П
Анонс
Банк России устанавливает требования к системе управления операционным риском (в том числе риском информационной безопасности и риском информационных систем), классификации событий такого риска и ведению соответствующей базы, контролю за полнотой учета прямых потерь в базе. Это необходимо банкам в дальнейшем для расчета размера операционного риска, который включается в нормативы достаточности капитала согласно подходу на основе стандартизированной оценки Базеля III. Соответствующее положение (№716-П) зарегистрировано в Минюсте России и вступило в силу с 1 октября 2020 года. Согласно данному документу кредитные организации привели в соответствие с требованиями стандарта Базель lll свои базы данных событий операционного риска и порядок учета таких событий.
Также будут даны подробные разъяснения по Положению Банка России № 744-П от 7 декабря 2020г. "О порядке расчета размера операционного риска для нормативов достаточности капитала" и Положение Банка России от 30 января 2023 г. N 814-П “О порядке расчета размера операционного риска банковской группы”
Выдаваемый документ:
Сертификат установленного образца
Действующие акции:
1. СКИДКА 10% при записи двух и более участников
2. СКИДКА 10% для всех участников организаций использующих электронный документооборот (СБИС, ДИАДОК)
Содержание мероприятия
Тема 1. Управления операционными рисками в коммерческом банке: внедрение Базеля III в России (4 часа)
Положение Банка России от 08.04.2020 N 716-П "О требованиях к системе управления операционным риском в кредитной организации и банковской группе".
Внедрение в России международных стандартов по управлению операционными рисками
- От Базеля II к Базелю III в международных стандартах расчета требований на капитал по операционному риску . Ведение компоненты потерь. Опции и особенности компоненты потерь.
- Планы и этапы Банка России по выпуску документов в рамках внедрения комплекса требований к системам управления операционными рисками.
- Проект положения Банка России о требования к системе управления операционными рисками (сентябрь 2019г): концепция, цели и задачи
- Особенности проекта Положения:
-- пропорциональность регулирования: разделение объема требований к банкам трех типов: с величиной активов более 500 млрд. рублей, прочих банков с универсальной лицензией, банков с базовой лицензией:
-- отложенные сроки внедрения требований проекта Положения;
-- выделение в составе требований к операционным рискам требований к киберрискам и рискам ИТ;
-- подходы к расчету экономического капитала на покрытие операционных рисков;
-- опциональность качественных требований к системам управления операционными рисками.
Требования по классификации операционных рисков.
- Выделение четырех основных элементов классификации:
- Источник риска;
- Направление деятельности (бизнес процесс);
- Тип события;
- Тип потерь (разделение на прямые, непрямые потери, потери клиентов);
- Правила определения и классификации типов потерь.
- Порядок учета возмещений.
- Контрольные показатели качества полноты базы данных событий операционного риска
Требования к ведению баз данных о событиях и потерях по операционным рискам.
Стоимость первой темы - 8900 руб.
Форма обучения - очно
Тема 2. Положение Банка России №744-П о порядке расчета размера операционного риска для нормативов достаточности капитала (4 часа)
Положение Банка России №744-П «О порядке расчета размера операционного риска («Базель III») и осуществления Банком России надзора за его соблюдением»:
- Порядок и сроки внедрения;
- Компоненты расчета величины операционного риска;
- Особенности расчета показателя бизнес – индикатора (КБИ);
- Особенности расчета коэффициента внутренних потерь; (КВП);
- Порядок исключения из расчета некоторых элементов доходов/расходов (из КБИ) и потерь (из расчетного КВП);
- Порядок надзора за расчетов величины операционного риска.
Ответы на вопросы.
Стоимость второй темы - 9600 руб.
Форма обучения - очно
