Расчет кредитными и микрофинансовыми организациями значений макропруденциальных лимитов (МПЛ) в отношении отдельных видов кредитов в соответствии с Указанием Банка России от 24.12.2021 № 6037-У

04
Февраля 2016
1
день с 15:00
Форма обучения
ОчноВебинар

Анонс

Предложения по организации процедур планирования и контроля соблюдения кредитными организациями ожидаемых к установлению Банком России МПЛ.

Банк России опубликовал проект нормативного документа о внедрении нового инструмента макропруденциального регулирования в направлении розничного кредитования (в дополнение к существующим макропруденциальным надбавкам) - макропруденциальных лимитов (МПЛ).

Указанный проект нормативного документа (Указание ЦБ РФ от 24.12.2021 № 6037-У) (далее – Указание), как ожидается, вступит в силу в 1-ом полугодии 2022 года. С момента вступления в силу данного Указания Совет директоров Банка России вправе установить параметры МПЛ, которые могут начать свое действие с 1 июля 2022 года.

В рамках семинара будут представлены комментарии по определенному в проекте Указания механизму применения МПЛ Банком России и порядку расчета кредитными и микрофинансовыми организациями значений МПЛ, а также предложения по организации кредитными и микрофинансовыми организациями процедур планирования и контроля соблюдения МПЛ.  

Выдаваемый документ:
Сертификат установленного образца

Действующие акции: 
1. СКИДКА 10% при записи двух и более участников
2. СКИДКА 10% для всех участников организаций использующих электронный документооборот (СБИС, ДИАДОК)

9 600 р.
Форма обучения:
Очно, Вебинар

Содержание мероприятия

- NEW Положение Банка России от 3 декабря 2015 г. № 511-П “О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска”

- Причины появления и общий обзор ожидаемых изменений.

- Изменения в расчет специального процентного риска (СПР):

  • изменение риск-весов требований в иностранной валюте к РФ и ЦБ РФ,
  • расчет СПР для сделок с инструментами секьюритизации в соответствии со стандартизированным подходом Базель II.

- Изменения в расчет общего процентного риска (ОПР):

  • применение отдельной шкалы коэффициентов риска при расчете ОПР для глубокодисконтированных (deep-discount bonds) и бескупонных долговых ценных бумаг, а также ПФИ, базисным активом которых являются указанные ценные бумаги.

- Введение дополнительного требования о покрытии гамма- и вега- рисков по опционам.

- Расчет процентного риска по кредитным ПФИ.

- Расчет товарного риска по позициям в драгоценных металлах (кроме золота), а также по ПФИ на все виды товарных активов как части рыночного риска в соответствии с упрощенным стандартизированным подходом (Базель II).

  • особенности включения в расчет товарного риска полученных в залог товаров.

- Корректировка справедливой стоимости позиций по финансовым инструментам, обращающимся на рынке, характеризующемся низкой активностью и низкой ликвидностью.

- Ответы на вопросы и примеры расчетов.

Выдаваемый документ
Сертификат установленного образца
Выдаваемый документ
9 600 р.
Форма обучения:
Очно, Вебинар
Выдаваемый документ
Сертификат установленного образца
Выдаваемый документ