Расчет кредитными и микрофинансовыми организациями значений макропруденциальных лимитов (МПЛ) в отношении отдельных видов кредитов в соответствии с Указанием Банка России от 24.12.2021 № 6037-У
Анонс
Предложения по организации процедур планирования и контроля соблюдения кредитными организациями ожидаемых к установлению Банком России МПЛ.
Банк России опубликовал проект нормативного документа о внедрении нового инструмента макропруденциального регулирования в направлении розничного кредитования (в дополнение к существующим макропруденциальным надбавкам) - макропруденциальных лимитов (МПЛ).
Указанный проект нормативного документа (Указание ЦБ РФ от 24.12.2021 № 6037-У) (далее – Указание), как ожидается, вступит в силу в 1-ом полугодии 2022 года. С момента вступления в силу данного Указания Совет директоров Банка России вправе установить параметры МПЛ, которые могут начать свое действие с 1 июля 2022 года.
В рамках семинара будут представлены комментарии по определенному в проекте Указания механизму применения МПЛ Банком России и порядку расчета кредитными и микрофинансовыми организациями значений МПЛ, а также предложения по организации кредитными и микрофинансовыми организациями процедур планирования и контроля соблюдения МПЛ.
Выдаваемый документ:
Сертификат установленного образца
Действующие акции:
1. СКИДКА 10% при записи двух и более участников
2. СКИДКА 10% для всех участников организаций использующих электронный документооборот (СБИС, ДИАДОК)
Содержание мероприятия
- NEW Положение Банка России от 3 декабря 2015 г. № 511-П “О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска”
- Причины появления и общий обзор ожидаемых изменений.
- Изменения в расчет специального процентного риска (СПР):
- изменение риск-весов требований в иностранной валюте к РФ и ЦБ РФ,
- расчет СПР для сделок с инструментами секьюритизации в соответствии со стандартизированным подходом Базель II.
- Изменения в расчет общего процентного риска (ОПР):
- применение отдельной шкалы коэффициентов риска при расчете ОПР для глубокодисконтированных (deep-discount bonds) и бескупонных долговых ценных бумаг, а также ПФИ, базисным активом которых являются указанные ценные бумаги.
- Введение дополнительного требования о покрытии гамма- и вега- рисков по опционам.
- Расчет процентного риска по кредитным ПФИ.
- Расчет товарного риска по позициям в драгоценных металлах (кроме золота), а также по ПФИ на все виды товарных активов как части рыночного риска в соответствии с упрощенным стандартизированным подходом (Базель II).
- особенности включения в расчет товарного риска полученных в залог товаров.
- Корректировка справедливой стоимости позиций по финансовым инструментам, обращающимся на рынке, характеризующемся низкой активностью и низкой ликвидностью.
- Ответы на вопросы и примеры расчетов.