№ 483-П и практикум по кредитному риску: расчет PD, LGD, Cost of Risk по портфельным ссудам

15 апреля 2020 г. вступили в силу изменения в Положение Банка России№483-П «О порядке расчета величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов», в котором Банк России раскрывает свое видение параметров оценки кредитного риска на основе внутренних рейтингов: PD (вероятность дефолта), LGD (потери при дефолте), EAD (сумма под риском), M (срок до погашения кредитного требования), EL (ожидаемые потери).
Положение отражает основные рекомендации Базельского комитета к оценке кредитных рисков и приближает практику их оценки в России к международной практике.
Понимая, что большинство банков пока находятся в процессе перехода к продвинутым методам оценки кредитного риска, мы тем не менее считаем важным изучить видение ЦБ, а также соприкоснуться на практике с расчетом указанных показателей (PD, LGD) на примере розничных и корпоративных портфелей.
Одной из выгод, которую получают менеджмент и акционеры банка от расчета этих показателей и частичного внедрения их в систему принятия решений, является понимание стоимости риска (CostofRisk) – величины потерь, которые несет банк по каждому продукту.
Использование величины «стоимости риска» в ценообразовании кредитов является наряду с учетом «платы за капитал» совершенно необходимым элементом для корректного определения ставок и принятия верных решений в отношении продуктов и вознаграждения выдающих подразделений.
На семинаре Вы познакомитесь с видением Положения №483-П основных показателей, сможете получить разъяснения по ним, а также:
- актуализируете понятия PD (вероятность дефолта), LGD (потери при дефолте), EAD (сумма под риском), M (срок до погашения кредитного требования), EL (ожидаемые потери), UL (непредвиденные потери);
- изучите 4 основных подхода к расчету PD (вероятности дефолта) и самостоятельно решите задачу по расчету показателя на основе матриц переходов;
- уточните различия между рейтингом PIT (в моменте) и TTC (на всем сроке жизни продукта);
- изучите подходы к расчету LGD (потерь при дефолте) и самостоятельно решите задачу по расчету показателя на основе исторических данных;
- узнаете про интерпретацию матриц переходов в целях мотивации подразделений взыскания;
- изучите основные подходы к определению стоимости риска (CostofRisk) и самостоятельно решите задачу по расчету показателя;
- актуализируете знания по использованию «стоимости риска» и «платы за капитал» при ценообразовании продуктов.

Семинар рассчитан на сотрудников подразделений по оценке кредитного риска, сотрудников кредитующих подразделений, сотрудников службы внутреннего аудита.

Для участия  обязателен ноутбук с Excel.

Выдаваемый документ:
Сертификат установленного образца.

Действующие акции: 
1. СКИДКА 10% при записи двух и более участников
2. СКИДКА 10% для всех участников организаций использующих электронный документооборот (СБИС, ДИАДОК)