О требованиях к операционным рискам и капиталу: практический курс по реализации Положения № 716-П и Обзор Положения № 744-П
Анонс
С 2021 г. банки обязаны соответствовать Положению Банка России№716-П «О требованиях к системе управления операционным риском в кредитной организации и банковской группе», которое предлагает обеспечить прямую идентификацию каждого события операционного риска, принятого к учету в целях определения размера резервов банка.
Одним из требований Положения является подтверждение эффективности мероприятий по устранению событий операционного риска на основании данных статистики по инцидентам и мероприятиям. Таким образом, Банк должен показать, как именно он управляет операционным риском – за счет управленческих действий снижает оценку риска и объем требуемого капитала.
Положение отражает основные рекомендации Базельского комитета и приближает практику оценки операционных рисков в России к международной практике. На семинаре Вы узнаете об основных требованиях Положений ЦБ 716-П, 744-П, сможете получить разъяснения по ним, а также:
- изучите 7 классификаций операционных рисков, которые теперь обязательны, и решите практическую задачу разнесения событий в базе;
- получите пример паспорта операционного риска, пример карты рисков, примеры показателей оценки риска из отчета о прибылях и убытках;
- изучите примеры ключевых индикаторов риска (KRI), их применимость и связь с причинами и последствиями риска и с управленческим воздействием, а также связь с KPI владельцев процесса;
- научитесь количественной оценке операционных рисков, решите практические примеры, включая оценку ожидаемых (EL) и непредвиденных потерь (UL);
- решите кейс, иллюстрирующий продвинутый метод к оценке оперрисков, включая построение распределения потерь и стресс-тестирование;
- изучите оценку капитала под оперриск, включая стандартизированный и продвинутый подходы (AMA), основные понятия AMA, связь капитала и событий операционного риска;
- разберетесь с видами стресс-тестирования, сценарного анализа оперрисков, включая реальные примеры.
Сертификат установленного образца
Действующие акции:
1. СКИДКА 10% при записи двух и более участников
2. СКИДКА 10% для всех участников организаций использующих электронный документооборот (СБИС, ДИАДОК)
Содержание мероприятия
1. Обзор основных требований Положения ЦБ РФ 716-П (далее материал рассматривается с учетом требований указанного положения).
2. Понятие операционного риска и связь с кредитным и рыночным риском:
- Особенности операционного риска, что является случайной величиной?
- Взаимосвязь кредитного/рыночного и операционного риска;
- Классификации оперрисков по Базель-2 и по Положению ЦБ РФ;
- Пример паспорта операционного риска;
- Где взять данные для базы данных потерь?
Практика: классификация реальных случаев потерь в базе.
3. Измерение операционного риска:
- Прямые и косвенные потери от операционного риска;
- Качественные потери, определяемые экспертным путем;
- Основные метрики оценки существенности операционного риска: подверженность риску (exposure), частота возникновения (frequency), материальность убытков (severity);
- Ключевые показатели риска (keyriskindicators, KRI), их виды и применимость;
- Требования к KRI, устанавливаемые Банком, примеры KRI для разных процессов;
- Пороговые и сигнальные значения KRI;
- Оценка ожидаемых потерь (ExpectedLoss).
Практика: расчет ожидаемых и непредвиденных потерь от операционного риска по направлениям бизнеса. Пример управленческих действий по итогам анализа.
4. Оценка капитала под операционный риск:
- Расчет требований к капиталу по Базель 2: подход на основе базового индикатора и стандартизированный подход;
- Top-down approach и Bottom-Up approach – преимущества и недостатки;
- Стандартизированный подход: состав направлений деятельности. Альтернативный стандартизированный подход;
- Продвинутые методы оценки риска и капитала (AMA);
- Составляющие оценки капитала: EI индикатор подверженности ОР («стоимость под риском»); PE – вероятность проявления случаев операционных потерь; LGE – уровень потерь («тяжесть потерь» на один негативный случай);
EL – размер ожидаемого убытка; γ – коэффициент непредвиденных убытков;
- Понятие стоимостной меры операционного риска (OperationalValue-at-Risk) для оценки непредвиденных потерь, правила Базельского комитета для оценки OpVaR;
- Распределение потерь и проблема восстановления кривой потерь ОР.
Практика: Построение распределения потерь по операционному риску и стресс-тестирование.
5. Стресс-тестирование операционного риска:
- Виды стресс-тестирования операционного риска;
- Степень жесткости сценариев: от чего зависит, как выбрать?
- Принцип пропорциональности при стресс-тестировании: как «не переборщить»?
- Результирующие показатели стресс-теста и действия по минимизации убытка;
- Стресс-тестирование ОР как сдвиг кривой распределения частоты потерь и кривой распределения суммы единичных потерь.
6. Построение системы управления операционным риском:
- От простого к сложному: как понять, где мы находимся и выбрать требуемый уровень сложности системы управления операционным риском;
- Элементы системы управления операционным риском;
- Меры реагирования на операционный риск;
- Перечень мер, направленных на снижение уровня операционного риска;
- Формализация бизнес-процессов как основное условие эффективного управления ОР;
- Построение системы: основные этапы, «узкие места» и рекомендации
7. Примеры из практики управления операционным риском:
- Исследование по операционным рискам в крупнейших банках США: основные выводы и закономерности.
Имаев Валерий Геннадиевич
ПреподавательПреподаваемые направления
Управление рисками, кредитная работаПрофессиональная деятельность
Руководитель в сфере риск-менеджмента в коммерческих банках (более 15 лет), преподаватель в АНО ДПО «ИСБД», участник проектов по рискам и капиталу с ведущими консалтинговыми компаниями (PWC, Deloitte, Oliver Wyman), со-модератор рабочей группы по стандартам Базель-2 и стресс-тестам при АРБ, соавтор книги «Разработка системы управления рисками и капиталом (ВПОДК)»
