ALM: эффективное управление активами и пассивами в финансовом секторе

Определение и управление эффективной структурой баланса банка: 

- Структура баланс банка и его декомпозиция. Характеристика структуры активов. Общая характеристика структуры пассивов банка и их источников;
- Характеристика теории и практических методов эффективного управления ALM в финансовом секторе;
- Карта рисков, влияющих на эффективность управления ALM;
- Характеристика процентного риска и причины его возникновения;
- Валютный риск и его влияние на финансовый результат;
- Валютный риск и его влияние на финансовый результат;
- Подробная характеристика природы риска ликвидности;
- Виды ликвидности и их классификация;
- Корреляция видов ликвидности с эффективным управлением структурой пассивов и активов;
- Подходы к расчету нормативов ликвидности;
- Шкала риска потери платежеспособности и ее привязка к ликвидности баланса;
- Примеры эффективного и неэффективного управления риском ликвидности;
- Стратегии формирования оптимальной структуры баланса банка;
- Структура доходов и расходов банка и векторы их развития;
- Декомпозиция маржи на отдельные компоненты;
- Чистый процентный доход и его перспективные модели развития;
- Управление открытой валютной позицией;
- Эффективное управление «буфером» краткосрочной ликвидности;
- Управление долгосрочной ликвидностью;
- Эффективное управление капиталом кредитной организации.

ALM в современных реалиях банков:

- Стратегия управления трансфертным ценообразованием и СТЦ;
- Стабильность и прогнозируемость фондирования;
- Построение системы управления ALM в банке;
- Распределение полномочий и организация принятия решений;
- Структура и работа эффективного КУАП;
- Бизнес-модели кредитной организации как основа ALM;
- Классификация продуктового ландшафта бизнесов банка через призму ALM;
- Моделирование высокоэффективного портфеля розничных кредитов и депозитов;
- Технология динамического баланса и формирование библиотеки факторов, влияющих на него;
- Казначейская функция и роль в банке;
- Модель работы современного казначейства;
- Создание эффективной архитектуры перераспределения ресурсной базы;
- Распределение экономического и регуляторного капитала по видам бизнеса;

- Использование массивов данных для предиктивного анализа и прогнозирования ГЭПов в ликвидности;
- Классификация ключевых инфопотоков для эффективного управления активами и пассивами;
- Поиск, получение и валидация критических инфопотоков для ALM;
- Графический анализ СТЦ;
- Построение кривой процентных ставок по рыночным индикаторам;
- Классификация ключевых моделей кривой доходности и устанавливаемой ставки;
- Построение эшелонированных линий защиты в управлении ALM.