Обязательное внедрение ПВР Базель-II/III в СЗКО. Ключевые проблемы и пути их решения.

Общие методологические аспекты:
- основные методы оценки кредитного риска, практика их применения;
- особенности оценки кредитного риска юридических, физических лиц, ИП;
- методология Базель-II (III+), применяемая для оценки кредитного риска: стандартизованный подход и подход на основе внутренних рейтингов (ПВР);
- ключевые моменты Положения ЦБ РФ № 483-П и Указания ЦБ РФ № 3752-У, возможные трактовки и изменения.
Определение дефолта в целях внедрения ПВР:
- безусловная необходимость «ревизии» определения дефолта;
- новизна и сложности практической реализации критериев дефолта;
- подходы, применяемые в целях определения дефолта;
- индикаторы (триггеры) дефолта; их обязательные и возможные составы; особенности их совместного использования;
- выздоровление после дефолта; подходы к его использованию;
- практика внедрения критериев дефолта.

Классификация и сегментация портфеля кредитных требований (КТ):
- ключевые стратегические ошибки при осуществлении классификации и сегментации КТ;
- класс (подкласс), сегмент (подсегмент), пул – портфель однородных КТ (ПОКТ). Для чего и как формируются? В чем их различия?
- цели, правила и подходы к формированию классов (подклассов), сегментов, ПОКТ, в т.ч. в условиях малых или низкодефолтных кредитных портфелей;
- Карта (Реестр) моделей ПВР; потенциальные проблемы при ее разработке, пути их решения;
- рекомендуемые Банком России правила кодификации классов (подклассов), сегментов и ПВР-моделей;
- особенности моделей для конкретных классов (подклассов) КТ;
- внедрение ПВР в разрезе классов (подклассов, сегментов) КТ.
Общие методические подходы к моделированию кредитного риска:
- моделирование финансовой деятельности (регрессия, типы моделей, показатели качества и значимости, методы отбора факторов и т.п.); корреляционно-регрессионный анализ; основы теории принятия решений для оценки кредитного риска; методология скоринговых моделей для оценки юридических и физических лиц; примеры и практические рекомендации;
- факторный анализ: t-статистика Стьюдента, корреляционная матрица, Weight-of-Evidence (WOE), Information Value (IV) и др.; примеры расчетов;
- калибровка модели, назначение, стратегия и методы осуществления, оценка качества и периодичность выполнения; показатели качества калибровки;
- философии TTC и PIT, применяемые при разработке и калибровке моделей;
- данные и выборки, требуемые для моделирования и калибровки; качество данных и типы выборок, необходимые для исследований;
- особенности определения периода деловой активности; определение на его основе границ периодов наблюдений, применяемых при моделировании;
- ключевые характеристики (свойства) моделей ПВР, применяемые для их иcследования приемы исследований и показатели;
- стресс-тестирование качества моделей ПВР;
- уровни, на которых выполняются исследования;
- практика расчета и бизнес-трактовка инструментов, применяемых для оценки характеристик качества моделей PD, LGD, CCF и их элементов:
  -- кривая профиля достоверности (CAP), показатель Accuracy Ratio/ Gini (AR/ Gini);
  -- ROC-кривая, площадь под кривой (AUROC);
  -- тест Колмогорова-Смирнова (K-S);
  -- биномиальный тест;
  -- тест Хи-квадрат;
  -- тест Brier;
  -- показатель Loss Shortfall;
  -- cтанд.  абс. отклонение (MAD);
  -- индекс стабильности популяции (PSI);
  -- индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI) и др.;

- особенности и проблемы практической оценки качества моделей PD, LGD, CCF;
- допустимые границы показателей качества моделей ПВР;
- качественные и количественные требования ЦБ РФ к ПВР-моделям банка: особенности и практические рекомендации.

Организация рейтинговых систем:
- рейтинговая система банка: суть, структура, особенности, вопросы и проблемы проектирования, внедрения и применения в банке;
- необходимость кодировки моделей, сегментов и иных компонентов рейтинговых систем; практические рекомендации с учетом;
- рейтинговые измерения и шкалы, их применение в ПВР;
- допустимые методы и правила оценки компонентов кредитного риска;
- применение результатов моделирования в определении внутренних рейтингов;
- качественные и количественные требования ЦБ РФ к внутренним рейтинговым системам банка: особенности и практические рекомендации;
- особенности рейтинговых систем крупнейших российских банков; особенности и практические рекомендации; основные недостатки и ошибки, пути их решения.
Качество данных и информационных систем (ИС):
- современные стандарты и организационные подходы в сфере качества данных и ИС;
- требования ЦБ РФ к составу и качеству данных, применяемых при реализации ПВР;
- требования к составу данных и требования к качеству данных; отличия этих понятий;
- передовые подходы к организации системы обеспечения качества данных и ИС;
- показатели качества данных и показатели эффективности инструментов его обеспечения;
- процессный комплексный подход к организации системы обеспечения качества данных и ИС;
- требования ЦБ РФ к информационным системам, применяемым при реализации ПВР;
- обеспечение качества данных для прохождения регуляторной валидации и организации последующего ПВР-надзора;
- опыт построения систем обеспечения качества данных и ИС в крупнейших российских банках; особенности и практические рекомендации; основные ошибки, пути их решения.

Организационные аспекты проекта по внедрению ПВР:
- передовые практики процедур разработки, тестирования, внутренней валидации, регуляторной валидации; применения и изменения ПВР-моделей;
- требования ЦБ РФ к организационным вопросам в области ПВР-моделирования;
- общая организация процесса и важные моменты регуляторной валидации;
- качественная валидация (документы, корпоративное управление, бизнес-процессы, методики, порядки и др.);
-  управлении кредитным риском, организации структуры и состава продуктовой линейки риск-ориентированном прайсинге и т.д.;
- информационно-технологическое обеспечение перехода на Базель-ll (lll+);
- порядок осуществления последующего надзора за применением ПВР, специализированной ПВР-отчетности.