Оценка капитала под кредитный риск. Стресс-тестирование кредитного риска и риска концентрации

1. Стратегия управления кредитным риском. 7 подвидов кредитного риска. Понятие дефолта по МСФО-9. Корреляция и концентрация портфеля. Индекс Херфинделя-Хиршмана для оценки концентрации. Показатели структуры портфеля. Виды лимитов.
2. Параметры кредитного риска: оценка вероятности дефолта (PD), потерь при дефолте (LGD), суммы под риском (EAD), от чего они зависят. Ожидаемые и непредвиденные потери, экономический капитал.
3. Пример расчета ожидаемых потерь. Как рассчитать PD? Как рассчитать LGD? Рекомендации ЦБ по IRB-моделям. Рейтинги PIT и TTC.

Кейс: расчет ожидаемых и непредвиденных потерь по компонентам портфеля, оценка капитала.
4. Матрицы переходов по категориям кредитов, взаимосвязь с матрицами рейтинговых агентств. Пример внутренней шкалы рейтингов. Пример внутренних отчетов.
5. Методы оценки кредитоспособности заемщиков. Экспертные vs Актуарные методы. Оценка в целях резервирования и в целях принятия решения. Процесс разработки внутренних рейтинговых моделей.   

Кейсы: построение «матрицы переходов» и расчет PD, расчет LGD.

6. Виды скоринга. Типовой скоринг кредитных бюро. Скоринг от Мегафона. Вопросы при разработке и тестировании скоринга. Ценообразование с учетом скоринга. Оценка эффективности скоринга. Фильтрация мошенников. Скоринг для корпоративных заемщиков как альтернатива рейтинговой модели.
7. Портфельный кредитный риск. Распределение убытков портфеля. Ключевые вопросы при оптимизации портфеля. Коэффициенты переходов и их интерпретация. Винтажный анализ.

Кейс: построение винтажного анализа.

8. Капитал под риск кредитного портфеля. Вида капитала. Способы оценки экономического капитала. Понятие аппетита к риску (склонности к риску). Расчет регуляторного капитала (Базель 2).

9. Пример определения потребности в капитале. Аллокация капитала. Анализ стоимости продуктов с учетом стоимости риска и стоимости капитала. Пример отчета.
10. Стресс-тестирование кредитного портфеля и риска концентрации. Виды стресс-тестирования. Степень жесткости сценариев. Принцип пропорциональности. Рекомендации Базельского комитета по стресс-тестированию.
11. Стресс-тест Moody’s для РФ (центральный сценарий и негативный сценарий)

Кейс: стресс-тестирование кредитного портфеля по сценарию Moody’s.
Кейс: макроэкономическое стресс-тестирование кредитного риска.
Кейс: стресс-тестирование риска концентрации.