Продвинутые методы оценки операционного риска

17
Июля 2023
1
день с 10:00
Форма обучения
ОчноВебинар

Анонс

Реализованный с 2023 г. подход к оценке капитала под операционный риск в соответствии с Положением Банка России№744-П «О порядке расчета размера операционного риска для нормативов достаточности капитала» соответствует стандартизированному подхода к расчету размера ОР согласно классификации Базельского комитета. Он безусловно, чуть сложнее, чем реализованный ранее в 652-П подход на основе базового индикатора, в тоже время, это только первый шаг по отношению к продвинутым современным методам оценки потребности в капитале под операционный риск (АМА модели).
По мнению автора, в настоящий момент банкам стоит переходить от нормативных требований, какими бы сложными они ни казались, к сущностному наполнению методов оценки риска и капитала под операционный риск, соотнося реальные потери по отдельным значимым для банка операционным рискам с оценками потребности в капитале, то есть постепенно переходя к продвинутым методам оценки риска.

Такая картина может быть получена по основным операционным рискам Банка, по которым есть достаточная статистика и по которым мы можем сделать достаточно реалистичные стресс-тесты.

Еще один практичный момент, описанный в 716-П, которому часто не уделяется внимание, это подтверждение эффективности мероприятий по устранению событий операционного риска на основании данных статистики по инцидентам и мероприятиям и на основе KRI. Банк России ожидает, что со временем банки покажут, как они управляют операционным риском – за счет управленческих действий снижают оценку риска и объем требуемого капитала.

На семинаре Вы узнаете о продвинутых методах оценки операционных рисков: 
- вспомните 7 классификаций операционных рисков и решите практическую задачу распределения капитала под операционный риск в разных разрезах;
- научитесь количественной оценке операционных рисков, решите практические примеры, включая оценку ожидаемых (EL) и непредвиденных потерь (UL), а также экономического капитала под оперриск (Ecap);
- изучите примеры ключевых индикаторов риска (KRI), их применимость и связь с причинами и последствиями риска и с управленческим воздействием, а также связь с KPI владельцев процесса;
- получите пример паспорта операционного риска, пример карты рисков, примеры показателей оценки риска из отчета о прибылях и убытках;
- решите кейс, иллюстрирующий продвинутый метод к оценке оперрисков, включая построение распределения потерь и стресс-тестирование;
- изучите оценку капитала под оперриск, включая стандартизированный и продвинутый подходы (AMA), основные понятия AMA, связь капитала и событий операционного риска;
- разберетесь с видами стресс-тестирования, сценарного анализа оперрисков, включая реальные примеры;
- разберетесь с основными показателями по 744-П (КБИ, БИ, КВП, КНП);
- научитесь разбираться в порядке применения надбавок за некачественное ведение базы данных, а также расчета показателя прямых потерь.

Выдаваемый документ:
Сертификат установленного образца

Действующие акции: 
1. СКИДКА 10% при записи двух и более участников
2. СКИДКА 10% для всех участников организаций использующих электронный документооборот (СБИС, ДИАДОК)
16 500 р.
Форма обучения:
Очно, Вебинар

Содержание мероприятия

1. 7 классификаций операционного риска и распределение капитала:
- Кредитный риск или операционный риск?  
- 7 Классификаций оперрисков по Базель-2 и по ЦБ РФ
- Пример паспорта операционного риска
- Где взять данные для базы данных потерь?
- Пример распределения капитала под оперриск

Практика 1: классификация сложных случаев потерь в базе.

2. Оценка потерь от операционного риска:
- Основные метрики оценки существенности операционного риска: подверженность риску (exposure), частота возникновения (frequency), материальность убытков (severity)
- Ключевые показатели риска (keyriskindicatorsKRI), их виды и применимость
- Требования к KRI, устанавливаемые Банком, пороговые и сигнальные значения
- Оценка ожидаемых потерь (ExpectedLoss)

Практика 2: расчет ожидаемых и непредвиденных потерь от ОР. Пример управленческих действий по итогам анализа.


3.   Оценка капитала под операционный риск:
- Расчет требований к капиталу по Базель 2: подход на основе базового индикатора и стандартизированный подход.
- Top-down approach и Bottom-Up approach – преимущества и недостатки;
- Стандартизированный подход: состав направлений деятельности. Альтернативный стандартизированный подход
- Продвинутые методы оценки риска и капитала (AMA)
- Составляющие оценки капитала: EI индикатор подверженности ОР («стоимость под риском»); PE – вероятность проявления случаев операционных потерь; LGE – уровень потерь («тяжесть потерь» на один негативный случай); EL – размер ожидаемого убытка; γ – коэффициент непредвиденных убытков;
- Понятие стоимостной меры операционного риска (OperationalValue-at-Risk) для оценки непредвиденных потерь, правила Базельского комитета для оценки OpVaR;
Распределение потерь и проблема восстановления кривой потерь ОР.

Практика 3: Построение распределения потерь по операционному риску и стресс-тестирование.

4.   Стресс-тестирование операционного риска:
- Виды стресс-тестирования операционного риска;
- Степень жесткости сценариев: от чего зависит, как выбрать?
- Принцип пропорциональности при стресс-тестировании: как «не переборщить»?
- Результирующие показатели стресс-теста и действия по минимизации убытка;
- Стресс-тестирование ОР как сдвиг кривой распределения частоты потерь и кривой распределения суммы единичных потерь.

5. Порядок расчета размера операционного риска по уточненному стандартизированному подходу (744-П).

6.  Примеры из практики управления операционным риском:
- Три подхода к расчету достаточности капитала под операционный риск;
- Особенности стандартизированного подхода, реализованного в Положении;
- Расчёт компонентов бизнес-индикатора операционного риска (ВПЛД, ВУ, ВФ);
- Виды КВП, подходы к расчету КНП;
- Учет валовых и чистых потерь при расчете, требования к расчету прямых потерь;
- Исследование по операционным рискам в крупнейших банках США: основные выводы и закономерности

Имаев Валерий Геннадиевич

Имаев Валерий Геннадиевич

Преподаватель

Преподаваемые направления

Управление рисками, кредитная работа

Профессиональная деятельность

Руководитель в сфере риск-менеджмента в коммерческих банках (более 15 лет), преподаватель в АНО ДПО «ИСБД», участник проектов по рискам и капиталу с ведущими консалтинговыми компаниями (PWC, Deloitte, Oliver Wyman), со-модератор рабочей группы по стандартам Базель-2 и стресс-тестам при АРБ, соавтор книги «Разработка системы управления рисками и капиталом (ВПОДК)»
Выдаваемый документ
Сертификат установленного образца
Выдаваемый документ
16 500 р.
Форма обучения:
Очно, Вебинар
Выдаваемый документ
Сертификат установленного образца
Выдаваемый документ