Изменения в порядок расчета рыночного риска и порядок расчета и установления лимитов открытых валютных позиций (ОВП): практические аспекты учета в деятельности кредитных организаций
Анонс
Банк России, в рамках реализации Перспективных направлений банковского регулирования и надзора https://www.cbr.ru/Content/Document/File/143838/dbra_20221227.pdf, объявил о планах по внесению изменений в порядок расчета рыночного риска (Положение ЦБ РФ № 511-П) и порядок расчета и установления лимитов открытых валютных позиций (ОВП) кредитных организаций (Инструкция ЦБ РФ № 178-И). Издание соответствующих нормативных актов Банка России запланировано на 1-ый квартал 2023 года. Вступление указанных изменений в силу – с 1 октября 2023 года.
В рамках семинара будут рассмотрены практические аспекты учета планируемых изменений в работе кредитных организаций и даны ответы на вопросы по теме семинара.
Сертификат установленного образца
Действующие акции:
1. СКИДКА 10% при записи двух и более участников
2. СКИДКА 10% для всех участников организаций использующих электронный документооборот (СБИС, ДИАДОК)
Содержание мероприятия
1. Изменения в порядок расчета рыночного риска:
1.1. Уточнение периметра инструментов, по которым оценивается рыночный риск;
1.2. Повышение требований к качеству хеджирующих инструментов;
1.3. Обеспечение единообразия подходов к оценке риска с Инструкцией № 199-И;
1.4. Прочие точечные изменения.
2. Изменения в порядок расчета и установления лимитов ОВП:
2.1. Упразднение отдельной внебалансовой позиции под полученное валютное обеспечение;
2.2. Пересмотр порядка включения в расчет ОВП выданных гарантий / выставленных аккредитивов;
2.3. Включение в расчет ОВП всех валютных условных обязательств;
2.4. Включение ПФИ в расчет ОВП исходя из чувствительности их справедливой стоимости (fair value);
2.5. Применение для расчета ОВП балансовых (бухгалтерских) данных вместо пруденциальных;
2.6. Пересмотр подхода к лимитированию ОВП в части валютных субординированных кредитов.
Котин Сергей Борисович
ПреподавательПреподаваемые направления
Управление рисками, Внутренний аудитПрофессиональная деятельность
Руководитель отдела рисков капитала Банка Департамента рисков крупного коммерческого банка, ТОР 10, FRM
