Продвинутые подходы (AMA) к оценке операционного риска
Анонс
В Положениях 716-П, 744-П Банк России сделал первые шаги по направлению к продвинутым методам оценки потребности в капитале под операционный риск (AdvancedMeasurementApproach – АМА-модели), в частности, такие продвинутые оценки допускаются во внутренних процессах оценки достаточности капитала (ВПОДК) при условии их обоснования Совету директоров при защите Стратегии управления рисками и капиталом.
По-настоящему выгодным для банков станет применение АМА-подходов в тот момент, когда регулятор разрешит использовать их в надзорных целях, ведь не секрет, что зачастую регуляторные требования к капиталу по ОР никак не обоснованы и сильно расходятся с наблюдаемой картиной по убыткам. То есть внедрение продвинутых подходов может привести к существенной экономии капитала (по аналогии с кредитным риском).
На семинаре мы познакомимся с основными разновидностями АМА-подходов, сделаем несколько кейсов с реальными расчетами и увидим разницу в методах оценки, а также:
- разберем основные составляющие формулы продвинутой оценки оперриска: EI индикатор подверженности ОР; PE – вероятность проявления случаев операционных потерь; LGE – уровень потерь («тяжесть потерь» на один негативный случай); EL – размер ожидаемого убытка; γ – коэффициент непредвиденных убытков;
- зучим понятие стоимостной меры операционного риска (Operational Value-at-Risk) для оценки непредвиденных потерь, правила Базельского комитета для оценки OpVaR;
- увидим преимущества и недостатки Top-down approach и Bottom-Up approach;
- сделаем реальные расчеты потребности в капитале продвинутыми методами;
- сделаем стресс-тест ОР как сдвиг кривой распределения убытков и частоты потерь.
Семинар рассчитан на руководителей, осуществляющих приведение системы управления операционным риском к новым требованиям Банка России или осуществляющих постановку в банке системы управления операционным риском с нуля, ведущих специалистов подразделений по управлению рисками; руководителей и сотрудников службы внутреннего контроля и внутреннего аудита.
Сертификат установленного образца
Действующие акции:
1. СКИДКА 10% при записи двух и более участников
2. СКИДКА 10% для всех участников организаций использующих электронный документооборот (СБИС, ДИАДОК)
Содержание мероприятия
1. Top-down approach и Bottom-Up approach – преимущества и недостатки.
2. Расчет требований к капиталу по Базель 2: подход на основе базового индикатора и стандартизированный подход, альтернативный стандартизированный подход.
3. Модификации продвинутых методов оценки риска и капитала (AMA).
4. Составляющие оценки капитала: EI индикатор подверженности ОР («стоимость под риском»); PE – вероятность проявления случаев операционных потерь; LGE – уровень потерь («тяжесть потерь» на один негативный случай); EL – размер ожидаемого убытка; γ – коэффициент непредвиденных убытков.
5. Понятие стоимостной меры операционного риска (OperationalValue-at-Risk) для оценки непредвиденных потерь,
6. Правила Базельского комитета для оценки OpVaR.
7. Наилучшие виды распределения потерь для описания кривой потерь ОР.
8. Проблема восстановления кривой потерь ОР.
9. Гибридный подход к оценке капитала под операционный риск.
10. Варианты стресс-тестирования операционного риска в целях оценки капитала.
Кейс 1: Оценка ожидаемых, непредвиденных потерь и построение распределения потерь по операционному риску
Кейс 2: Стресс-тестирование ОР как сдвиг кривой распределения убытков и частоты потерь.
