Риск ликвидности: базовый курс (ликвидные резервы, прогноз денежных потоков, LCR, NSFR, стресс-тесты, Cash-flow-At-Risk)

22
Марта 2024
1
день с 10:00
Форма обучения
ОчноВебинар

Анонс

Риск ликвидности является риском номер один для любого банка, и это единственный риск, который не покрывается просто капиталом, а требует знания и прогнозирования денежных потоков и современных методов управления ликвидностью. Целевая задача казначейства – максимизировать доходность при поддержании достаточного объема ликвидности – решается банками по-разному, от современных продвинутых матметодов, оценки Cash-Flow-at-Risk до интуиции и опыта сотрудников казначейства.
Практически все согласны, что банку следует держать запас ликвидных активов, вопрос в том, какой объем? Как это спланировать на горизонте год? Какие стрессовые события могут привести к тому, что этого объема не хватит?

Базельский комитет предложил коэффициенты LCRиNSFR, отражающие современное видение методов управления риском ликвидности на краткосрочном (30 дней) и долгосрочном (1 год) периоде. К сожалению, особенности регулирования и текущие реалии не позволяют применить их напрямую, как отражено в Положениях ЦБ 421-П и 596-П, в целях эффективного управления риском ликвидности, и они превратились просто в еще одни «нормативы». На встрече мы разбираемся, как их адаптировать для внутренних целей Банка.
Кроме того, в подтверждение значимости риска, Базельским комитетом и крупнейшими банками разработаны множество сценариев стресс-тестирования риска ликвидности, которые мы разберем и возьмем на вооружение.

На семинаре Вы:

- изучите подвиды риска ликвидности (включая bank-run risk, риск ликвидности финансового инструмента);
- изучите сценарии, заложенные в коэффициентах LCR и NSFR (внутримесячный и внутригодовой);
- узнаете позицию Базельского комитета по стрессовым сценариям для ликвидности, включая внутридневные шоки;
- получите практический навык расчета коэффициентов LCR и NSFR, а также их применения в управленческих целях;
- узнаете сценарии по ликвидности, применяемые крупнейшими банками РФ;
- сделаете практический кейс по стресс-тесту риска ликвидности;
- научитесь считать капитал под риск ликвидности.

Выдаваемый документ:
Сертификат установленного образца

Действующие акции: 
1. СКИДКА 10% при записи двух и более участников
2. СКИДКА 10% для всех участников организаций использующих электронный документооборот (СБИС, ДИАДОК)
16 500 р.
Форма обучения:
Очно, Вебинар

Содержание мероприятия

1. Проявление риска ликвидности и реагирование
- Объект управления, ликвидность как запас и как поток
- Динамический гэп-анализ и его интерпретация. Управление потоками
- Cash-flow-At-Risk. Расчет потоков платежей с учетом кредитного риска
- Первичный и вторичный резервы ликвидности, способы контроля риска
- Индикаторы раннего предупреждения по риску ликвидности

2. Как реально реализовать Базельские рекомендации
- Рекомендации БКБН по риску ликвидности: принцип 5, принцип 12
- Механизм управления ликвидностью через LCR, NSFR
- Требования к составу ликвидных активов и возможные риски для банков
- Ужесточение регулирования ликвидности банков: коэффициенты краткосрочной и долгосрочной ликвидности, рекомендуемые Базель 3.
- Применение Положения Банка России №421-П «О порядке расчета показателя краткосрочной ликвидности («Базель III»)».
- Применение Положения Банка России №596-П «О порядке расчета системно значимыми кредитными организациями норматива структурной ликвидности (норматива чистого стабильного фондирования)»

Кейс 1: Управленческий расчет и интерпретация коэффициента покрытия ликвидности (LCR)
Кейс 2: Управленческий расчет и интерпретация коэффициента чистого стабильного финансирования (NSFR)
3. Стресс-тестирование риска ликвидности
- Принцип пропорциональности при стресс-тестировании
- Результирующие показатели стресс-теста
- Учет стресс-теста ликвидности в рамках ВПОДК
- Исторический стресс-тест риска ликвидности
- Сценарии стресс-тестов ликвидности от БКБН, внутридневной стресс-тест
- Опыт стресс-тестирования крупнейших банков

Кейс 3: Исторический стресс-тест риска ликвидности

4. Методы сценарного анализа при управления риском ликвидности
- Сценарный анализ: классификация потоков платежей, параметры сценариев и способы их задания
- Оценка параметров прогнозных сценариев ликвидности: статистические и экспертные оценки
- Мера CashFlow at Risk, использование  параметрических методов и метода Монте-Карло
- Включение в расчет платежной позиции различных сценариев реализации кредитного и рыночного рисков.

Имаев Валерий Геннадиевич

Имаев Валерий Геннадиевич

Преподаватель

Преподаваемые направления

Управление рисками, кредитная работа

Профессиональная деятельность

Руководитель в сфере риск-менеджмента в коммерческих банках (более 15 лет), преподаватель в АНО ДПО «ИСБД», участник проектов по рискам и капиталу с ведущими консалтинговыми компаниями (PWC, Deloitte, Oliver Wyman), соавтор книги «Разработка системы управления рисками и капиталом (ВПОДК)»
Выдаваемый документ
Сертификат установленного образца
Выдаваемый документ
16 500 р.
Форма обучения:
Очно, Вебинар
Выдаваемый документ
Сертификат установленного образца
Выдаваемый документ