Производные финансовые инструменты: базовый курс

09
Апреля 2024
1
день с 10:00
Форма обучения
ОчноВебинар

Анонс

Базовый курс "Производные финансовые инструменты" направлен на ознакомление участников с основами и принципами производных финансовых инструментов. В ходе курса изучаются ключевые понятия, стратегии использования, анализ рисков и методы оценки производных инструментов на финансовых рынках. Разбираемся со следующими вопросами:
- Определение производных инструментов и их роль на финансовых рынках;
- Обзор базовых типов производных: форварды, опционы, свопы;
- Оценка и характеристики производных инструментов;
- Модели оценки стоимости производных инструментов;
- Типы рисков при использовании производных инструментов;
- Стратегии использования производных инструментов;
- Защита от рисков и хеджирование;
- Анализ практических кейсов с ПФИ.

Курс ориентирован на сотрудников подразделений инвестиционного блока, управления активами, брокерских и дилерских подразделений и других смежных областей, желающих глубже понять и применять производные финансовые инструменты в своей деятельности, а также на сотрудников риск-менеджмента и внутреннего аудита.

Выдаваемый документ:
Сертификат установленного образца.

Действующие акции: 
1. СКИДКА 10% при записи двух и более участников
2. СКИДКА 10% для всех участников организаций использующих электронный документооборот (СБИС, ДИАДОК)
16 500 р.
Форма обучения:
Очно, Вебинар

Содержание мероприятия

1.  Рынок ПФИ:
- Цель рынка ПФИ и основные понятия;
- Логика работы рынка деривативов;
- Участники рынка;
- Отличия ПФИ от других видов финансовых инструментов;
- Свойства базисных активов для ПФИ.

2. Основные ПФИ: форварды и фьючерсы:
- Виды форвардных контрактов;
- Действующие фьючерсы Мосбиржи: объемы и количество сделок;
- Примеры действующих форвардов и фьючерсов;
- Задачи по фьючерсным контрактам.

3. Основные ПФИ: опционы:
- Виды опционных контрактов;
- Действующие опционы Мосбиржи: объемы и количество сделок;
- Основные факторы, влияющие на цену опциона;
- Задачи по опционным контрактам;
- Ценообразование опционов.
4. Основные ПФИ: свопы:
- Виды и суть свопов;
- Принцип сравнительных преимуществ;
- Кредитный дефолтный своп (Credit Default Swap - CDS);
- Валютный своп (Currency Swap- СS);
- Процентный своп (Interest Rate Swap - IRS);
- Задачи по свопам

5. Ценообразование ПФИ:
- Факторы цены на форвардные контракты;
- Задачи на ценообразование форвардов;
- Ценообразование фьючерсных контрактов;
- Контанго и бэквордация;
- Разница цен фьючерсных и форвардных контрактов

6. Хеджирование с помощью ПФИ:
- Хеджирование фондового риска;
- Хеджирование валютного риска;
- Хеджирование риска портфеля ценных бумаг.

7. Семь простых опционных стратегий.

Имаев Валерий Геннадиевич

Имаев Валерий Геннадиевич

Преподаватель

Преподаваемые направления

Управление рисками, кредитная работа

Профессиональная деятельность

Руководитель в сфере риск-менеджмента в коммерческих банках (более 15 лет), преподаватель в АНО ДПО «ИСБД», участник проектов по рискам и капиталу с ведущими консалтинговыми компаниями (PWC, Deloitte, Oliver Wyman), соавтор книги «Разработка системы управления рисками и капиталом (ВПОДК)»
Выдаваемый документ
Сертификат установленного образца
Выдаваемый документ
16 500 р.
Форма обучения:
Очно, Вебинар
Выдаваемый документ
Сертификат установленного образца
Выдаваемый документ