Проект изменений в Инструкцию ЦБ РФ № 178-И (ОВП)

15
Мая 2024
1
день с 14:00
Форма обучения
ОчноВебинар

Анонс

«Об установлении размеров (лимитов) открытых валютных позиций, порядке (методике) их расчета и особенностях осуществления надзора за их соблюдением кредитными организациями»

В декабре 2022 г. ЦБ представил на обсуждение проект масштабных изменений в основополагающий документ по регулированию размера ОВП Инструкцию 178-И.

Как указывает регулятор, проект новой редакции инструкции разработан в целях обеспечения большей устойчивости банков к валютному риску, в том числе с учетом факторов риска, реализовавшихся в 2022 году, снятия избыточной нагрузки на банки и достижения большей чувствительности оценки величины открытых валютных позиций (ОВП) к факторам валютного риска.

Документ вводит:
- новый лимит на балансовую позицию по отдельным иностранным валютам и драгметаллам;
- предусматривает переход на лимитирование относительно базового капитала (то есть без учета субордов);
- регулятор также планирует повысить требования к качеству хеджирующих инструментов, в частности, он установит критерии "хороших" ПФИ: позиции только по таким ПФИ можно сворачивать в расчете ОВП;
- в проекте реализован новый подход к отражению в валютной позиции стоимости условных обязательств кредитного характера (только балансовой стоимости УОКХ);
- также полностью изменен порядок учета в ОВП валютного обеспечения;
- дополнительно ЦБ предусмотрит набор признаков "схемности" сделок:
    -- контрагент по сделке - SPV / компания, в отношении которой банк (его акционеры) осуществляет фактический контроль или оказывает существенное влияние;
    -- сделка систематически (перезаключается) без перечисления средств;
    -- объем сделок кратно превышает масштабы деятельности контрагента;
    -- исполнение сделок / маржирование осуществляется контрагентом за счет средств самого банка.

Летом 2023 г. Банк России выпустил второй драфт проекта по результатам обсуждения с банками, часть возражений была учтена, но основные нововведения остались. После этого была вторая волна замечаний от банков, и ЦБ готовит третий драфт проекта. Такое длительное согласование свидетельствует о масштабности изменений для отрасли. Срок внедрения проекта снова перенесен.

На семинаре разбираемся с нововведениями, чем это грозит для банковского сектора, рынка ПФИ, особенно внедрение лимита балансовой позиции вызвало бурное обсуждение.

Семинар рассчитан на сотрудников кредитных организаций, представителей подразделений: Служба управления рисками, Казначейство, СВА, Бухгалтерия.

Выдаваемый документ: 
Сертификат установленного образца

Действующие акции: 
1. СКИДКА 10% при записи двух и более участников
2. СКИДКА 10% для всех участников организаций использующих электронный документооборот (СБИС, ДИАДОК)
9 600 р.
Форма обучения:
Очно, Вебинар

Содержание мероприятия

1. Проект изменений в Инструкцию ЦБ РФ 178-И «Об установлении размеров (лимитов) открытых валютных позиций, порядке (методике) их расчета и особенностях осуществления надзора за их соблюдением кредитными организациями»:
- цели и содержание нововведений;
- новый лимит на балансовую позицию по отдельным иностранным валютам и драгметаллам;
- переход на лимитирование относительно базового капитала;
- повышение требований к качеству хеджирующих инструментов;
- новый подход к отражению в валютной позиции стоимости условных обязательств кредитного характера;
- порядок учета в ОВП валютного обеспечения;
- набор признаков "схемности" сделок.

2. Ответы ЦБ и консультантов на вопросы банков.
3. 
Открытый стол вопросов.

Имаев Валерий Геннадиевич

Имаев Валерий Геннадиевич

Преподаватель

Преподаваемые направления

Управление рисками, кредитная работа

Профессиональная деятельность

Руководитель в сфере риск-менеджмента в коммерческих банках (более 15 лет), преподаватель в АНО ДПО «ИСБД», участник проектов по рискам и капиталу с ведущими консалтинговыми компаниями (PWC, Deloitte, Oliver Wyman), соавтор книги «Разработка системы управления рисками и капиталом (ВПОДК)»
Выдаваемый документ
Сертификат установленного образца
Выдаваемый документ
9 600 р.
Форма обучения:
Очно, Вебинар
Выдаваемый документ
Сертификат установленного образца
Выдаваемый документ