Инструкция Банка России № 213-И от 10.01.2024 г. «Об открытых позициях кредитных организаций по валютному риску». Новая форма отчета 0409634 .

13
Июня 2024
1
день с 10:00
Форма обучения
ОчноВебинар

Анонс

Инструкция ЦБ РФ 213-И от 10.01.2024 г.
«Об открытых позициях кредитных организаций по валютному риску»
(зарег. в Минюсте России 18.04.2024 г.)
Новая форма «Отчета об открытых валютных позициях» 0409634

В декабре 2022 г. ЦБ представил на обсуждение проект масштабных изменений в основополагающий документ по регулированию размера ОВП. Летом 2023 г. был представлен второй драфт документа, который, как и первый вызвал множество замечаний и предложений от банков. Итоговую версию регулятор представил уже как Инструкцию 213-И, которая большей частью вступает в действие с 1.07.2024 г., а отдельные положения – с 1.10.2024 г.

Как указывает регулятор, новая редакция инструкции разработана в целях обеспечения большей устойчивости банков к валютному риску, в том числе с учетом факторов риска, реализовавшихся в 2022 году, снятия избыточной нагрузки на банки и достижения большей чувствительности оценки величины открытых валютных позиций (ОВП) к факторам валютного риска.

Документ вводит:

  • новый лимит на балансовую позицию по отдельным иностранным валютам и драгметаллам;
  • предусматривает переход на лимитирование относительно базового капитала (то есть без учета субордов);
  • регулятор также планирует повысить требования к качеству хеджирующих инструментов, в частности, он установит критерии "хороших" ПФИ: позиции только по таким ПФИ можно сворачивать в расчете ОВП;
  • в проекте реализован новый подход к отражению в валютной позиции стоимости условных обязательств кредитного характера (только балансовой стоимости УОКХ);
  • также полностью изменен порядок учета в ОВП валютного обеспечения;
  • дополнительно ЦБ предусмотрел набор признаков "схемности" сделок:

‒ контрагент по сделке - SPV / компания, в отношении которой банк (его акционеры) осуществляет фактический контроль или оказывает существенное влияние;
‒ сделка систематически (перезаключается) без перечисления средств;
‒ объем сделок кратно превышает масштабы деятельности контрагента;
‒ исполнение сделок / маржирование осуществляется контрагентом за счет средств самого банка.

Длительные сроки согласования и перечень поправок свидетельствуют о масштабности изменений для отрасли.

   На семинаре разбираемся с нововведениями, чем это грозит для банковского сектора, рынка ПФИ, особенно внедрение лимита балансовой позиции, которое вызвало бурное обсуждение, а также все нюансы новой Инструкции.
   Кроме того, Банк России в конце прошлого года предложил новую редакцию формы 0409634, которая призвана отразить планируемые изменения и вступила в силу с начала 2024 г. До разработки новой формы разбираемся с особенностями заполнения в текущей редакции.
   Семинар рассчитан на сотрудников кредитных организаций, представителей подразделений: Служба управления рисками, Казначейство, СВА, Бухгалтерия, Обязательная отчетность.

Выдаваемый документ: 
Сертификат установленного образца

Действующие акции: 
1. СКИДКА 10% при записи двух и более участников
2. СКИДКА 10% для всех участников организаций использующих электронный документооборот (СБИС, ДИАДОК)
9 600 р.
Форма обучения:
Очно, Вебинар

Содержание мероприятия

1.  Новая Инструкция ЦБ РФ № 213-И «Об открытых позициях кредитных организаций по валютному риску»:
- цели и содержание нововведений;
- новый лимит на балансовую позицию по отдельным иностранным валютам и драгметаллам;
- переход на лимитирование относительно базового капитала;
- повышение требований к качеству хеджирующих инструментов;
- новый подход к отражению в валютной позиции стоимости условных обязательств кредитного характера;
- порядок учета в ОВП валютного обеспечения;
- набор признаков "схемности" сделок.

2.   Ключевые ответы ЦБ и консультантов на вопросы банков.
3.   Порядок составления и представления отчетности по форме 0409634 «Отчет о валютных позициях».
4.   Открытый стол вопросов.

Имаев Валерий Геннадиевич

Имаев Валерий Геннадиевич

Преподаватель

Преподаваемые направления

Управление рисками, кредитная работа

Профессиональная деятельность

Руководитель в сфере риск-менеджмента в коммерческих банках (более 15 лет), преподаватель в АНО ДПО «ИСБД», участник проектов по рискам и капиталу с ведущими консалтинговыми компаниями (PWC, Deloitte, Oliver Wyman), соавтор книги «Разработка системы управления рисками и капиталом (ВПОДК)»
Выдаваемый документ
Сертификат установленного образца
Выдаваемый документ
9 600 р.
Форма обучения:
Очно, Вебинар
Выдаваемый документ
Сертификат установленного образца
Выдаваемый документ