Кредитный риск: базовый курс (PD, LGD, оценка EL, UL, капитала под риск, стресс-тестирование, винтажи, миграция рейтингов)

18
Июня 2024
1
день с 10:00
Форма обучения
ОчноВебинар

Анонс

Кредитный риск – самый значимый риск Банка, имеет множество разновидностей, таких как риск концентрации или страновой риск, риск обесценения залога и другие. Основные характеристики оценки кредитного риска (PD, LGD, EL) должны быть понятны каждому, в то же время есть много деталей, как именно считать, как реализовать оценку на исторических данных, какова интерпретация полученных значений.
Расчет ожидаемых и непредвиденных потерь и определение потребности в капитале на основе стресс-тестирования – это первые шаги в сторону продвинутых методов оценки кредитного риска. Независимо от того, планируете ли вы внедрять IRB-подход, некоторые аспекты количественной оценки имеет смысл реализовать, особенно на портфельных ссудах, чтобы понимать стоимость риска и закладывать ее в ставку.

На семинаре мы познакомимся с практическими аспектами расчета ключевых показателей оценки кредитного риска и на примерах разберем, как их можно считать и что они означают. Также мы наглядно покажем, к чему приводит принятие решений на основе инструкций регулятора и на основе простых количественных методов – выводы порой прямо противоположные.

Семинар предназначен для сотрудников кредитных подразделений и риск-менеджеров, для аудиторов, сотрудников СВА и СВК.

Выдаваемый документ:
Сертификат установленного образца

Действующие акции: 
1. СКИДКА 10% при записи двух и более участников
2. СКИДКА 10% для всех участников организаций использующих электронный документооборот (СБИС, ДИАДОК)
16 500 р.
Форма обучения:
Очно, Вебинар

Содержание мероприятия

1. Стратегия управления кредитным риском. 7 подвидов кредитного риска. Понятие дефолта. Корреляция и концентрация портфеля. Индекс Херфинделя-Хиршмана для оценки концентрации. Показатели структуры портфеля. Виды лимитов.

2. Параметры кредитного риска: оценка вероятности дефолта (PD), потерь при дефолте (LGD), суммы под риском (EAD), от чего они зависят. Ожидаемые и непредвиденные потери, экономический капитал.

3. Пример расчета ожидаемых потерь. Как рассчитать PD, как рассчитать LGD? Рекомендации ЦБ по IRB-моделям. Рейтинги PIT и TTC.
Кейс 1: расчет ожидаемых и непредвиденных потерь по компонентам портфеля, оценка капитала.

4. Матрицы переходов по категориям кредитов, взаимосвязь с матрицами рейтинговых агентств. Пример внутренней шкалы рейтингов. Пример внутренних отчетов.

5. Методы оценки кредитоспособности заемщиков. Экспертные vs Актуарные методы. Оценка в целях резервирования и в целях принятия решения. Процесс разработки внутренних рейтинговых моделей.   
Кейсы 2-3: построение «матрицы переходов» и расчет PD, расчет LGD.

6. Виды скоринга. Типовой скоринг кредитных бюро. Скоринг от Мегафона. Вопросы при разработке и тестировании скоринга. Ценообразование с учетом скоринга. Оценка эффективности скоринга. Фильтрация мошенников. Скоринг для корпоративных заемщиков как альтернатива рейтинговой модели.
7. Портфельный кредитный риск. Распределение убытков портфеля. Ключевые вопросы при оптимизации портфеля. Коэффициенты переходов и их интерпретация. Винтажный анализ.
Кейс 4: построение винтажного анализа.

8. Капитал под риск кредитного портфеля. Вида капитала. Способы оценки экономического капитала. Понятие аппетита к риску (склонности к риску). Расчет регуляторного капитала (Базель 2).

9. Пример определения потребности в капитале. Аллокация капитала. Анализ стоимости продуктов с учетом стоимости риска и стоимости капитала. Пример отчета.

10. Стресс-тестирование кредитного портфеля и риска концентрации. Виды стресс-тестирования. Степень жесткости сценариев. Принцип пропорциональности. Рекомендации Базельского комитета по стресс-тестированию.

11. Стресс-тест Moody’s для РФ (центральный сценарий и негативный сценарий). 

Кейс 5: стресс-тестирование кредитного портфеля по сценариям Moodys.
Кейс 6: стресс-тестирование риска концентрации.

Имаев Валерий Геннадиевич

Имаев Валерий Геннадиевич

Преподаватель

Преподаваемые направления

Управление рисками, кредитная работа

Профессиональная деятельность

Руководитель в сфере риск-менеджмента в коммерческих банках (более 15 лет), преподаватель в АНО ДПО «ИСБД», участник проектов по рискам и капиталу с ведущими консалтинговыми компаниями (PWC, Deloitte, Oliver Wyman), соавтор книги «Разработка системы управления рисками и капиталом (ВПОДК)»
Выдаваемый документ
Сертификат установленного образца
Выдаваемый документ
16 500 р.
Форма обучения:
Очно, Вебинар
Выдаваемый документ
Сертификат установленного образца
Выдаваемый документ