Экономический капитал, стресс-тестирование и ВПОДК

19
Июня 2024
1
день с 10:00
Форма обучения
ОчноВебинар

Анонс

Экономический капитал – это капитал, реально требуемый Банку для покрытия непредвиденных потерь. Внутренний процесс оценки достаточности капитала при поддержке регулятора давно вошел в практику банков как центральный процесс управления рисками и капиталом.
В то же время не секрет, что банки зачастую сосредоточены на удовлетворении требований ЦБ в большей степени, чем на том, чтобы реально оценить экономический капитал и ответить на вопрос, достаточно ли у банка капитала для преодоления стрессовых ситуаций? Прежде всего, этот вопрос актуален для собственников банка и топ-менеджмента, ведь, как показывают реальные стресс-тесты, в глубоких кризисах с вопросом достаточности капитала сталкиваются почти все банки. На встрече мы подойдем к этому не формально, а с точки зрения управленческого подхода.
После того, как банки научились выполнять требования ЦБ, самое время актуализировать, что еще умеет система ВПОДК, для чего она нужна в Банке и как ее настроить в соответствии с современными требованиями?
Например, актуальный вопрос для любого банка – какие сегменты портфеля более эффективны, какие направления бизнеса развивать, а какие, наоборот, сворачивать. Если проводить сравнение просто по доходности, без учета рисков, решения не будут взвешенными. Оценка эффективности вложений с учетом платы за капитал – современный инструмент, позволяющий сравнивать доходность портфелей с учетом риска.

Кроме того, на встрече мы затронем систему ценообразования с учетом платы за капитал, без этого себестоимость продуктов будет неточной. На семинаре Вы:

- изучите виды капитала и их взаимосвязь с аппетитом к риску;
- получите представление о связи аппетита к риску, уровня доверительной вероятности и целевого рейтинга банка;
- решите задачи, иллюстрирующие решения, принимаемые с помощью ВПОДК (оптимизация кредитного портфеля, принятие решений об инвестициях и выводы об их эффективности, понимание стоимости кредитных продуктов);
- вспомните количественную оценку рисков, включая оценку ожидаемых (EL) и непредвиденных потерь (UL) и потребности в экономическом капитале (ECap).
- изучите пример аллокации капитала по направлениям деятельности, видам риска, подразделениям, а также управленческих действий при нарушении лимитов капитала;
- разберете реальные примеры стресс-тестирования кредитного риска, риска концентрации и риска ликвидности;
- получите много примеров реальных стрессовых сценариев;
- сделаете кейс по макроэкономическому стресс-тестированию кредитного риска.

Выдаваемый документ:
Сертификат установленного образца

Действующие акции: 
1. СКИДКА 10% при записи двух и более участников
2. СКИДКА 10% для всех участников организаций использующих электронный документооборот (СБИС, ДИАДОК)
16 500 р.
Форма обучения:
Очно, Вебинар

Содержание мероприятия

1. Виды капитала и аппетит к риску
- Регулятивный, фактический (внутренний) и экономический капитал
- Связь аппетита к риску, уровня доверительной вероятности и рейтинга банка
- Единые инструменты для измерения рисков (ожидаемые потери, непредвиденные потери, экономический капитал, экономическая прибыль, RAROC)
- Пример определения потребности в капитале с учетом индивидуальной надбавки, связанной с качеством системы ВПОДК, и дополнительных буферов.

2. Решения, которые помогает принять ВПОДК

- Распределение (аллокация) капитала по направлениям деятельности и видам риска
- Виды и предназначение буферов капитала, методы их определения
- Установление лимитов и примеры управленческих действий при угрозе нарушения лимита
- Решения по оптимизации кредитного портфеля, портфеля активов
- Учет платы за капитал в стоимости продуктов.

Кейс 1: оценка эффективности инвестиций внутренними методами
Кейс 2: ценообразование кредитных продуктов с учетом платы за капитал


3. Стресс-тестирование в расчете достаточности капитала
- Пропорциональность при стресс-тестировании – какие стресс-тесты выбрать?
- Взаимосвязь требуемого уровня доверительной вероятности и целевого рейтинга
- Пример макроэкономического стресс-тестирования кредитного риска на основе многофакторной регрессии
- Сценарии стресс-тестирования из практики крупнейших банков
- Действия руководства по результатам стресс-тестирования (пример крупного банка)
- Стресс-тестирование отдельных рисков: кредитный риск, риск ликвидности, риск концентрации. 

Кейс 3: макроэкономический стресс-тест кредитного риска
Кейс 4: исторический стресс-тест по риску ликвидности и расчет ЭК
Кейс 5: стресс-тест риска концентрации и расчет достаточности капитала с учетом концентрации

Имаев Валерий Геннадиевич

Имаев Валерий Геннадиевич

Преподаватель

Преподаваемые направления

Управление рисками, кредитная работа

Профессиональная деятельность

Руководитель в сфере риск-менеджмента в коммерческих банках (более 15 лет), преподаватель в АНО ДПО «ИСБД», участник проектов по рискам и капиталу с ведущими консалтинговыми компаниями (PWC, Deloitte, Oliver Wyman), соавтор книги «Разработка системы управления рисками и капиталом (ВПОДК)»
Выдаваемый документ
Сертификат установленного образца
Выдаваемый документ
16 500 р.
Форма обучения:
Очно, Вебинар
Выдаваемый документ
Сертификат установленного образца
Выдаваемый документ