Операционный риск: базовый курс (716-П + 744-П + 814-П + распределение капитала под риск + KRI + операционная надежность)

22
Июля 2024
1
день с 10:00
Форма обучения
ОчноВебинар

Анонс

Реализованный с 2023 г. подход к оценке капитала под операционный риск в соответствии с Положением Банка России№744-П «О порядке расчета размера операционного риска для нормативов достаточности капитала» соответствует стандартизированному подходу к расчету размера ОР согласно классификации Базельского комитета. Он безусловно, чуть сложнее, чем реализованный ранее в 652-П подход на основе базового индикатора, в тоже время, это только первый шаг по отношению к продвинутым современным методам оценки потребности в капитале под операционный риск (АМА модели).
По мнению автора, в настоящий момент банкам стоит переходить от нормативных требований, какими бы сложными они ни казались, к сущностному наполнению методов оценки операционного риска и капитала под риск, соотнося реальные потери по значимым для банка операционным рискам с оценками потребности в капитале, то есть постепенно переходя к продвинутым методам оценки риска и Bottom-Up подходу к оценке капитала.
Такая картина достаточно легко может быть получена по основным операционным рискам Банка, по которым есть достаточная статистика и по которым мы можем сделать реалистичные стресс-тесты, независимо от того, планирует ли Банк переходить на AMA и есть ли специалисты соответствующего уровня, оценить реальную потребность в капитале и предпринять меры по минимизации риска.
Еще один практичный момент, описанный в 716-П, которому часто не уделяется внимание, это подтверждениеэффективности мероприятий по устранению событий операционного риска на основании данных статистики по инцидентам и мероприятиям и на основе KRI. Банк России ожидает, что со временем банки покажут, как они управляют операционным риском – за счет управленческих действий снижают оценку риска и объем требуемого капитала.

На семинаре Вы узнаете о методах количественной оценки операционных рисков, о ключевых индикаторах риска как способе подтвердить эффективность управления рисками, а также:
- научитесь количественной оценке операционных рисков, включая оценку ожидаемых (EL) и непредвиденных потерь (UL), а также экономического капитала под оперриск (Ecap);
- изучите ключевые индикаторы риска (KRI), их применимость и связь с причинами и последствиями риска и с управленческим воздействием, а также связь с KPI владельцев процесса;
- получите пример паспорта операционного риска, пример карты рисков, примеры показателей оценки риска из отчета о прибылях и убытках;
- решите кейс, иллюстрирующий продвинутый метод к оценке оперрисков, включая построение распределения потерь и стресс-тестирование;
- получите представление о продвинутой оценке капитала под оперриск (AMA), основных понятиях AMA, связи капитала и событий операционного риска;
- разберетесь с видами стресс-тестирования, сценарного анализа оперрисков, включая реальные примеры и классификацию стресс-тестов;
- разберетесь с основными показателями по 744-П (КБИ, БИ, КВП, КНП);
- научитесь разбираться в порядке применения надбавок за некачественное ведение базы данных, а также расчета показателя прямых потерь;
- изучите контрольные показатели по операционной надежности (787-П);
- познакомитесь с особенностями оценки операционных рисков банковской группы (814-П).

Выдаваемый документ:
Сертификат установленного образца

Действующие акции: 
1. СКИДКА 10% при записи двух и более участников
2. СКИДКА 10% для всех участников организаций использующих электронный документооборот (СБИС, ДИАДОК)
16 500 р.
Форма обучения:
Очно, Вебинар

Содержание мероприятия

1. Распределение капитала в разрезе основных классификаций риска
- Пример распределения капитала под оперриск
- Кредитный риск или операционный риск? 
- Примеры паспорта операционного риска и карты рисков
- Где взять данные для базы данных потерь? 

Кейс 1: классификация случаев потерь в базе и распределение капитала

2. Количественная оценка потерь от операционного риска
- Основные метрики оценки существенности операционного риска: подверженность риску (exposure), частота возникновения (frequency), материальность убытков (severity)
- Ключевые показатели риска (key risk indicators, KRI), их виды и применимость
- Требования к KRI, устанавливаемые Банком, пороговые и сигнальные значения
- Оценка ожидаемых потерь (Expected Loss)

Кейс 2: расчет ожидаемых и непредвиденных потерь от ОР, управленческие действия по итогам анализа.

3.  Оценка капитала под операционный риск
- Top-down approach и Bottom-Up approach – преимущества и недостатки;
- Продвинутые методы оценки риска и капитала (AMA)
- Составляющие оценки капитала: EI индикатор подверженности («стоимость под риском»); PE – вероятность проявления случаев операционных потерь; LGE – уровень потерь («тяжесть потерь» на один негативный случай); EL – размер ожидаемого убытка; γ – коэффициент непредвиденных убытков
- Понятие стоимостной меры операционного риска (Operational Value-at-Risk) для оценки непредвиденных потерь, правила Базельского комитета для оценки OpVaR
- Распределение потерь и проблема восстановления кривой потерь ОР. 

Кейс 3: построение распределения потерь по операционному риску и расчет непредвиденных потерь.
4. Стресс-тестирование операционного риска
- Виды стресс-тестирования операционного риска
- Степень жесткости сценариев: от чего зависит, как выбрать?
- Принцип пропорциональности при стресс-тестировании: как «не переборщить»?
- Результирующие показатели стресс-теста и действия по минимизации убытка
- Стресс-тестирование ОР как сдвиг кривой распределения частоты потерь и кривой распределения суммы единичных потерь 

Кейс 4: стресс-тестирование как сдвиг кривых распределения частоты и величины потерь.

5. Расчет операционного риска по уточненному стандартизированному подходу (744-П).
6. Исследование по операционным рискам в крупнейших банках США.

Имаев Валерий Геннадиевич

Имаев Валерий Геннадиевич

Преподаватель

Преподаваемые направления

Управление рисками, кредитная работа

Профессиональная деятельность

Руководитель в сфере риск-менеджмента в коммерческих банках (более 15 лет), преподаватель в АНО ДПО «ИСБД», участник проектов по рискам и капиталу с ведущими консалтинговыми компаниями (PWC, Deloitte, Oliver Wyman), соавтор книги «Разработка системы управления рисками и капиталом (ВПОДК)»
Выдаваемый документ
Сертификат установленного образца
Выдаваемый документ
16 500 р.
Форма обучения:
Очно, Вебинар
Выдаваемый документ
Сертификат установленного образца
Выдаваемый документ