Инструкция Банка России от 10.01.2024 № 213-И "Об открытых позициях кредитных организаций по валютному риску": анализ новых требований и рекомендации по обеспечению соблюдения на практике. Изменения в порядок расчета рыночного риска (Указание № 6676-У)

28
Августа 2024
1
день с 18:45
Форма обучения
ОчноВебинар

Анонс

Банк России, в рамках реализации Перспективных направлений банковского регулирования и надзора, опубликовал Инструкцию от 10.01.2024 г. №  213-И «Об открытых позициях кредитных организаций по валютному риску» . Данная инструкция вступает в силу с 01.07.2024 г. и заменяет собой Инструкцию Банка России от 28.12.2016 г. № 178-И «Об установлении размеров (лимитов) открытых валютных позиций, методике их расчета и особенностях осуществления надзора за их соблюдением кредитными организациями».

Также 07.06.2024 г. опубликовано Указание Банка России от 01.02.2024 г. № 6676-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 3 декабря 2015 года № 511-П «О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска».

В рамках семинара будут рассмотрены практические аспекты учета ожидаемых изменений в порядок расчета открытых валютных позиций и рыночного риска в работе кредитных организаций и даны ответы на вопросы по теме семинара

Выдаваемый документ:
Сертификат установленного образца

Действующие акции: 
1. СКИДКА 10% при записи двух и более участников
2. СКИДКА 10% для всех участников организаций использующих электронный документооборот (СБИС, ДИАДОК)
9 600 р.
Форма обучения:
Очно, Вебинар

Содержание мероприятия

1. Изменения в порядок расчета и установления лимитов ОВП:
1.1. Наиболее важные изменения
            1.1.1. Лимит балансовой позиции
            1.1.2. Лимитирование ОВП относительно базового капитала вместо совокупного
            1.1.3. Повышение требований к качеству хеджирующих инструментов

1.2. Уточнение существующих подходов («назревшие» изменения):
            1.2.1. Упразднение отдельной внебалансовой позиции под полученное валютное обеспечение

1.2.2. Пересмотр порядка включения в расчет ОВП выданных гарантий / выставленных аккредитивов:
            1.2.3. Включение в расчет ОВП всех валютных условных обязательств
            1.2.4. Включение ПФИ в расчет ОВП исходя из чувствительности их справедливой стоимости (fair value)
            1.2.5. Применение для расчета ОВП балансовых (бухгалтерских) данных вместо     пруденциальных

1.2.6. Пересмотр подхода к лимитированию ОВП в части валютных субординированных кредитов
1.3. Типы ОВП и порядок расчета ОВП. Лимиты ОВП:
1.3.1. Типы ОВП
1.3.2. ОВП для лимитирования: порядок расчета и лимиты
1.3.3. ОВП для рыночного риска: порядок расчета

2. Изменения в порядок расчета рыночного риска:
2.1. Уточнение периметра инструментов, по которым оценивается рыночный риск
2.2. Повышение требований к качеству хеджирующих инструментов
2.3. Обеспечение единообразия подходов к оценке риска с Инструкцией № 199-И
2.4. Прочие точечные изменения

Котин Сергей Борисович

Котин Сергей Борисович

Преподаватель

Преподаваемые направления

Управление рисками, Внутренний аудит

Профессиональная деятельность

Руководитель отдела рисков капитала Банка Департамента рисков крупного коммерческого банка, ТОР 10, FRM
Выдаваемый документ
Сертификат установленного образца
Выдаваемый документ
9 600 р.
Форма обучения:
Очно, Вебинар
Выдаваемый документ
Сертификат установленного образца
Выдаваемый документ