Операционный риск: базовый курс (716-П + 744-П + 814-П + распределение капитала под риск + KRI + операционная надежность)

Реализованный с 2023 г. подход к оценке капитала под операционный риск в соответствии с Положением Банка России№744-П «О порядке расчета размера операционного риска для нормативов достаточности капитала» соответствует стандартизированному подходу к расчету размера ОР согласно классификации Базельского комитета. Он безусловно, чуть сложнее, чем реализованный ранее в 652-П подход на основе базового индикатора, в тоже время, это только первый шаг по отношению к продвинутым современным методам оценки потребности в капитале под операционный риск (АМА модели).
По мнению автора, в настоящий момент банкам стоит переходить от нормативных требований, какими бы сложными они ни казались, к сущностному наполнению методов оценки операционного риска и капитала под риск, соотнося реальные потери по значимым для банка операционным рискам с оценками потребности в капитале, то есть постепенно переходя к продвинутым методам оценки риска и Bottom-Up подходу к оценке капитала.
Такая картина достаточно легко может быть получена по основным операционным рискам Банка, по которым есть достаточная статистика и по которым мы можем сделать реалистичные стресс-тесты, независимо от того, планирует ли Банк переходить на AMA и есть ли специалисты соответствующего уровня, оценить реальную потребность в капитале и предпринять меры по минимизации риска.
Еще один практичный момент, описанный в 716-П, которому часто не уделяется внимание, это подтверждениеэффективности мероприятий по устранению событий операционного риска на основании данных статистики по инцидентам и мероприятиям и на основе KRI. Банк России ожидает, что со временем банки покажут, как они управляют операционным риском – за счет управленческих действий снижают оценку риска и объем требуемого капитала.

На семинаре Вы узнаете о методах количественной оценки операционных рисков, о ключевых индикаторах риска как способе подтвердить эффективность управления рисками, а также:
- научитесь количественной оценке операционных рисков, включая оценку ожидаемых (EL) и непредвиденных потерь (UL), а также экономического капитала под оперриск (Ecap);
- изучите ключевые индикаторы риска (KRI), их применимость и связь с причинами и последствиями риска и с управленческим воздействием, а также связь с KPI владельцев процесса;
- получите пример паспорта операционного риска, пример карты рисков, примеры показателей оценки риска из отчета о прибылях и убытках;
- решите кейс, иллюстрирующий продвинутый метод к оценке оперрисков, включая построение распределения потерь и стресс-тестирование;
- получите представление о продвинутой оценке капитала под оперриск (AMA), основных понятиях AMA, связи капитала и событий операционного риска;
- разберетесь с видами стресс-тестирования, сценарного анализа оперрисков, включая реальные примеры и классификацию стресс-тестов;
- разберетесь с основными показателями по 744-П (КБИ, БИ, КВП, КНП);
- научитесь разбираться в порядке применения надбавок за некачественное ведение базы данных, а также расчета показателя прямых потерь;
- изучите контрольные показатели по операционной надежности (787-П);
- познакомитесь с особенностями оценки операционных рисков банковской группы (814-П).