Кредитный риск: базовый курс (PD, LGD, оценка EL, UL, капитала под риск, стресс-тестирование, винтажи, миграция рейтингов)
Анонс
Кредитный риск – самый значимый риск Банка, имеет множество разновидностей, таких как риск концентрации или страновой риск, риск обесценения залога и другие. Основные характеристики оценки кредитного риска (PD, LGD, EL) должны быть понятны каждому, в то же время есть много деталей, как именно считать, как реализовать оценку на исторических данных, какова интерпретация полученных значений.
Расчет ожидаемых и непредвиденных потерь и определение потребности в капитале на основе стресс-тестирования – это первые шаги в сторону продвинутых методов оценки кредитного риска. Независимо от того, планируете ли вы внедрять IRB-подход, некоторые аспекты количественной оценки имеет смысл реализовать, особенно на портфельных ссудах, чтобы понимать стоимость риска и закладывать ее в ставку.
На семинаре мы познакомимся с практическими аспектами расчета ключевых показателей оценки кредитного риска и на примерах разберем, как их можно считать и что они означают. Также мы наглядно покажем, к чему приводит принятие решений на основе инструкций регулятора и на основе простых количественных методов – выводы порой прямо противоположные.
Семинар предназначен для сотрудников кредитных подразделений и риск-менеджеров, для аудиторов, сотрудников СВА и СВК.
Выдаваемый документ:Сертификат установленного образца
Действующие акции:
1. СКИДКА 10% при записи двух и более участников
2. СКИДКА 10% для всех участников организаций использующих электронный документооборот (СБИС, ДИАДОК)
Содержание мероприятия
1. Стратегия управления кредитным риском. 7 подвидов кредитного риска. Понятие дефолта. Корреляция и концентрация портфеля. Индекс Херфинделя-Хиршмана для оценки концентрации. Показатели структуры портфеля. Виды лимитов.
2. Параметры кредитного риска: оценка вероятности дефолта (PD), потерь при дефолте (LGD), суммы под риском (EAD), от чего они зависят. Ожидаемые и непредвиденные потери, экономический капитал.
3. Пример расчета ожидаемых потерь. Как рассчитать PD, как рассчитать LGD? Рекомендации ЦБ по IRB-моделям. Рейтинги PIT и TTC.
Кейс 1: расчет ожидаемых и непредвиденных потерь по компонентам портфеля, оценка капитала.
4. Матрицы переходов по категориям кредитов, взаимосвязь с матрицами рейтинговых агентств. Пример внутренней шкалы рейтингов. Пример внутренних отчетов.
5. Методы оценки кредитоспособности заемщиков. Экспертные vs Актуарные методы. Оценка в целях резервирования и в целях принятия решения. Процесс разработки внутренних рейтинговых моделей.
Кейсы 2-3: построение «матрицы переходов» и расчет PD, расчет LGD.
6. Виды скоринга. Типовой скоринг кредитных бюро. Скоринг от Мегафона. Вопросы при разработке и тестировании скоринга. Ценообразование с учетом скоринга. Оценка эффективности скоринга. Фильтрация мошенников. Скоринг для корпоративных заемщиков как альтернатива рейтинговой модели.
7. Портфельный кредитный риск. Распределение убытков портфеля. Ключевые вопросы при оптимизации портфеля. Коэффициенты переходов и их интерпретация. Винтажный анализ.
Кейс 4: построение винтажного анализа.
8. Капитал под риск кредитного портфеля. Вида капитала. Способы оценки экономического капитала. Понятие аппетита к риску (склонности к риску). Расчет регуляторного капитала (Базель 2).
9. Пример определения потребности в капитале. Аллокация капитала. Анализ стоимости продуктов с учетом стоимости риска и стоимости капитала. Пример отчета.
10. Стресс-тестирование кредитного портфеля и риска концентрации. Виды стресс-тестирования. Степень жесткости сценариев. Принцип пропорциональности. Рекомендации Базельского комитета по стресс-тестированию.
11. Стресс-тест Moody’s для РФ (центральный сценарий и негативный сценарий).
Кейс 5: стресс-тестирование кредитного портфеля по сценариям Moody’s.
Кейс 6: стресс-тестирование риска концентрации.
