Экономический капитал, стресс-тестирование и ВПОДК

Экономический капитал – это капитал, реально требуемый Банку для покрытия непредвиденных потерь. Внутренний процесс оценки достаточности капитала при поддержке регулятора давно вошел в практику банков как центральный процесс управления рисками и капиталом.
В то же время не секрет, что банки зачастую сосредоточены на удовлетворении требований ЦБ в большей степени, чем на том, чтобы реально оценить экономический капитал и ответить на вопрос, достаточно ли у банка капитала для преодоления стрессовых ситуаций? Прежде всего, этот вопрос актуален для собственников банка и топ-менеджмента, ведь, как показывают реальные стресс-тесты, в глубоких кризисах с вопросом достаточности капитала сталкиваются почти все банки. На встрече мы подойдем к этому не формально, а с точки зрения управленческого подхода.
После того, как банки научились выполнять требования ЦБ, самое время актуализировать, что еще умеет система ВПОДК, для чего она нужна в Банке и как ее настроить в соответствии с современными требованиями?
Например, актуальный вопрос для любого банка – какие сегменты портфеля более эффективны, какие направления бизнеса развивать, а какие, наоборот, сворачивать. Если проводить сравнение просто по доходности, без учета рисков, решения не будут взвешенными. Оценка эффективности вложений с учетом платы за капитал – современный инструмент, позволяющий сравнивать доходность портфелей с учетом риска.

Кроме того, на встрече мы затронем систему ценообразования с учетом платы за капитал, без этого себестоимость продуктов будет неточной. На семинаре Вы:

- изучите виды капитала и их взаимосвязь с аппетитом к риску;
- получите представление о связи аппетита к риску, уровня доверительной вероятности и целевого рейтинга банка;
- решите задачи, иллюстрирующие решения, принимаемые с помощью ВПОДК (оптимизация кредитного портфеля, принятие решений об инвестициях и выводы об их эффективности, понимание стоимости кредитных продуктов);
- вспомните количественную оценку рисков, включая оценку ожидаемых (EL) и непредвиденных потерь (UL) и потребности в экономическом капитале (ECap).
- изучите пример аллокации капитала по направлениям деятельности, видам риска, подразделениям, а также управленческих действий при нарушении лимитов капитала;
- разберете реальные примеры стресс-тестирования кредитного риска, риска концентрации и риска ликвидности;
- получите много примеров реальных стрессовых сценариев;
- сделаете кейс по макроэкономическому стресс-тестированию кредитного риска.

Выдаваемый документ:
Сертификат установленного образца

Действующие акции: 
1. СКИДКА 10% при записи двух и более участников
2. СКИДКА 10% для всех участников организаций использующих электронный документооборот (СБИС, ДИАДОК)