Пять сценариев стресс-тестирования риска ликвидности
Анонс
Риск ликвидности — это риск номер один для любого банка, поскольку это единственный риск, который не покрывается просто капиталом, а требует прогнозирования денежных потоков и современных методов управления ликвидностью.
Если мы посмотрим на причины отзыва банковских лицензий или санации, то реализованный риск ликвидности занимает в них одну из первых позиций, а стресс-тестирование — инструмент, который как раз и помогает увидеть картину по любому риску в сложный период.
Семинар объединяет реальные сценарии стресс-тестирования ликвидности, разработанные крупными банками и Базельским комитетом, и по их количеству, детализации и глубине можно понять, насколько это тема важна для банков, ни один другой риск не имеет столько стресс-тестов.
Так, Базельский комитет разработал четыре сценария только внутридневного стресс-тестирования риска ликвидности, которые мы рассмотрим, а также он приводит 17 предположений, уместность которых необходимо оценить при составлении сценариев по риску ликвидности. Практика показывает, что многие из них действительно становились причиной серьезных затруднений по ликвидности и даже отзывов лицензий.
На семинаре Вы:
- Сделаете стресс-тест 5 наиболее востребованными сценариями по риску ликвидности на примере баланса крупного коммерческого банка (требуется компьютер с Excel);
- Познакомитесь со сценариями по ликвидности, применяемыми крупнейшими банками и рекомендованными Базельским комитетом;
- Изучите сценарии, заложенные в базельских коэффициентах LCR и NSFR (отток на сроке 30 дней или структурный сдвиг на сроке 365 дней) и научитесь их применять в управленческих целях;
- Изучите подвиды риска ликвидности (bank-run risk, риск ликвидности финансового инструмента).
Сертификат установленного образца
Действующие акции:
1. СКИДКА 10% при записи двух и более участников
2. СКИДКА 10% для всех участников организаций использующих электронный документооборот (СБИС, ДИАДОК)
Содержание мероприятия
- Наиболее востребованные сценарии по риску ликвидности на примере баланса крупного коммерческого банка (практика, требуется компьютер с Excel).
- Другие сценарии по ликвидности, применяемыми крупнейшими банками и рекомендованные Базельским комитетом, в т.ч. предположения для сценариев.
- Сценарии, заложенные в базельских коэффициентах LCR и NSFR (отток на сроке 30 дней или структурный сдвиг на сроке 365 дней) и научитесь их применять в управленческих целях;
- Подвиды риска ликвидности (bank-run risk, риск ликвидности финансового инструмента).
- Метод сценарного анализа при управления риском ликвидности.
- Мера CashFlow at Risk, использование параметрических методов и метода Монте-Карло.
- Включение в расчет платежной позиции различных сценариев реализации кредитного и рыночного рисков.