Положение Банка России № 863-П от 21 июля 2025 г. Менеджмент непрерывности бизнеса BS 25999-1:2006, IDT.
Анонс
Новое Положение №863-П от 21 июля 2025 г. “О требованиях к содержанию, порядке и сроках представления кредитными организациями в Банк России планов восстановления финансовой устойчивости, изменений, вносимых в планы восстановления финансовой устойчивости, их оценки Банком России, а также о порядке информирования кредитными организациями Банка России о наступлении в их деятельности событий, предусмотренных планом восстановления финансовой устойчивости, и принятии решения о начале его реализации”
+ Менеджмент непрерывности бизнеса BS 25999-1:2006, IDT (май 2020 г.)
Планы восстановления финансовой устойчивости зачастую носят в банках формальный характер. Одновременно, в мировой практике они являются важной частью антикризисного управления, и отношение к ним в организации свидетельствует о степени зрелости менеджмента и готовности к серьезным угрозам. Мы решили разобрать эту тему как с точки зрения соответствия регуляторным требованиям, которые только что изменились, так и с точки зрения лучших мировых стандартов, чтобы понять внутреннее содержание менеджмента непрерывносим бизнеса и соответствующих инструментов.
С 2026 г. вступает в действие новое Положение 863-П «О требованиях к содержанию, порядке и сроках представления кредитными организациями в Банк России планов восстановления финансовой устойчивости …», которое вводит ряд существенных изменений.
Банк России обновил для кредитных организаций:
- требования к содержанию планов восстановления финансовой устойчивости;
- порядок и сроки представления кредитными организациями в ЦБ планов и изменений в них;
- порядок и сроки оценки Банком России планов и изменений в них;
- порядок информирования кредитными организациями Банка России о наступлении в их деятельности событий, предусмотренных планом, и принятии решения о начале его реализации.
Это не касается небанковских кредитных организаций - центральных контрагентов, а также кредитных организаций, которым присвоен статус центрального депозитария.
Положение вступает в силу с 1 января 2026 г.
На семинаре разбираемся со всеми изменениями Положения, пошагово рассматриваем каждое изменение с примерами и, где возможно, с комментариями Банка России.
Также на семинаре обзорно рассмотрим ГОСТ Р 53647.1-2009 Менеджмент непрерывности бизнеса. Часть 1. Практическое руководство, который идентичен международному стандарту BS 25999-1:2006 "Менеджмент непрерывности бизнеса. Часть 1. Практическое руководство" ("Business continuity management - Part 1: Code of practice", IDT).
Семинар рассчитан на сотрудников кредитных организаций, представителей подразделений: Служба управления рисками, СВА, Бухгалтерия, менеджмент Банка.
Сертификат установленного образца
Действующие акции:
1. СКИДКА 10% при записи двух и более участников
2. СКИДКА 10% для всех участников организаций использующих электронный документооборот (СБИС, ДИАДОК)
Содержание мероприятия
1. Top-down approach и Bottom-Up approach – преимущества и недостатки.
2. Расчет требований к капиталу по Базель 2: подход на основе базового индикатора и стандартизированный подход, альтернативный стандартизированный подход.
3. Модификации продвинутых методов оценки риска и капитала (AMA).
4. Составляющие оценки капитала: EI индикатор подверженности ОР («стоимость под риском»); PE – вероятность проявления случаев операционных потерь; LGE – уровень потерь («тяжесть потерь» на один негативный случай); EL – размер ожидаемого убытка; γ – коэффициент непредвиденных убытков.
5. Понятие стоимостной меры операционного риска (OperationalValue-at-Risk) для оценки непредвиденных потерь,
6. Правила Базельского комитета для оценки OpVaR.
7. Наилучшие виды распределения потерь для описания кривой потерь ОР.
8. Проблема восстановления кривой потерь ОР.
9. Гибридный подход к оценке капитала под операционный риск.
10. Варианты стресс-тестирования операционного риска в целях оценки капитала.
Кейс 1: Оценка ожидаемых, непредвиденных потерь и построение распределения потерь по операционному риску
Кейс 2: Стресс-тестирование ОР как сдвиг кривой распределения убытков и частоты потерь.
