Производные финансовые инструменты: базовый курс
Анонс
Производные финансовые инструменты (ПФИ) — это язык профессионалов финансового рынка. Фьючерсы, форварды, опционы, свопы окружают нас повсюду: в банках, корпорациях, инвестициях, управлении рисками и даже в повседневных решениях бизнеса.
Этот курс — короткий, структурированный и понятный вход в мир ПФИ, без перегруженной математики, но с четким пониманием: что это такое, зачем они нужны, где используются, какие риски и возможности несут. В ходе курса изучаем ключевые стратегии использования, проводим анализ рисков и методов оценки ПФИ.
Разбираемся со следующими вопросами:
- Цели базовых типов ПФИ: форварды, фьючерсы, опционы, свопы.
- Оценка и характеристики ПФИ
- Модели оценки стоимости ПФИ
- Типы рисков при использовании ПФИ
- Стратегии использования ПФИ
- Защита от рисков и хеджирование
- Анализ практических кейсов.
После курса вы:
- Поймете логику работы основных ПФИ
- Сможете читать и обсуждать сделки с ПФИ на одном языке с профессионалами
- Разберетесь, какие инструменты для чего применяются
- Научитесь видеть риски и понимать, как их хеджируют
- Сформируете прочную базу для углубленного обучения или практической работы
Для кого этот курс:
- Риск-менеджеры, казначеи, экономисты
- Специалисты по комплаенсу, внутреннему контролю, аудиту
- Руководители и собственники бизнеса
- Начинающие инвесторы и аналитики
- Все, кто хочет перестать бояться слов “деривативы” и начать в них разбираться
Выдаваемый документ:
Сертификат установленного образца.
1. СКИДКА 10% при записи двух и более участников
2. СКИДКА 10% для всех участников организаций использующих электронный документооборот (СБИС, ДИАДОК)
Содержание мероприятия
1. Рынок ПФИ:
- Цель рынка ПФИ и основные понятия;
- Логика работы рынка деривативов;
- Участники рынка;
- Отличия ПФИ от других видов финансовых инструментов;
- Свойства базисных активов для ПФИ.
2. Основные ПФИ: форварды и фьючерсы:
- Виды форвардных контрактов;
- Действующие фьючерсы Мосбиржи: объемы и количество сделок;
- Примеры действующих форвардов и фьючерсов;
- Задачи по фьючерсным контрактам.
3. Основные ПФИ: опционы:
- Виды опционных контрактов;
- Действующие опционы Мосбиржи: объемы и количество сделок;
- Основные факторы, влияющие на цену опциона;
- Задачи по опционным контрактам;
- Ценообразование опционов.
4. Основные ПФИ: свопы:
- Виды и суть свопов;
- Принцип сравнительных преимуществ;
- Кредитный дефолтный своп (Credit Default Swap - CDS);
- Валютный своп (Currency Swap- СS);
- Процентный своп (Interest Rate Swap - IRS);
- Задачи по свопам
5. Ценообразование ПФИ:
- Факторы цены на форвардные контракты;
- Задачи на ценообразование форвардов;
- Ценообразование фьючерсных контрактов;
- Контанго и бэквордация;
- Разница цен фьючерсных и форвардных контрактов
6. Хеджирование с помощью ПФИ:
- Хеджирование фондового риска;
- Хеджирование валютного риска;
- Хеджирование риска портфеля ценных бумаг.
7. Семь простых опционных стратегий.
