Стресс-тестирование ликвидности: 12 сценариев + 17 предположений (лучшие практики)

Ликвидность — это не про нормативы, это про доверие. А доверие исчезает быстрее, чем формируются отчеты. За последние годы рынок окончательно доказал: устойчивость банка измеряется не отчетностью, а способностью пережить первые дни стресса.

Сегодня риск ликвидности формируют:
- Цифровые run’ы, способные вывести миллиарды за часы,
- Рекордная скорость распространения новостей,
- Мгновенная реакция корпоративных клиентов,
- Триггеры в договорах, которые активируются одновременно,
- Ужесточение ожиданий регуляторов и схлопывание рынков.

Что отличает сильные банки:
- Они знают свою реальную, а не отчетную ликвидную позицию;
- Понимают триггеры нелинейного оттока;
- Видят концентрации раньше рынка;
- Имеют готовый, а не формальный Contingency Funding Plan;
- Принимают решения быстрее, чем распространяется тревога.

И главное — они регулярно моделируют сценарии, которые кажутся «слишком жесткими», пока однажды не становятся реальностью.

12  сценариев, которые мы разберем:
- Обесценение HQLA;
- FX-шок и разрыв валютной ликвидности;
- Рост сроков реализации позиций в ценных бумагах;
- Кризис и рост вероятностей дефолтов;
- Резкий отток депозитов;
- Выборка кредитных линий и овердрафтов;
- Стремительный digital-run;
- Исполнение условных обязательств в объеме PD;
- Закрытие рынка фондирования;
- Операционный или репутационный инцидент;
- Погашение собственных облигаций в ближайшую оферту;
- Закрытие возможностей привлечения от ЦБ

+17 критических предположений Базеля, которые напрямую влияют на результат стресс-теста.
Разберем, в том числе:

- реалистичные коэффициенты оттока по сегментам клиентов
- поведенческую стабильность депозитов
- доступность рынков в стресс-период
- глубину haircut по ликвидным активам
- корреляцию рыночного и idiosyncratic стрессов
- скорость выборки обязательств
- надежность резервных источников фондирования

И главный вопрос — какие из этих предположений у вас слишком оптимистичны.

После семинара вы сможете:
- Увидеть реальный, а не отчетный запас ликвидности;
- Задать риск-команде новую глубин;
- Усилить Contingency Funding Plan;
- Повысить готовность к вопросам регулятора и совета директоров;
- Принимать решения быстрее, чем распространяется тревога

Аудитория:
- финансы
- казначейство
- ALM • стратегические риски

Действующие акции: 
1. СКИДКА 10% при записи двух и более участников
2. СКИДКА 10% для всех участников организаций использующих электронный документооборот (СБИС, ДИАДОК)