Построение ПВР-моделей в коммерческом банк

22
Июля 2021
23
Июля 2021
2
дня с 10:00
Форма обучения
ОчноВебинарПовышение квалификации

Анонс

Построение модели на основе внутренних рейтингов, описанной в Положении ЦБ РФ 483-П, на примере корпоративных клиентов

 Одним из ожидаемых нововведений ЦБ является то, чтобы ПВР-подход к оценке кредитных рисков в надзорных целях можно было применять банкам с активами более 150 млрд. руб. (сейчас – более 500 млрд. руб.). Основные выгоды банка от применения ПВР-подходов – экономия капитала и более точная оценка рисков портфелей.
  15 апреля 2020 г. вступили в силу изменения в Положение Банка России№483-П «О порядке расчета величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов», в котором Банк России раскрывает свое видение параметров оценки кредитного риска на основе внутренних рейтингов: PD (вероятность дефолта), LGD (потери при дефолте), EAD (сумма под риском), M (срок до погашения кредитного требования), EL (ожидаемые потери).
  Настоящий курс пошагово раскрывает алгоритм построения рейтинговой модели, на примере корпоративных клиентов, учитывая сложности этого процесса в условиях ограниченности данных и приводя примеры на конкретных значениях.

На семинаре вы:
- изучите все основные понятия и шаги ПВР-подхода, включая логику поддержки государством и/или материнской компанией, сигналы предупреждения о дефолте и особые ситуации коррекции рейтинга;
- получите пример внутренней рейтинговой шкалы с указанием диапазонов PD и пример ее привязки к внешним рейтингам;
- шаг за шагом пройдете по алгоритму построения ПВР-модели на примере корпоративных заемщиков;
- подробно рассмотрите этап сбора данных и этап анализа данных, включая трансформацию данных, однофакторный и многофакторный анализ;
- научитесь осуществлять калибровку модели.

Семинар рассчитан на аналитиков, осуществляющих построение или трансформацию модели оценки кредитных рисков на основе внутренних рейтингов, настройку, тестирование указанных моделей в банке, аналитиков, ведущих специалистов подразделений по управлению кредитными рисками, а также кредитных аналитиков, применяющих ПВР-модели на ежедневной основе; сотрудников службы внутреннего аудита, сотрудников подразделений, отвечающих за валидацию внутренних моделей оценки рисков.

Выдаваемый документ:
Удостоверение о повышения квалификации 

Действующие акции: 
1. СКИДКА 10% при записи двух и более участников
2. СКИДКА 10% для всех участников организаций использующих электронный документооборот (СБИС, ДИАДОК)
28 500 р.
Форма обучения:
Очно, Вебинар, Повышение квалификации

Содержание мероприятия

1.Основные понятия ПВР-моделей

  • дефолт, PD, LGD, EL, UL, EVA,
  • рейтинги PIT и TTC, примеры рейтингов агентств
  • виды расчета EAD
  • основные подходы к расчету PD

2.Видение регулятора (483-П)

  • требования к основным измерителям и условия использования ПВР
  • базовый и продвинутый ПВР
  • области применения моделей ПВР
  • классы активов для рейтингования

3.Проектирование рейтинговой модели

  • пример внутренней шкалы рейтингов
  • этапы разработки внутренней рейтинговой модели
  • структура модели оценки кредитного риска заемщика
  • описание базовой рейтинговой модели
  • расширенный список финансовых и нефинансовых факторов для сегмента «Корпоративные заемщики»

4.Поддержка государства и материнской компании

  • описание поддержки государства и материнской компании
  • схема определения поддержки государства или материнской компании
  • применение поддержки государства

5.Сбор данных для анализа

  • выборка заемщиков для каждого сегмента
  • инструмент для сбора данных
  • временные рамки данных
  • организация сбора данных
  • обобщение данных

6.Анализ данных

  • трансформация факторов (финансовые и нефинансовые)
  • распределение значений и средняя вероятность дефолта (ADF)
  • однофакторный анализ, мощность статистики
  • многофакторный анализ, связь с прогнозирующей способностью модели
  • регрессия методом наименьших квадратов и логистическая регрессия

7.Калибровка модели

  • Центральная тенденция, опорная точка и цикличность
  • Переменные калибровки
  • Калибровка сегментов портфеля
  • Итоговые выводы по модели и тестирование
Имаев Валерий Геннадиевич

Имаев Валерий Геннадиевич

Преподаватель

Преподаваемые направления

Управление рисками, кредитная работа

Профессиональная деятельность

Руководитель в сфере риск-менеджмента в коммерческих банках (более 15 лет), преподаватель в АНО ДПО «ИСБД», участник проектов по рискам и капиталу с ведущими консалтинговыми компаниями (PWC, Deloitte, Oliver Wyman), соавтор книги «Разработка системы управления рисками и капиталом (ВПОДК)»
Выдаваемый документ
Удостоверение установленного образца
Выдаваемый документ Выдаваемый документ
28 500 р.
Форма обучения:
Очно, Вебинар, Повышение квалификации
Выдаваемый документ
Удостоверение установленного образца
Выдаваемый документ Выдаваемый документ