Построение ПВР-моделей в коммерческом банк
Анонс
Построение модели на основе внутренних рейтингов, описанной в Положении ЦБ РФ 483-П, на примере корпоративных клиентов
Одним из ожидаемых нововведений ЦБ является то, чтобы ПВР-подход к оценке кредитных рисков в надзорных целях можно было применять банкам с активами более 150 млрд. руб. (сейчас – более 500 млрд. руб.). Основные выгоды банка от применения ПВР-подходов – экономия капитала и более точная оценка рисков портфелей.
15 апреля 2020 г. вступили в силу изменения в Положение Банка России№483-П «О порядке расчета величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов», в котором Банк России раскрывает свое видение параметров оценки кредитного риска на основе внутренних рейтингов: PD (вероятность дефолта), LGD (потери при дефолте), EAD (сумма под риском), M (срок до погашения кредитного требования), EL (ожидаемые потери).
Настоящий курс пошагово раскрывает алгоритм построения рейтинговой модели, на примере корпоративных клиентов, учитывая сложности этого процесса в условиях ограниченности данных и приводя примеры на конкретных значениях.
На семинаре вы:
- изучите все основные понятия и шаги ПВР-подхода, включая логику поддержки государством и/или материнской компанией, сигналы предупреждения о дефолте и особые ситуации коррекции рейтинга;
- получите пример внутренней рейтинговой шкалы с указанием диапазонов PD и пример ее привязки к внешним рейтингам;
- шаг за шагом пройдете по алгоритму построения ПВР-модели на примере корпоративных заемщиков;
- подробно рассмотрите этап сбора данных и этап анализа данных, включая трансформацию данных, однофакторный и многофакторный анализ;
- научитесь осуществлять калибровку модели.
Семинар рассчитан на аналитиков, осуществляющих построение или трансформацию модели оценки кредитных рисков на основе внутренних рейтингов, настройку, тестирование указанных моделей в банке, аналитиков, ведущих специалистов подразделений по управлению кредитными рисками, а также кредитных аналитиков, применяющих ПВР-модели на ежедневной основе; сотрудников службы внутреннего аудита, сотрудников подразделений, отвечающих за валидацию внутренних моделей оценки рисков.
1. СКИДКА 10% при записи двух и более участников
2. СКИДКА 10% для всех участников организаций использующих электронный документооборот (СБИС, ДИАДОК)
Содержание мероприятия
1.Основные понятия ПВР-моделей
- дефолт, PD, LGD, EL, UL, EVA,
- рейтинги PIT и TTC, примеры рейтингов агентств
- виды расчета EAD
- основные подходы к расчету PD
2.Видение регулятора (483-П)
- требования к основным измерителям и условия использования ПВР
- базовый и продвинутый ПВР
- области применения моделей ПВР
- классы активов для рейтингования
3.Проектирование рейтинговой модели
- пример внутренней шкалы рейтингов
- этапы разработки внутренней рейтинговой модели
- структура модели оценки кредитного риска заемщика
- описание базовой рейтинговой модели
- расширенный список финансовых и нефинансовых факторов для сегмента «Корпоративные заемщики»
4.Поддержка государства и материнской компании
- описание поддержки государства и материнской компании
- схема определения поддержки государства или материнской компании
- применение поддержки государства
5.Сбор данных для анализа
- выборка заемщиков для каждого сегмента
- инструмент для сбора данных
- временные рамки данных
- организация сбора данных
- обобщение данных
6.Анализ данных
- трансформация факторов (финансовые и нефинансовые)
- распределение значений и средняя вероятность дефолта (ADF)
- однофакторный анализ, мощность статистики
- многофакторный анализ, связь с прогнозирующей способностью модели
- регрессия методом наименьших квадратов и логистическая регрессия
7.Калибровка модели
- Центральная тенденция, опорная точка и цикличность
- Переменные калибровки
- Калибровка сегментов портфеля
- Итоговые выводы по модели и тестирование