Распределение капитала и лимитов по 7 классификациям ОР: требования положений 716-П, 744-П

17
Ноября 2021
1
день с 18:00
Форма обучения
ОчноВебинар

Анонс

Положения 716-П и 744-П выстраивают новый подход к оценке и распределению капитала под операционный риск – основной посыл, что теперь это должны быть не абстрактные экспертные оценки, а показатели, основанные на реальной статистике банка и отдельных его направлений деятельности.
Положение 716-П, дополняя Базельский комитет, раскрывает 7 классификаций ОР: по видам операционного риска, по факторам риска, по типам событий, по типам потерь, по направлениям деятельности, по бизнес-процессам и по подразделениям банка.
По некоторым или даже по всем этим разрезам ЦБ просит собирать данные, распределять показатель ОР, капитал и устанавливать лимиты на основе контрольных показателей риска. Этой нетривиальной задаче и посвящен семинар.

На семинаре Вы:
- вспомните особенности контрольных показателей ОР, установленных ЦБ РФ;
- разберетесь и попрактикуетесь с классификатором операционных рисков;
- на практическом примере научитесь устанавливать лимиты операционного риска в разрезе различных классификаций для представления на СД;
- научитесь определять контрольный и сигнальный уровни аппетита к риску под ОР;
- потренируетесь в прогнозировании лимитов на основе контрольных показателей на следующий год и защите их на Правлении.

Семинар рассчитан на руководителей, осуществляющих приведение системы управления операционным риском к новым требованиям Банка России или осуществляющие постановку в банке системы управления операционным риском с нуля, ведущих специалистов подразделений по управлению рисками; руководителей и сотрудники службы внутреннего контроля и внутреннего аудита.

Выдаваемый документ:
Сертификат установленного образца

Действующие акции: 
1. СКИДКА 10% при записи двух и более участников
2. СКИДКА 10% для всех участников организаций использующих электронный документооборот (СБИС, ДИАДОК)
9 600 р.
Форма обучения:
Очно, Вебинар

Содержание мероприятия

1.   7 классификаций по 716-П:
по видам операционного риска;
- по факторам риска;
- по типам событий;
- по типам потерь;
- по направлениям деятельности;
- по бизнес-процессам;
- по подразделениям банка. 

2.   Контрольные показатели ОР по 716-П:
Валовые и чистые потери – в чем разница? Как учитывать возмещения?
- Доля несобранных в базу случаев потерь и суммарные неучтенные потери
- Связь контрольных показателей с порогом регистрации событий
- Дополнительные КП для универсальных банков – как считать?
3.   Распределение лимитов ОР по 7 классификациям:
распределение на основе самооценки;
- распределение на основе статистики в базе данных потерь;
- как учесть плановый рост бизнеса?
- как защитить на Правлении?

4.   Совокупный риск-аппетит по ОР:
отличия от регуляторного капитала;
- сигнальные и контрольный уровни;
- буфер капитала за нарушение контрольного уровня аппетита к риску;
- вклад капитала под ОР в общий норматив достаточности капитала.

Имаев Валерий Геннадиевич

Имаев Валерий Геннадиевич

Преподаватель

Преподаваемые направления

Управление рисками, кредитная работа

Профессиональная деятельность

Руководитель в сфере риск-менеджмента в коммерческих банках (более 15 лет), преподаватель в АНО ДПО «ИСБД», участник проектов по рискам и капиталу с ведущими консалтинговыми компаниями (PWC, Deloitte, Oliver Wyman), со-модератор рабочей группы по стандартам Базель-2 и стресс-тестам при АРБ, соавтор книги «Разработка системы управления рисками и капиталом (ВПОДК)»
Выдаваемый документ
Сертификат установленного образца
Выдаваемый документ
9 600 р.
Форма обучения:
Очно, Вебинар
Выдаваемый документ
Сертификат установленного образца
Выдаваемый документ