О требованиях к операционным рискам и капиталу: практический курс по реализации Положения № 716-П и Обзор Положения № 744-П

06
Декабря 2021
1
день с 10:00
Форма обучения
ОчноВебинар

Анонс

      1 октября 2020 г. вступило в силу Положение Банка России№716-П «О требованиях к системе управления операционным риском в кредитной организации и банковской группе», которое предлагает обеспечить прямую идентификацию каждого события операционного риска, принятого к учету в целях определения размера резервов банка. Исторически в большинстве банков РФ идентификация оперрисков была отделена от информационных систем для расчета связанных с ними потерь. Это не позволяет в процессе аудита продемонстрировать расчетную базу для расчета потерь и соотнесенных данных по проводкам.
     Одним из требований Положения является подтверждение эффективности мероприятий по устранению событий операционного риска на основании данных статистики по инцидентам и мероприятиям. Таким образом, Банк должен показать, как именно он управляет операционным риском – за счет управленческих действий снижает оценку риска и объем требуемого капитала.
     Положение отражает основные рекомендации Базельского комитета и приближает практику оценки операционных рисков в России к международной практике. Это потребует от банков значительных усилий, направленных на приведение «в порядок» системы, ее прикладного аспекта, и на ее автоматизацию.
      В развитие требований Положения Банком России разработано Указание 5341-У, которое вносит соответствующие изменения в систему управления рисками и капиталом, и проект Положения «О порядке расчета величины операционного риска для включения в нормативы достаточности капитала…».

На семинаре Вы узнаете об основных требованиях Положения 716-П, Указания 5341-У, сможете получить разъяснения по ним, а также:
- узнаете особенности операционных рисков, их взаимосвязь с кредитным риском, как отличить друг от друга и что учитывать в базе.
- изучите 4 классификации операционных рисков, которые теперь обязательны, а также решите практическую задачу разнесения событий в базе;
- получите пример паспорта операционного риска, пример карты рисков; примеры показателей оценки риска из отчета о прибылях и убытках;
- изучите много реальных примеров ключевых индикаторов риска (KRI), их применимость и связь с причинами и последствиями риска и с управленческим воздействием;
- научитесь количественной оценке операционных рисков, решите практические примеры, включая оценку ожидаемых (EL) и непредвиденных потерь (UL);
- решите кейс, иллюстрирующий продвинутый метод к оценке оперрисков, включая построение распределения потерь и стресс-тестирование;
- изучите оценку капитала под оперриск, включая стандартизированный и продвинутый подходы (AMA), основные понятия AMA, связь капитала и событий операционного риска;
- разберетесь с видами стресс-тестирования, сценарного анализа оперрисков, включая реальные примеры;
- ответите для себя на вопрос, какой порог материальности для базы данных потерь выбрать и нужно ли его устанавливать?
- узнаете главные выводы исследования ФРС США по оперрискам и ее основные рекомендации по построению системы ОР в банках.

Семинар рассчитан на руководителей, осуществляющих приведение системы управления операционным риском к новым требованиям Банка России или осуществляющие постановку в банке системы управления операционным риском с нуля, ведущих специалистов подразделений по управлению рисками; руководителей и сотрудники службы внутреннего контроля и внутреннего аудита, сотрудников подразделений, отвечающих за валидацию внутренних моделей оценки операционного риска.

Выдаваемый документ:
Сертификат установленного образца

Действующие акции: 
1. СКИДКА 10% при записи двух и более участников
2. СКИДКА 10% для всех участников организаций использующих электронный документооборот (СБИС, ДИАДОК)
13 500 р.
Форма обучения:
Очно, Вебинар

Содержание мероприятия

1.  Обзор основных требований «Положения ЦБ РФ 716-П «О требованиях к системе управления операционным риском в кредитной организации и банковской группе» (далее материал рассматривается с учетом требований указанного положения).

Обзор Положения Банка России № 744-П от 7 декабря 2020г. "О порядке расчета размера операционного риска для нормативов достаточности капитала".

2. Понятие операционного риска и связь с кредитным и рыночным риском

  • Особенности операционного риска, что является случайной величиной?
  • Взаимосвязь кредитного/рыночного и операционного риска – как отличить?
  • Категории рисковых событий по Базель-2 и по Положению ЦБ РФ
  • Идентификация и источники операционного риска
  • Пример паспорта операционного риска
  • Где взять данные для базы данных потерь?
  • Показатели подверженности операционному риску в бухгалтерской отчетности
  • Пример классификации факторов операционного риска третьего уровня

 
Практика: оценка частоты и материальности разных операционных рисков. Классификация реальных случаев потерь в базе.

3. Измерение операционного риска

  • Прямые потери от операционного риска, отраженные на счетах P&L
  • Косвенные потери, не отраженные на счетах P&L, определяемые расчетным методом в денежном выражении
  • Качественные потери, определяемые экспертным путем
  • Процедуры количественной и качественной оценки операционного риска
  • Основные метрики оценки существенности операционного риска: подверженность риску (exposure), частота возникновения (frequency), материальность убытков (severity)
  • Уровни существенности рисков, примеры карты рисков
  • Ключевые показатели риска (key risk indicators, KRI), их виды и применимость
  • Требования к KRI, устанавливаемые Банком, примеры KRI для разных процессов
  • Пороговые и сигнальные значения KRI
  • Оценка ожидаемых потерь (Expected Loss)

 Практика: расчет ожидаемых и непредвиденных потерь от операционного риска по направлениям бизнеса. Пример управленческих действий по итогам анализа.
4. Оценка капитала под операционный риск

  • Расчет требований к капиталу по Базель 2: подход на основе базового индикатора и стандартизированный подход.
  • Top-down approach и Bottom-Up approach – преимущества и недостатки;
  • Стандартизированный подход: состав направлений деятельности. Альтернативный стандартизированный подход
  • Продвинутые методы оценки риска и капитала (AMA, AdvancedMeasurementApproach)
  • Расчет ожидаемых и непредвиденных потерь от реализации операционных рисков по отдельным направлениям
  • Составляющие оценки капитала: EI индикатор подверженности ОР («стоимость под риском»); PE – вероятность проявления случаев операционных потерь; LGE – уровень потерь («тяжесть потерь» на один негативный случай); EL – размер ожидаемого убытка (средние потери за 1 год); γ – коэффициент непредвиденных убытков
  • Понятие стоимостной меры операционного риска (OperationalValue-at-Risk) для оценки непредвиденных потерь, правила Базельского комитета для оценки OpVaR
  • Квалификационные критерии для применения AMA, основные этапы внедрения.
  • Распределение потерь и проблема восстановления кривой потерь ОР.

 Практика: Построение распределения потерь по операционному риску и стресс-тестирование.

5. Стресс-тестирование операционного риска

  • Виды стресс-тестирования операционного риска
  • Степень жесткости сценариев: от чего зависит, как выбрать?
  • Принцип пропорциональности при стресс-тестировании: как «не переборщить»?
  • Результирующие показатели стресс-теста и действия по минимизации убытка
  • Примеры простых стресс-тестов операционного риска
  • Стресс-тестирование ОР как сдвиг кривой распределения частоты потерь и кривой распределения суммы единичных потерь

6. Построение системы управления операционным риском

  • От простого к сложному: как понять, где мы находимся и выбрать требуемый уровень сложности системы управления операционным риском
  • Элементы системы управления операционным риском
  • Меры реагирования на операционный риск
  • Перечень мер, направленных на снижение уровня операционного риска
  • Формализация бизнес-процессов как основное условие эффективного управления ОР
  • Построение системы: основные этапы, «узкие места» и рекомендации
  • Концепция управления операционным риском: идентификация, оценка, мониторинг, контроль, что важно?

7. Примеры из практики управления операционным риском

  • Исследование по операционным рискам в крупнейших банках США: основные выводы и закономерности
  • Определение порога материальности для базы данных потерь: возможные подходы
Имаев Валерий Геннадиевич

Имаев Валерий Геннадиевич

Преподаватель

Преподаваемые направления

Управление рисками, кредитная работа

Профессиональная деятельность

Руководитель в сфере риск-менеджмента в коммерческих банках (более 15 лет), преподаватель в АНО ДПО «ИСБД», участник проектов по рискам и капиталу с ведущими консалтинговыми компаниями (PWC, Deloitte, Oliver Wyman), со-модератор рабочей группы по стандартам Базель-2 и стресс-тестам при АРБ, соавтор книги «Разработка системы управления рисками и капиталом (ВПОДК)»
Выдаваемый документ
Сертификат установленного образца
Выдаваемый документ
13 500 р.
Форма обучения:
Очно, Вебинар
Выдаваемый документ
Сертификат установленного образца
Выдаваемый документ