Операционный риск: базовый курс (716-П + 744-П + 814-П + распределение капитала под риск + KRI + операционная надежность)

08
Февраля 2022
1
день с 18:00
Форма обучения
ОчноВебинар

Анонс

Реализованный с 2023 г. подход к оценке капитала под операционный риск в соответствии с Положением Банка России№744-П «О порядке расчета размера операционного риска для нормативов достаточности капитала» соответствует стандартизированному подходу к расчету размера ОР согласно классификации Базельского комитета. Он безусловно, чуть сложнее, чем реализованный ранее в 652-П подход на основе базового индикатора, в тоже время, это только первый шаг по отношению к продвинутым современным методам оценки потребности в капитале под операционный риск (АМА модели).
По мнению автора, в настоящий момент банкам стоит переходить от нормативных требований, какими бы сложными они ни казались, к сущностному наполнению методов оценки операционного риска и капитала под риск, соотнося реальные потери по значимым для банка операционным рискам с оценками потребности в капитале, то есть постепенно переходя к продвинутым методам оценки риска и Bottom-Up подходу к оценке капитала.
Такая картина достаточно легко может быть получена по основным операционным рискам Банка, по которым есть достаточная статистика и по которым мы можем сделать реалистичные стресс-тесты, независимо от того, планирует ли Банк переходить на AMA и есть ли специалисты соответствующего уровня, оценить реальную потребность в капитале и предпринять меры по минимизации риска.
Еще один практичный момент, описанный в 716-П, которому часто не уделяется внимание, это подтверждениеэффективности мероприятий по устранению событий операционного риска на основании данных статистики по инцидентам и мероприятиям и на основе KRI. Банк России ожидает, что со временем банки покажут, как они управляют операционным риском – за счет управленческих действий снижают оценку риска и объем требуемого капитала.

На семинаре Вы узнаете о методах количественной оценки операционных рисков, о ключевых индикаторах риска как способе подтвердить эффективность управления рисками, а также:
- научитесь количественной оценке операционных рисков, включая оценку ожидаемых (EL) и непредвиденных потерь (UL), а также экономического капитала под оперриск (Ecap);
- изучите ключевые индикаторы риска (KRI), их применимость и связь с причинами и последствиями риска и с управленческим воздействием, а также связь с KPI владельцев процесса;
- получите пример паспорта операционного риска, пример карты рисков, примеры показателей оценки риска из отчета о прибылях и убытках;
- решите кейс, иллюстрирующий продвинутый метод к оценке оперрисков, включая построение распределения потерь и стресс-тестирование;
- получите представление о продвинутой оценке капитала под оперриск (AMA), основных понятиях AMA, связи капитала и событий операционного риска;
- разберетесь с видами стресс-тестирования, сценарного анализа оперрисков, включая реальные примеры и классификацию стресс-тестов;
- разберетесь с основными показателями по 744-П (КБИ, БИ, КВП, КНП);
- научитесь разбираться в порядке применения надбавок за некачественное ведение базы данных, а также расчета показателя прямых потерь;
- изучите контрольные показатели по операционной надежности (787-П);
- познакомитесь с особенностями оценки операционных рисков банковской группы (814-П).

Выдаваемый документ:
Сертификат установленного образца

Действующие акции: 
1. СКИДКА 10% при записи двух и более участников
2. СКИДКА 10% для всех участников организаций использующих электронный документооборот (СБИС, ДИАДОК)
16 500 р.
Форма обучения:
Очно, Вебинар

Содержание мероприятия

1.  Обзор основных требований «Положения ЦБ РФ 716-П «О требованиях к системе управления операционным риском в кредитной организации и банковской группе» (далее материал рассматривается с учетом требований указанного положения).

2. Понятие операционного риска и связь с кредитным и рыночным риском

  • Особенности операционного риска, что является случайной величиной?
  • Взаимосвязь кредитного/рыночного и операционного риска – как отличить?
  • Категории рисковых событий по Базель-2 и по Положению ЦБ РФ
  • Идентификация и источники операционного риска
  • Пример паспорта операционного риска
  • Где взять данные для базы данных потерь?
  • Показатели подверженности операционному риску в бухгалтерской отчетности
  • Пример классификации факторов операционного риска третьего уровня

 
Практика: оценка частоты и материальности разных операционных рисков. Классификация реальных случаев потерь в базе.

3. Измерение операционного риска

  • Прямые потери от операционного риска, отраженные на счетах P&L
  • Косвенные потери, не отраженные на счетах P&L, определяемые расчетным методом в денежном выражении
  • Качественные потери, определяемые экспертным путем
  • Процедуры количественной и качественной оценки операционного риска
  • Основные метрики оценки существенности операционного риска: подверженность риску (exposure), частота возникновения (frequency), материальность убытков (severity)
  • Уровни существенности рисков, примеры карты рисков
  • Ключевые показатели риска (key risk indicators, KRI), их виды и применимость
  • Требования к KRI, устанавливаемые Банком, примеры KRI для разных процессов
  • Пороговые и сигнальные значения KRI
  • Оценка ожидаемых потерь (Expected Loss)

 Практика: расчет ожидаемых и непредвиденных потерь от операционного риска по направлениям бизнеса. Пример управленческих действий по итогам анализа.
4. Оценка капитала под операционный риск

  • Расчет требований к капиталу по Базель 2: подход на основе базового индикатора и стандартизированный подход.
  • Top-down approach и Bottom-Up approach – преимущества и недостатки;
  • Стандартизированный подход: состав направлений деятельности. Альтернативный стандартизированный подход
  • Продвинутые методы оценки риска и капитала (AMA, AdvancedMeasurementApproach)
  • Расчет ожидаемых и непредвиденных потерь от реализации операционных рисков по отдельным направлениям
  • Составляющие оценки капитала: EI индикатор подверженности ОР («стоимость под риском»); PE – вероятность проявления случаев операционных потерь; LGE – уровень потерь («тяжесть потерь» на один негативный случай); EL – размер ожидаемого убытка (средние потери за 1 год); γ – коэффициент непредвиденных убытков
  • Понятие стоимостной меры операционного риска (OperationalValue-at-Risk) для оценки непредвиденных потерь, правила Базельского комитета для оценки OpVaR
  • Квалификационные критерии для применения AMA, основные этапы внедрения.
  • Распределение потерь и проблема восстановления кривой потерь ОР.

 Практика: Построение распределения потерь по операционному риску и стресс-тестирование.

5. Стресс-тестирование операционного риска

  • Виды стресс-тестирования операционного риска
  • Степень жесткости сценариев: от чего зависит, как выбрать?
  • Принцип пропорциональности при стресс-тестировании: как «не переборщить»?
  • Результирующие показатели стресс-теста и действия по минимизации убытка
  • Примеры простых стресс-тестов операционного риска
  • Стресс-тестирование ОР как сдвиг кривой распределения частоты потерь и кривой распределения суммы единичных потерь

6. Построение системы управления операционным риском

  • От простого к сложному: как понять, где мы находимся и выбрать требуемый уровень сложности системы управления операционным риском
  • Элементы системы управления операционным риском
  • Меры реагирования на операционный риск
  • Перечень мер, направленных на снижение уровня операционного риска
  • Формализация бизнес-процессов как основное условие эффективного управления ОР
  • Построение системы: основные этапы, «узкие места» и рекомендации
  • Концепция управления операционным риском: идентификация, оценка, мониторинг, контроль, что важно?

7. Примеры из практики управления операционным риском

  • Исследование по операционным рискам в крупнейших банках США: основные выводы и закономерности
  • Определение порога материальности для базы данных потерь: возможные подходы
Имаев Валерий Геннадиевич

Имаев Валерий Геннадиевич

Преподаватель

Преподаваемые направления

Управление рисками, кредитная работа

Профессиональная деятельность

Руководитель в сфере риск-менеджмента в коммерческих банках (более 15 лет), преподаватель в АНО ДПО «ИСБД», участник проектов по рискам и капиталу с ведущими консалтинговыми компаниями (PWC, Deloitte, Oliver Wyman), соавтор книги «Разработка системы управления рисками и капиталом (ВПОДК)»
Выдаваемый документ
Сертификат установленного образца
Выдаваемый документ
16 500 р.
Форма обучения:
Очно, Вебинар
Выдаваемый документ
Сертификат установленного образца
Выдаваемый документ