№ 483-П и практикум по кредитному риску: расчет PD, LGD, Cost of Risk по портфельным ссудам

06
Декабря 2022
1
день с 10:00
Форма обучения
ОчноВебинар

Анонс

Изменения в Положении Банка России№483-П «О порядке расчета величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов» раскрывают видение Банка России параметров оценки кредитного риска на основе внутренних рейтингов: PD (вероятность дефолта), LGD (потери при дефолте), EAD (сумма под риском), M (срок до погашения кредитного требования), EL (ожидаемые потери).
Положение отражает основные рекомендации Базельского комитета к оценке кредитных рисков и приближает практику их оценки в России к международной практике.
Понимая, что большинство банков пока находятся в процессе перехода к продвинутым методам оценки кредитного риска, мы тем не менее считаем важным изучить видение комитета, а также соприкоснуться на практике с расчетом указанных показателей (PDLGD) на примере розничных и корпоративных портфелей.
Одной из выгод, которую получают менеджмент и акционеры банка от расчета этих показателей и частичного внедрения их в систему принятия решений, является понимание стоимости риска (CostofRisk) – величины потерь, которые несет банк по каждому продукту.
Использование величины «стоимости риска» в ценообразовании кредитов является наряду с учетом «платы за капитал» совершенно необходимым элементом для корректного определения ставок и принятия верных решений в отношении продуктов и вознаграждения соответствующих подразделений.

На семинаре Вы:
- актуализируете понятия PD (вероятность дефолта), LGD (потери при дефолте), EAD (сумма под риском), M (срок до погашения кредитного требования), EL (ожидаемые потери), UL (непредвиденные потери);
- изучите 4 основных подхода к расчету PD (вероятности дефолта) и самостоятельно решите задачу по расчету показателя на основе матриц переходов;
- уточните различия между рейтингом PIT (в моменте) и TTC (на всем сроке жизни продукта);
- изучите подходы к расчету LGD (потерь при дефолте) и самостоятельно решите задачу по расчету показателя на основе исторических данных;
- узнаете про интерпретацию матриц переходов в целях мотивации подразделений взыскания;
- изучите основные подходы к определению стоимости риска (CostofRisk) и самостоятельно решите задачу по расчету показателя. 
!! Обязателен ноутбук с Excel.

Выдаваемый документ:
Сертификат установленного образца.

Новогодняя акция: 
СКИДКА 25% на все однодневные семинары в декабре 2022 года
Скидка: -25%
16 500 р.
12 375 р.
Форма обучения:
Очно, Вебинар

Содержание мероприятия

1. Обзор понятий для оценки на основе внутренних рейтингов:
- Базовый и продвинутый подходы на основе внутренних рейтингов;
- Использование рейтингов во внутренних процессах принятия решений;
- Основные категории оценки кредитного риска (PD, LGD, EL, UL);
- Экономический капитал (EC) и экономическая прибыль (EVA);
- Пример расчета ожидаемых потерь (EL), от чего зависит EL?

2. Основные подходы к расчету PD и LGD:
- 4 подхода, как рассчитать вероятность дефолта;
- Рейтинги PIT (в моменте) и TTC (на всем сроке жизни продукта);
- Сравнительные рейтинги 5 ведущих рейтинговых агентств;
- Рейтинги и вероятности дефолта TTC от Moody’s на сроке до 17 лет;
- Этапы разработки внутренней рейтинговой модели, пример внутренней шкалы рейтингов;
- Как рассчитать потери в случае дефолта, факторы, влияющие на LGD;
- Интерпретация матриц переходов и винтажного анализа.

3. Практикум в Excel (с использованием ноутбуков):
- Пошаговый разбор реального примера по расчету PD на основе матриц переходов за три года;
- Пошаговый разбор реального примера по расчету LGD на основе исторических данных за три года, разнесение кредитов по статусам;
- Учет длительности взыскания и срока реализации недвижимости при расчете LGD;
- Самостоятельный расчет слушателями PD, LGD, резервов МСФО на личном ноутбуке при поддержке преподавателя;
- Использование винтажного анализа для расчета PD и LGD;
- Оценка стоимости риска (CoR) разными способами.

Имаев Валерий Геннадиевич

Имаев Валерий Геннадиевич

Преподаватель

Преподаваемые направления

Управление рисками, кредитная работа

Профессиональная деятельность

Руководитель в сфере риск-менеджмента в коммерческих банках (более 15 лет), преподаватель в АНО ДПО «ИСБД», участник проектов по рискам и капиталу с ведущими консалтинговыми компаниями (PWC, Deloitte, Oliver Wyman), со-модератор рабочей группы по стандартам Базель-2 и стресс-тестам при АРБ, соавтор книги «Разработка системы управления рисками и капиталом (ВПОДК)»
Выдаваемый документ
Сертификат установленного образца
Выдаваемый документ
Скидка: -25%
16 500 р.
12 375 р.
Форма обучения:
Очно, Вебинар
Выдаваемый документ
Сертификат установленного образца
Выдаваемый документ