Большой практикум по риску ликвидности: стресс-тестирование и показатели LCR, NSFR

09
Декабря 2022
1
день с 10:00
Форма обучения
ОчноВебинар

Анонс

У всех банков исторически сложилась какая-то модель управления ликвидностью и денежными потоками. Целевая задача казначейства – максимизировать доходность при поддержании достаточного объема ликвидности – решается банками по-разному, от современных продвинутых матметодов до интуиции и опыта сотрудников казначейства. Практически все согласны, что банку следует держать объем ликвидных активов, вопрос в том, какой объем? Как это спланировать на горизонте год? Какие стрессовые события могут привести к тому, что этого объема не хватит? И есть ли «План Б»?

На семинаре Вы:
- изучите позицию Базельского комитета по стрессовым сценариям для ликвидности, включая внутридневные шоки;
- изучите сценарии, заложенные в коэффициентах LCR и NSFR (внутримесячный и внутригодовой);
- получите практический навык расчета коэффициентов LCR и NSFR, а также их применения в управленческих целях;
- узнаете сценарии по ликвидности, применяемые крупнейшими банками РФ;
- сделаете практический кейс по стресс-тестам ликвидности;
- научитесь считать капитал под риск ликвидности.

Выдаваемый документ:
Сертификат установленного образца

Новогодняя акция: 
СКИДКА 25% на все однодневные семинары в декабре 2022 года
Скидка: -25%
16 500 р.
12 375 р.
Форма обучения:
Очно, Вебинар

Содержание мероприятия

1. Обзор основных компонентов риска ликвидности:
- Проявление риска ликвидности и реагирование;
- Источники риска и объект управления;
- Ликвидность как запас и как поток;
- Динамический гэп-анализ и его интерпретация. Управление потоками;
- Cash-flow-At-Risk. Расчет потоков платежей с учетом кредитного риска;
- Первичный и вторичный резервы ликвидности, способы контроля риска;
- Индикаторы раннего предупреждения по риску ликвидности.

2. Реализация Базельских рекомендаций:
Рекомендации БКБН по риску ликвидности: принцип 5, принцип 12;
- Механизм управления ликвидностью через LCR, NSFR;
- Требования к составу ликвидных активов и возможные риски для банков;
- Ужесточение регулирования ликвидности банков: коэффициенты краткосрочной и долгосрочной ликвидности, рекомендуемые Базель 3;
- Цели, задачи и структура Положения Банка России № 421-П «О порядке расчета показателя краткосрочной ликвидности («Базель III»)»$
- Цели, задачи и структура Положения Банка России №596-П «О порядке расчета системно значимыми кредитными организациями норматива структурной ликвидности (норматива чистого стабильного фондирования)».
Практика: Расчет базельских коэффициентов покрытия ликвидности (LCR) и чистого стабильного финансирования (NSFR).
3. Стресс-тестирование риска ликвидности:
- Принцип пропорциональности при стресс-тестировании;
- Результирующие показатели стресс-теста;
- Учет стресс-теста ликвидности в рамках ВПОДК;
- Исторический стресс-тест риска ликвидности;
- Сценарии стресс-тестов ликвидности от БКБН, внутридневной стресс-тест;
- Опыт стресс-тестирования крупнейших банков.
Практика: Исторический стресс-тест риска ликвидности.

4. Методы сценарного анализа при управления риском ликвидности:
- Сценарный анализ: классификация потоков платежей, параметры сценариев и способы их задания;
- Оценка параметров прогнозных сценариев ликвидности: статистические и экспертные оценки;
- Мера CashFlow at Risk, использование  параметрических методов и метода Монте-Карло;
- Включение в расчет платежной позиции различных сценариев реализации кредитного и рыночного рисков.
Практика: Стресс-тестирование риска ликвидности по сценариям Газпромбанка.

Имаев Валерий Геннадиевич

Имаев Валерий Геннадиевич

Преподаватель

Преподаваемые направления

Управление рисками, кредитная работа

Профессиональная деятельность

Руководитель в сфере риск-менеджмента в коммерческих банках (более 15 лет), преподаватель в АНО ДПО «ИСБД», участник проектов по рискам и капиталу с ведущими консалтинговыми компаниями (PWC, Deloitte, Oliver Wyman), со-модератор рабочей группы по стандартам Базель-2 и стресс-тестам при АРБ, соавтор книги «Разработка системы управления рисками и капиталом (ВПОДК)»
Выдаваемый документ
Сертификат установленного образца
Выдаваемый документ
Скидка: -25%
16 500 р.
12 375 р.
Форма обучения:
Очно, Вебинар
Выдаваемый документ
Сертификат установленного образца
Выдаваемый документ