Определение банками с универсальной лицензией величины кредитного риска по производным финансовым инструментам в соответствии с Положением Банка России от 12.01.2021 № 754-П

22
Декабря 2022
1
день с 18:45
Форма обучения
ОчноВебинар

Анонс

Обзор основных изменений в сравнении с ранее действовавшим порядком. Рекомендации по практическому применению нового порядка расчета величины кредитного риска по производным финансовым инструментам для целей расчета обязательных нормативов.
     Банк России, следуя своему обязательству члена Базельского комитета по банковскому надзору, продолжает внедрение рекомендательных документов последнего. В рамках указанного процесса Банк России путем издания Положения от 12.01.2021 г. № 754-П внедрил Стандартизированный подход по кредитному риску контрагента (SA-CCR) Базеля-3.
     В рамках семинара будут представлены комментарии по основным изменениям в порядок расчета величины кредитного риска по ПФИ, введенным Положением № 754-П, а также будут предложены практические рекомендации и даны ответы на вопросы по порядку вышеуказанного расчета в соответствии с Положением № 754-П

Выдаваемый документ:
Сертификат установленного образца

Новогодняя акция: 
СКИДКА 25% на все однодневные семинары в декабре 2022 года
Скидка: -25%
9 600 р.
7 200 р.
Форма обучения:
Очно, Вебинар

Содержание мероприятия

1. Предпосылки и основания издания Банком России Положения № 754-П.
2. Определение периметра расчета кредитного риска по ПФИ по видам инструментов.
3. Категории ПФИ в зависимости от базисного актива. Группы неттинга. Группы хеджирования.
4. Учет обеспечения по ПФИ при расчете КРС.
5. Расчет текущего и потенциального риска по ПФИ:
            5.1. Расчет текущего риска (ВТР) по ПФИ. Особенности расчета ВТР для маржируемых и немаржируемых ПФИ;
            5.2. Расчет потенциального риска (ВПР) по ПФИ. Особенности расчета ВПР для маржируемых и немаржируемых ПФИ;
            5.3. Расчет агрегированной надбавки по ПФИ. Расчет агрегированной надбавки для различных категорий ПФИ.
6. Анализ расчетных примеров приложения 5 к Положению № 754-П.

Котин Сергей Борисович

Котин Сергей Борисович

Преподаватель

Преподаваемые направления

Управление рисками, Внутренний аудит

Профессиональная деятельность

Руководитель отдела рисков капитала Банка Департамента рисков крупного коммерческого банка, ТОР 10, FRM
Выдаваемый документ
Сертификат установленного образца
Выдаваемый документ
Скидка: -25%
9 600 р.
7 200 р.
Форма обучения:
Очно, Вебинар
Выдаваемый документ
Сертификат установленного образца
Выдаваемый документ