Портфельный кредитный риск (расчет PD, LGD, Cost of Risk)

18
Октября 2021
1
день с 17:30
Форма обучения
ОчноВебинар

Анонс

Видение регулятором параметров оценки кредитного риска на основе внутренних рейтингов: PD (вероятность дефолта), LGD (потери при дефолте), EAD (сумма под риском), M (срок до погашения кредитного требования), EL (ожидаемые потери) раскрывается в Положении Банка России№483-П «О порядке расчета величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов».
Понимая, что большинство банков пока находятся в процессе перехода к продвинутым методам оценки кредитного риска, мы тем не менее считаем важным использовать внутренние оценки риска в отдельных компонентах прежде всего розничного портфеля с расчетом указанных показателей (PD, LGD).
Одной из выгод, которую получают менеджмент и акционеры банка от расчета этих показателей и внедрения их в систему принятия решений, является понимание стоимости риска (Cost of Risk) – величины потерь, которые несет банк по каждому продукту.
Использование величины «стоимости риска» в ценообразовании кредитов является наряду с учетом «платы за капитал» совершенно необходимым элементом для корректного определения ставок и принятия верных решений в отношении продуктов и вознаграждения соответствующих подразделений. 

На семинаре Вы:
- актуализируете понятия PD (вероятность дефолта), LGD (потери при дефолте), EL (ожидаемые потери), UL (непредвиденные потери), ECap (экономический капитал под кредитный риск).
- уточните различия между рейтингом PIT (в моменте) и TTC (на всем сроке жизни продукта);
- изучите 4 основных подхода к расчету PD (вероятности дефолта) и пошагово решите задачу по расчету показателя на основе матриц переходов;
- изучите подходы к расчету LGD (потерь при дефолте) и самостоятельно решите задачу по расчету показателя на основе исторических данных;
- узнаете про интерпретацию матриц переходов в целях мотивации подразделений взыскания;
- изучите основные подходы к определению стоимости риска (Cost of Risk) и самостоятельно решите задачу по расчету показателя.
Обязателен ноутбук с Excel !!!

Выдаваемый документ:
Сертификат установленного образца.

Действующие акции: 
1. СКИДКА 10% при записи двух и более участников
2. СКИДКА 10% для всех участников организаций использующих электронный документооборот (СБИС, ДИАДОК)
16 500 р.
Форма обучения:
Очно, Вебинар

Содержание мероприятия

1. Обзор Положения Банка России №483-П

  • базовый и продвинутый подходы на основе внутренних рейтингов;
  • использование рейтингов во внутренних процессах принятия решений;
  • основные категории оценки кредитного риска (PD, LGD, EL, UL);
  • экономический капитал (EC) и экономическая прибыль (EVA)$
  • пример расчета ожидаемых потерь (EL), от чего зависит EL?
  • классы рейтингования;
  • условия использования ПВР.

2. Основные подходы к расчету PDи LGD

  • 4 подхода, как рассчитать вероятность дефолта;
  • Рейтинги PIT (в моменте) и TTC (на всем сроке жизни продукта);
  • Сравнительные рейтинги 6 ведущих рейтинговых агентств;
  • Рейтинги и вероятности дефолта TTC от Moody’s на сроке до17 лет;
  • Этапы разработки внутренней рейтинговой модели, пример внутренней шкалы рейтингов;
  • Как рассчитать потери в случае дефолта, факторы, влияющие на LGD;
  • Интерпретация матриц переходов и винтажного анализа.

 
3. Практикум в Excel (с использованием ноутбуков)

  • Пошаговый разбор реального примера по расчету PD на основе матриц переходов за три года.
  • Пошаговый разбор реального примера по расчету LGD на основе исторических данных за три года, разнесение кредитов по статусам.
  • Учет длительности взыскания и срока реализации недвижимости при расчете LGD.
  • Самостоятельный расчет слушателями PD, LGD, резервов МСФО на личном ноутбуке при поддержке преподавателя.
  • Разбор ошибок.
  • Использование винтажного анализа для расчета PD и LGD.
  • Оценка стоимости риска (CoR) разными способами.
  • Использование CoR при ценообразовании.

 

Имаев Валерий Геннадиевич

Имаев Валерий Геннадиевич

Преподаватель

Преподаваемые направления

Управление рисками, кредитная работа

Профессиональная деятельность

Руководитель в сфере риск-менеджмента в коммерческих банках (более 15 лет), преподаватель в АНО ДПО «ИСБД», участник проектов по рискам и капиталу с ведущими консалтинговыми компаниями (PWC, Deloitte, Oliver Wyman), соавтор книги «Разработка системы управления рисками и капиталом (ВПОДК)»
Выдаваемый документ
Сертификат установленного образца
Выдаваемый документ
16 500 р.
Форма обучения:
Очно, Вебинар
Выдаваемый документ
Сертификат установленного образца
Выдаваемый документ