Числовое значение национальной антициклической надбавки Российской Федерации к нормативам достаточности капитала банков сохранено на уровне ноль процентов от взвешенных по риску активов
При принятии данного решения Совет директоров Банка России исходил, в частности, из следующего.
На фоне неоднородного восстановления кредитной активности в корпоративном и розничном сегментах кредитования оценки кредитных гэпов (определяемых как отклонение фактического значения соотношения кредитов, скорректированных на валютную переоценку, к ВВП от его долгосрочного тренда) сохраняют отрицательные значения. Это свидетельствует о том, что кредитная активность пока остается на уровне ниже долгосрочного тренда.
Наряду с ростом кредитной активности кредитные организации наращивают источники собственных средств (капитала). За 12 месяцев норматив достаточности капитала кредитных организаций Н1.0 в среднем увеличился на 0,4 п.п., до 14,5% на 1 августа 2018 года.
Принятые с 1 января 2018 года Банком России меры для устойчивого развития ипотечного сегмента не сократили долю предоставляемых кредитов с первоначальным взносом от 10 до 20%, но позволили ее стабилизировать. В связи с этим Банк России принял решение об увеличении требований к капиталу банков в отношении таких кредитов, выдаваемых с 1 января 2019 года.
В связи с ускорением кредитной активности в сегменте необеспеченного потребительского кредитования Банк России повысил коэффициенты риска по необеспеченным потребительским кредитам, предоставленным после 1 сентября 2018 года, с ПСК от 10 до 30%. Сохранение текущих темпов роста ссудной задолженности, превышающих рост доходов населения в номинальном выражении, на фоне существующей динамики среднего значения полной стоимости потребительских кредитов может привести к росту долговой нагрузки населения.
Повышение коэффициентов риска по отдельным кредитным требованиям увеличивает необходимый запас капитала банков для покрытия возможных потерь. В условиях действия повышенных коэффициентов риска по отдельным сегментам кредитования физических лиц установление положительного значения национальной антициклической надбавки к капиталу кредитных организаций является нецелесообразным.
С 8 октября 2018 года начинает применяться новый механизм макропруденциального регулирования Банка России. В соответствии с этим подходом коэффициенты риска по отдельным видам активов, устанавливаемые Инструкцией Банка России от 28 июня 2017 года N 180-И «Об обязательных нормативах банков», приводятся к их стандартным значениям, предусмотренным «Базелем III». Советом директоров Банка России устанавливаются надбавки к коэффициентам риска.
Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне национальной антициклической надбавки Российской Федерации, пройдет в декабре 2018 года.
