Производные финансовые инструменты: базовый курс
Анонс
Производные финансовые инструменты (ПФИ) — это язык профессионалов финансового рынка. Фьючерсы, форварды, опционы, свопы окружают нас повсюду: в банках, корпорациях, инвестициях, управлении рисками и даже в повседневных решениях бизнеса.
Этот курс — короткий, структурированный и понятный вход в мир ПФИ, без перегруженной математики, но с четким пониманием: что это такое, зачем они нужны, где используются, какие риски и возможности несут. В ходе курса изучаем ключевые стратегии использования, проводим анализ рисков и методов оценки ПФИ.
Разбираемся со следующими вопросами:
- Цели базовых типов ПФИ: форварды, фьючерсы, опционы, свопы
- Оценка и характеристики ПФИ
- Модели оценки стоимости ПФИ
- Типы рисков при использовании ПФИ
- Стратегии использования ПФИ
- Защита от рисков и хеджирование
- Анализ практических кейсов.
После курса вы:
- Поймете логику работы основных ПФИ
- Сможете читать и обсуждать сделки с ПФИ на одном языке с профессионалами
- Разберетесь, какие инструменты для чего применяются
- Научитесь видеть риски и понимать, как их хеджируют
- Сформируете прочную базу для углубленного обучения или практической работы
Для кого этот курс:
- Риск-менеджеры, казначеи, экономисты
- Специалисты по комплаенсу, внутреннему контролю, аудиту
- Руководители и собственники бизнеса
- Начинающие инвесторы и аналитики
- Все, кто хочет перестать бояться слов “деривативы” и начать в них разбираться
Выдаваемый документ:
Сертификат установленного образца.
1. СКИДКА 10% при записи двух и более участников
2. СКИДКА 10% для всех участников организаций использующих электронный документооборот (СБИС, ДИАДОК)
Содержание мероприятия
Модуль 1. ПФИ простыми словами
- Что такое производные финансовые инструменты
- Почему без них невозможен современный финансовый рынок
- Базовый актив: деньги, валюты, товары, процентные ставки
- Спекуляция vs хеджирование
Модуль 2. Форварды и фьючерсы
- Экономический смысл срочных контрактов
- Форвард vs фьючерс: ключевые отличия
- Биржевые и внебиржевые инструменты
- Примеры использования в банке и бизнесе
- Типовые риски и ошибки
- Действующие фьючерсы Мосбиржи: объемы и количество сделок
Кейсы по фьючерсным контрактам
Модуль 3. Опционы
- Что такое опцион и зачем он нужен
- Call и Put — на интуитивном уровне
- Премия, страйк, срок
- Где опционы реально применяются
- Ценообразование опционов
- Действующие опционы Мосбиржи: объемы и количество сделок
- Основные факторы, влияющие на цену опциона
Кейсы по опционным контрактам
Модуль 4. Свопы
- Зачем компании и банки обмениваются потоками платежей
- Процентный своп (Interest Rate Swap - IRS)
- Виды и суть свопов
- Принцип сравнительных преимуществ
- Кредитный дефолтный своп (Credit Default Swap - CDS)
- Валютный своп (Currency Swap - СS)
Кейсы по свопам
Модуль 5. Ценообразование ПФИ
- Факторы цены на форвардные контракты
Кейсы на ценообразование форвардов - Ценообразование фьючерсных контрактов
- Контанго и бэквордация
- Разница цен фьючерсных и форвардных контрактов
Модуль 6. Хеджирование с помощью ПФИ
- Хеджирование фондового риска
- Хеджирование валютного риска
- Хеджирование риска портфеля ценных бумаг
- Семь простых опционных стратегий
Модуль 7. Риски и контроль
- Основные виды рисков по ПФИ
- Кредитный риск контрагента
- Рыночный риск и волатильность
- Почему ПФИ требуют особого контроля
Bonus! Учет операций с фьючерсами и требования к капиталу
