Анализ эффективности кредитной сделки. Портфельный кредитный риск. Управленческие расчеты (PD, LGD, EL, CoR, EVA, RAROC, NIM)

Анализ эффективности кредитных сделок является центральным процессом при организации кредитования, он должен быть встроен в систему оценки эффективности и капиталоемкости активов и обязательно учитывать стоимость капитала и риск-ориентированные показатели. Типичной ошибкой является использование только стоимости риска (CoR), без учета платы за привлеченный капитал.  
Для полного понимания вопроса и правильного погружения разбираемся с ключевыми показателями портфельного риска: PD (вероятность дефолта), LGD (потери при дефолте), EAD (сумма под риском), M (срок до погашения), EL (ожидаемые потери), CoR (стоимость риска), RAROC (отдача на капитал с учетом риска), EVA (экономическая добавленная прибыль), NIM (чистая процентная маржа).
Использование величины «платы за капитал» в ценообразовании кредитов наряду с учетом стоимости риска является совершенно необходимым элементом для корректного определения ставок и принятия верных решений в отношении стоимости продуктов и вознаграждения бизнес-подразделений.
Понимая, что большинство банков пока находятся в процессе перехода к продвинутым методам оценки кредитного риска, мы тем не менее считаем важным использовать внутренние оценки риска в отдельных компонентах прежде всего розничного портфеля.
Одной из выгод, которую получают менеджмент и акционеры банка от расчета этих показателей и внедрения их в систему принятия решений, является понимание реальной стоимости риска по компонентам портфеля и возможность постоянной оптимизации на основе соотношения риска и доходности.

На семинаре мы:
- актуализируем ключевые понятия PD (вероятность дефолта), LGD (потери при дефолте), EL (ожидаемые потери), UL (непредвиденные потери), ECap (экономический капитал), EVA (экономическая прибыль).
- уточним различия между рейтингом PIT (в моменте) и TTC (на всем сроке жизни продукта);
- изучим подходы к расчету вероятности дефолта и пошагово решим кейс по расчету показателя на основе матриц переходов;
- изучим подходы к расчету потерь при дефолте и самостоятельно решим кейс по расчету показателя на основе исторических данных;
- узнаем про интерпретацию матриц переходов в целях мотивации подразделений взыскания;
- изучим основные подходы к определению стоимости риска (CostofRisk) и самостоятельно решите кейс по расчету показателя;
- научимся делать оценку эффективности кредитной сделки и определять клиентскую ставку, рассчитывать и давать оценку по коэффициентам RAROC, ROA и NIM;
- проведем анализ эффективности размещения средств, маржинальности операций и подойдем к управлению стоимостью кредитного портфеля.

Обязателен ноутбук с Excel !!!

Выдаваемый документ:
Сертификат установленного образца.

Действующие акции: 
1. СКИДКА 10% при записи двух и более участников
2. СКИДКА 10% для всех участников организаций использующих электронный документооборот (СБИС, ДИАДОК)